Грааль существует? - страница 80

 
Ubajal >>:

У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

1. Чтобы заявлять что это ошибка, нужно знать откуда считать, то есть качественная оценка нужна а не количественная, не находишь? Ты же голословно утверждаешь что это ошибка.
2. Торговля это и есть по сути MM :).

Вынужден повториться - ты запутался и пытаешься решить задачу иррациональным путём, твоё право, твой выбор, только не надо окружающих убеждать в том, что это правильно.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.


А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.

Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.
 
IgorM писал(а) >>
Tantrik это банально, все хотят иметь чей то совет, на который можно одновременно и слепо верить и с пеной у рта доказывать о том, мол "...из-за Вас я слил целое состояние", ну а то что топикстартер славы захотел - врятли, а вот на гребнях славы/известности заполучить большой ПАММ - это норм ход для человека с головой - зачем рисковать своими деньгами? Или думаешь, что существуют в мире трейдеры которые не знают о риске(или ты веришь в волшебный беспроигрышный Грааль? :) )



Ещё один ответ. Вопрос веры и сложный и простой для меня уже давно всё определено и доказано. На вопрос веришь или нет ( ответ сверху будет это точно (мне приходят ответы) не все они правильные жизнь - Лила - игра). Система постепенно складывается, проверяется демо - изьянов за неделю не нашёл. То есть всё просто есть система - стабильная, мало прибыльная, без учёта ТА и ФА, небольшой депо, отсутствие рисков (последнее тз выполнено +) Тебе могу посоветовать ищи не размышляя, а наблюдая - должно быть простых схем работы много. Я наверное перерывчик сделаю (кундалини опять уснула и прочие обусловленности... надо быть не в процессе, а наблюдающим за ним) отдохну праны подкоплю.....
 
grell >>:


А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.

Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.

С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.

 
Tantrik >>:
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....

(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)


 Просто на ум пришло в связи с этим......рулетка+форекс+мартин. Вот некоторые соображения вслух, имеет ли они ценность? 
Кто играл в рулетку тот знает, что применение мартингейла в рулетке неизбезно приведет к проиграшу по той простой причине, что все заведения ограничивают размер максимальной ставки! Как правило 1000 (дол., руб.). Но в отличие от рулетки, у форекса такого ограничения нет. Зато есть другое - это рычаг! Вот и напрашивается простая и 100% прибыльная система, и даже с минимальным риском - использование мартингейла на форексе при торговле с минимальным рычагом, думаю, не больше 1:4 - 1:2. В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!
 
peco >>:

В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!

Это не преимущество казино, а просто спред такой :-)
Мартингейл (изменение размеров ставок) имеет смысл только если результаты не являются независимыми. В рулетке следующее черное или красное не зависит от предыдущего результата, оно само мартингейл в математическом смысле, а значит никакие фокусы с размером ставок не помогут сделать игру в рулетку прибыльной.
Тоже самое и с трейдингом. Только если есть статистическая зависимость между последовательными результатами, например, после трёх лосов почти обязательно приходит профит, то можно играться со ставками, т.е. мартингелить.

 
peco писал(а) >>


Кто играл в рулетку тот знает,

Вот ещё все разговоры о "мат ожидании" наверно хотят выглядеть посолиднее на солидном форуме. Даже в казино 90% присутствующих бывают в плюсе - встань уйди никто не мешает выигрывать!

 
kharko >>:

С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.


Мой пост внимательно читали?
 
В рулетке или орнлянке есть только два варианта - угадал или не угадал. Вы не можете остановить колесо в любой момент времени.
На бирже вы торгуете движением. И можете в любой момент закрыть позицию если что-то не так или Вы засомневались в продолжении движения.
Кто говорит о том, что ТА не нужен, то просто еще не понял, что анализировать надо не саму цену, а ее движение, отсюда и разочарование в ТА.
Нигде не пишут об этом, везде предлагают анализ самой цены, а не ее движения (момента).
Рынок эргодичен, а значит мы можем работать с теми же машками не по цене, а по движению цены во времени.