Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.
На правах реплики: прогнозы в виде рассылки - "Ответы на вопрос - КОГДА???", есть в рунете. При внутридневной торговле даёт результат близкий к 100%.
можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции
Если цены начала и конца отрезка исследования равны, то
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :)
Ну уж если вы задаете равные условия, то скорректируйте tp и sl с учетом спэда.
Если цены начала и конца отрезка исследования равны, то
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1
сумма длин в пунктах, а не кол-во свингов.
Для СБ кстати, на длинном участке д.б. -> 1, а средняя длина свинга равна удвоенной размерности. Да и для любых котировок на большой истории. Но на вполне конкретном временном отрезке может значительно отличаться от 1.
P.S. А, понял вы имели в виду равенство цены в начале и конце. Согласен. Сумма длин ап и даун свингов между т-ками пересечения любым горизонтальным уровнем равны. А разница сумм их длинн равна величине приращения цены от начальной до конечной точки. Т.е. если x(tn)-x(t0)=Y, то Sum(UpSwings) - Sum(DownSwings)=Y.
Соответственно если x(tn)-x(t0)=0 => Sum(UpSwings) = Sum(DownSwings) => Sum(UpSwings)/Sum(DownSwings)=1
Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?
С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.
Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.
Не совсем понял, причем здесь "кумир" и "вылизывать"...Neveteran - крайне малопонятный, лично мне, оратор. Словесная каша, которая идет от него - вырывает сознание напрочь.
Я вообще-то хотел сказать немного другое...
А именно (без излишнего словоблудия) - если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимую просадку меньше, чем если это же самое делать по одной паре. Вот и все. Ни больше и не меньше.
А весь поток хаотично перемешанных терминов в случайной последовательности, которыми оперирует Neveteran в своей ветке - я в свое сознание просто не пустил. мозК жалко. И я в стороне от обсуждений его правоты или неправоты...
Так что, ваш выстрел куда-то не в ту мишень. Целик на мушке сдвиньте.
Я вообще-то хотел сказать немного другое...
А именно - если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимую просадку меньше, чем если это же самое делать по одной паре.
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
Запускается в тестере с оптимизацией:
График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
Графики зависимости отношения количества колен ЗигЗагов Pips1 и Pips2 (Amount(Pips1) / Amount(Pips2)) при отношении Pips2 / Pips1 = Koef от размера Pips1
На приведенных графиках синяя линяя - значение Koef^2.
MathCad-файл с источником данных здесь.Гипотеза: