Торгуем вероятность - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где тогда вероятность - тема топика?
Какой стоп или тейк профит лучше можно рассуждать бесконечно, но это не имеет смысла без рассмотрения событий вероятности которых вы считаете. В самом общем смысле, если у Вас достаточно много событий, и ограничено число позиций которые вы можете открыть, большую прибыль даст стратегия с небольшими значениями ТП и СЛ. Если СЛ или ТП будут слишком большими то либо псевдовыигрышные либо проигрышные сделки будут забивать весь свободный буфер.
Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28
Математики не ведаю вообще.. Немного арифметики, устного счета, основы тригонометрии, геометрии и алгебры... Да, еще из спичек умею фигурки выкладывать, не знаю, надо нет...
___
Если речь о торговле вероятностью, то нет никакого смысла вычислять вероятность при СЛУЧАЙНОМ входе! Что тут вообще доказывать, если при прочих равных случайных условиях, попросту разное соотношение ТР и SL и определяет вероятность в каждом отдельно взятом случае.
НО! При том, что вероятность меньшего профита(в каждом отдельно взятом случае) будет выше большего стопа - общее мат. ожидание для N сделок непременно будет скатываться в минус:
N*TP/N*SL < 1
тут и к mathlabбабке не ходи.
сдвинуть вероятность в нужную сторону можно лишь неслучайными входами, и лишь после этого и соотношением TP/SL.
Кроме того, лишь НЕслучайный вход позволяет получить эффект от сдвига TP/SL >1, потому что повышает вероятность хода к большему профиту, что в свою очередь улучшает общее мат. ожидание торговли.
___
Поэтому XY-zней не занимайтесь - ищите выгодные, благоприятные, вероятностные входы для торговли....)))
Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28
ну почему бредятина, вполне очевидный пример,
автор склонил общую равную вероятность в сторону прибыли НЕслучайными входами, он же говорит, что использует таки некий простой анализ для входа,
только толку то мало, резкий подскок прибыли - это удача на всеобщем падении, а потом хлоп - и скатился к началу,
неэффективный анализ, топтание на месте.