Торгуем вероятность - страница 10

Новый комментарий
 

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

На правах реплики: прогнозы в виде рассылки - "Ответы на вопрос - КОГДА???", есть в рунете. При внутридневной торговле даёт результат близкий к 100%.

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

Если цены начала и конца отрезка исследования равны, то
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

Ну уж если вы задаете равные условия, то скорректируйте tp и sl с учетом спэда.

 
getch писал(а) >>

Если цены начала и конца отрезка исследования равны, то
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1


сумма длин в пунктах, а не кол-во свингов.
Для СБ кстати, на длинном участке д.б. -> 1, а средняя длина свинга равна удвоенной размерности. Да и для любых котировок на большой истории. Но на вполне конкретном временном отрезке может значительно отличаться от 1.
P.S. А, понял вы имели в виду равенство цены в начале и конце. Согласен. Сумма длин ап и даун свингов между т-ками пересечения любым горизонтальным уровнем равны. А разница сумм их длинн равна величине приращения цены от начальной до конечной точки. Т.е. если x(tn)-x(t0)=Y, то Sum(UpSwings) - Sum(DownSwings)=Y.
Соответственно если x(tn)-x(t0)=0 => Sum(UpSwings) = Sum(DownSwings) => Sum(UpSwings)/Sum(DownSwings)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах? 

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.   


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


 Не совсем понял, причем здесь "кумир" и "вылизывать"...
  Neveteran - крайне малопонятный, лично мне, оратор. Словесная каша, которая идет от него - вырывает сознание напрочь.
  Я вообще-то хотел сказать немного другое...
А именно (без излишнего словоблудия) - если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимую просадку меньше, чем если это же самое делать по одной паре. Вот и все. Ни больше и не меньше.
А весь поток хаотично перемешанных терминов в случайной последовательности, которыми оперирует Neveteran в своей ветке - я в свое сознание просто не пустил. мозК жалко. И я в стороне от обсуждений его правоты или неправоты...
  Так что, ваш выстрел куда-то не в ту мишень. Целик на мушке сдвиньте.
 
lexandros писал(а) >>

Я вообще-то хотел сказать немного другое...
А именно - если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимую просадку меньше, чем если это же самое делать по одной паре.

Вы не могли бы это утверждение доказать. У меня нет такого ощущуения что оно верно. И уточните пожайлуста теримины в вашем _утверждении_, может быть в них дело.
 
Повтор:

Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
Запускается в тестере с оптимизацией:
? 

График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
? 

Графики зависимости отношения количества колен ЗигЗагов Pips1 и Pips2 (Amount(Pips1) / Amount(Pips2)) при отношении  Pips2 / Pips1 = Koef от размера Pips1
? 
? 
? 
На приведенных графиках синяя линяя - значение Koef^2.


Гипотеза:

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
где Amount(Pips) - количество колен ЗигЗага с коленом не меньше Pips.
MathCad-файл с источником данных здесь.
1...3456789101112131415
Новый комментарий