Фильтр без задержки - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
При том. Вы же хотите чтобы эквити ваша была стационарной и с положительным мо. А эквити это последовательность нарезок ВР от точки входа до точки выхода. Поэтому между ними ВР должен быть стационарным. Таким образом, задача из нестационарного ВР выделить стационарные участки с положительным мо. Конечно, есть еще и ММ, который несколько изменяет взаимные пропорции этих участков.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Как вы собираетесь адаптироваться без учета куска истории? По любому будете искать параметры на некотором окне (возможно и нефиксированной длины, а вычисляемой). И по этим параметрам изменять правила входа/выхода. Т.е. от соответствия: изменение параметров -> изменение правил входа/выхода никуда не деться.
Он "прогнозирует" в кавычках рынок примерно также как и фурье. То есть просто копированием.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
Ок - значит я Вас не убедил. Ну и это нормально, кстати.
При том. Вы же хотите чтобы эквити ваша была стационарной и с положительным мо. А эквити это последовательность нарезок ВР от точки входа до точки выхода. Поэтому между ними ВР должен быть стационарным. Таким образом, задача из нестационарного ВР выделить стационарные участки с положительным мо. Конечно, есть еще и ММ, который несколько изменяет взаимные пропорции этих участков.
Какая связь между стационарностью эквити и рынкетом? А если эквити не стационарна.
Как вы собираетесь адаптироваться без учета куска истории? По любому будете искать параметры на некотором окне (возможно и нефиксированной длины, а вычисляемой). И по этим параметрам изменять правила входа/выхода. Т.е. от соответствия: изменение параметров -> изменение правил входа/выхода никуда не дется.
При всем уважении к Вам мне бы хотелось собрать команду, которая бы в терминах вейлетов именно маткада (чтоб избежать траты сил на уточнение терминологии) высказывала бы свои суждения. Тогда бы разговор оказался конструктивным, хотя бы приблизился к тому уровню, который имеес по ЦОС, полученный за несколько лет усилиями группы товарищей.
Ок - значит я Вас не убедил. Ну и это нормально, кстати.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Поймите, прося ссылки, Вы тем самым, хотите заставить меня "порабоать"? Но я то уже поработал, раньше.... и вынес это свое резюме. Я же не имею именно задачи Вас перубедить. Я лишь высказываю свое мнение, Вы соврешенно вправе его отбрость.
Самое первое соображение с которого начинают построение адаптивного фильтра: есть два параеметра "гладкость (количество перегибов)" фильтра Error1 и отклонение фильтра от цены Error2.
Например, Filtr[i]=Close[i], тогда Error2=0, Error1=x; если Filtr[i]=1 для всех i, тогда Error1=0, Error2=y. Истина где-то по середине, причем меняется со временем Error1=f(Error2, time) и поэтому надо изучать функцию f через другие инварианты цены отсюда возникает первоначальный вопрос: зачем вообще нужны фильтры, непроще сразу изучать другие "инварианты цены"?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Также поймите мы же можем рассуждать находясь в разном "окружении" Вы рассуждаете "для одного" я "для другого". Ну например Вы рассуждаете для дневных ТФ а я для недельных. :) Так что надо четко фиксировать "окружение" ( среду )
Какая связь между стационарностью эквити и рынкетом? А если эквити не стационарна.
То я такую ТС торговать не буду :) Если серьезно, то система со стационарной эквити это недостижимый идеал. Рано или поздно черные лебеди прилетят к любой. Но к стационарности эквити нужно стремится. В идеале эквити это прямая под углом вверх (фиксированным лотом). Не то что стационарная, а даже без дисперсии :)
При всем уважении к Вам мне бы хотелось собрать команду, которая бы в терминах вейлетов именно маткада (чтоб избежать траты сил на уточнение терминологии) высказывала бы свои суждения. Тогда бы разговор оказался конструктивным, хотя бы приблизился к тому уровню, который имеес по ЦОС, полученный за несколько лет усилиями группы товарищей.
ОК :)
То я такую ТС торговать не буду :) Если серьезно, то система со стационарной эквити это недостижимый идеал. Рано или поздно черные лебеди прилетят к любой. Но к стационарности эквити нужно стремится. В идеале эквити это прямая под углом вверх (фиксированным лотом). Не то что стационарная, а даже без дисперсии :)
Откровенно говоря, меня этот вопрос также интересовал. Но получается, что существует фильтр (набор фильтров, который преобразует рынкет в прямую, растущую линию. Реальна ли такая постановка вопроса? Этим мы отрицаем такое свойство рынка как "неопределенность". Хотя по Бернанке имеется фьчерс, но что делать с неграми?, землетрясениями, а скорее всего с простым манипулированием на рынке и мелким жульничеством ДЦ? Не реальный идеал.