Фильтр без задержки - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
Наколка крутая. Вдев забыл что такое обратный и дополнительный код - формы представления отрицательных чисел? А как же 8-летний опыт DSP?Вдев забыл что такое обратный и дополнительный код - формы представления отрицательных чисел?
Это для целых чисел используется. Для вещественных в формате "IEEE номер какой-то там" знаковый бит вынесен отдельно. Так что VDev правильно подсказывает.
И еще, я занимаюсь ЦОС и DSP лет 8, но спеси и чувства крутизны не испытываю, чего и всем желаю
И вообще - выяснить, кто реально крут, а кто просто выкаблучивается, может только мониторинг на ониксе ))
Согласны?
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
а как еще можно заработать, если не использовать участки с стационарным распределением? Ведь от точки входа, до выхода д.б. стационарное распределение с положительным мо. Другое дело, будет ли стратегия поиска точек входа/выхода неизменной, либо постоянно адаптироваться к изменениям рынка. Но адаптация м.б. разной. Это либо заранее известное соответсвие: параметр изменения рынка -> параметры системы, либо это соответсвие неизвестно заранее и ищется каждый раз заново. В последнем случае вопрос стат. достоверности будет давлеть. имхо
а как еще можно заработать, если не использовать участки с стационарным распределением? Ведь от точки входа, до выхода д.б. стационарное распределение с положительным мо. Другое дело, будет ли стратегия поиска точек входа/выхода неизменной, либо постоянно адаптироваться к изменениям рынка. Но адаптация м.б. разной. Это либо заранее известное соответсвие: параметр изменения рынка -> параметры системы, либо это соответсвие неизвестно заранее и ищется каждый раз заново. В последнем случае вопрос стат. достоверности будет давлеть. имхо
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) За ЦОС, Вы молодец. За вэйвлеты это ... :) ну как вам обьеснить, ну а почему бы не использовать кодирование по Шеннону? Выйвлеты нужны там где они нужны. И для тех целей и задач для которыйх они придуманны. Но у вас я уверен этих и целей и задач нет. :)
:) Ну а что касается ЦОС, то ИМХО ваша аргументация для меня верная, а вообще тут у нас по сути все равно ЦОС. :) И "боротся" надо не с ЦОС а с некоторыми методиками которвые оттуда притянуты за ущи "потому что тут светлее".
:) За ЦОС, Вы молодец. За вэйвлеты это ... :) ну как вам обьеснить, ну а почему бы не использовать кодирование по Шеннону? Выйвлеты нужны там где они нужны. И для тех целей и задач для которыйх они придуманны. Но у вас я уверен этих и целей и задач нет. :)
:) Ну а что касается ЦОС, то ИМХО ваша аргументация для меня верная, а вообще тут у нас по сути все равно ЦОС. :) И "боротся" надо не с ЦОС а с некоторыми методиками которвые оттуда притянуты за ущи "потому что тут светлее".
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Мне лично близко ваше предстваление. Кстати. :)
Вы вообще программист? У меня тут есть одна "идея", ну даже не идея а "задачка" интересная.
Мне самому сейчас не до этого, время что есть надо тратить срочно на другое.
Я подумал - а что если предложить ее сдалть "парочке-х-очке" ПРОГРАММИСТАМ с этого форума. Но только с условием чтобы результаты были потом общедоступными.
Я вам это предлагаю, так как вижу что ваше представление совпадает с моим в этом вопросе.
Я могу написать Вам в личку, с таким предложением. Типа чтобы я вам расказал эту мою "задачку" и Вы бы собрали еще несколько человек, что бы ее реализовать.
Скажу сразу это не ТС. Это скорее инструмент.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
Он "прогнозирует" в кавычках рынок примерно также как и фурье. То есть просто копированием.
Есть рынок форекс а есть рынок клубники, это я к тому что даже если и там и там есть слово рынок и графики внешне похожи то внутри они совершенно РАЗНЫЕ. Это я к тому что Вы про комманду быков говорите.