Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.
Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.
а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5
---
да, трудная тема эти спреды... инфа в основном на аглицком
причем везде на разных уровнях обсуждения - где-то ну очень серьезный подход, а где-то любительский
---
ладно, я ещё почитаю про это, может станет понятнее
Информация к размышлению.
ZNM0 + ZBM0
Разворот линии этого спреда (см. нижн. индюк) вверх будет соответствовать графику сезонной тенденции марта по этим немецким бумагам.
Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5
Полагаю потому, что цена контракта различается в 2.5 раза. Т.е. в деньгах он торгует 1:2, а в лотах получается 1:5. Надо детально разбираться.
Главное про что я талдычу, это что размер лота автоматически следует из метода построения спреда. Может быть миллион путей построить спред процесс. Абсолютно правильного варианта нет. Но если ты уже построил его как-то, то вопрос размера лота для тебя не должен возникать. Все вопросы и непонятки с размером лота в данной ветке это попытка поставить процесс с ног на голову, т.к. процесс уже у всех вроде есть, вот только не понятно каким лотом его торговать. Расчёт лота по "хитрым" формулам и приводит к тому, что спред сошёлся и должна быть прибыль, а на самом деле убыток. Манипулирование размером лота изменяет спред-процесс, т.е. ты думаешь, что торгуешь вот эту кривульку, а на самом деле из-за неправильного лота торгуешь что-то другое.
Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?Да, конечно...
большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо
Да, этот известный сайт https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ как раз специализируется на сезонной информации.К сож. - (за редким исключением) вся нужная информация там выдается только платным подписчикам.
По немецким бумагам у меня ничего нет. Поищите в поиске. Если найдете, - несите сюда.
На различных сайтах есть в своб. доступе некоторая информация.
Вот напр. немного устаревшие (прошлогодние) графики валютных тенденций.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
(коэф-ты брал 1:80)
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
extern double Lots=10;
extern int TralUp=11;
extern int EnterFiltr=6;
extern int InHistory=5;
extern double SL=0;
int StopLev;
int Tral;
double MA, MAP;
double Hich, Loch;
int i, CurTot, StopTot;
int OpenOrders()
{
Hich=High[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point;
Loch=Low[Lowest(Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
return(0);
}
int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
Tral=StopLev+TralUp;
CurTot=0;
StopTot=0;
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)||(OrderType()==OP_SELL)))
{
CurTot++;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
if ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Ask<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
for (i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket());}
}
if ((CurTot==0)&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0);
}
zaraneye sapasibo!
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!
Без проблем!
Напишите вот так :Вместо строк
( во внешние параметры добавьте extern int TP=250; )
В дальнейшем, пож. подобные вопросы - ставьте не здесь, а в спец. ветке https://www.mql5.com/ru/forum/111497
Leonid533 выкладывал индикаторы разности валют (Common_Mod) и спреда (SpreadCharts), которые есть на твоем и его скриншотах, в свободном доступе (в данном случае на форуме Б.). На твоих скриншотах оба индикатора немного обновлены, первый с закрашиваемой областью, второй - с расчетом лотов. Можно ли их как-то получить? Пожалуйста. :)
"Leprecon Review" №4 (март 2010г.) - статья Квазиарбитраж в мт4