Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 120

Новый комментарий
 
А вот тебе скромный подарок, - график сезонных тенденций по  сахарному  спреду, контракты с поставками - май2010-март2011:
 
rid >>:

Почему же наглость ?

Вовсе нет! Как раз такая тактика считается оч. результативной! Но тут абсолютно нечего делать без графиков сезонных тенденций, иначе можно влететь. А эти графики, к сож., - в большистве - платные....

Наглость это потому, что такая тактика легко просчитывается, и это гарантированный доход с нулевым риском. А раз так, то она давно просчитана дяденьками, которые сидят ближе к окошку раздачи, и они все слизывают с тарелки задолго до того, как эта тарелка дойдёт до тебя. Тебе остаются только рискованные стратегии. Т.е. стратегии, где ты берёшь на себя некоторый риск. Если ты будешь правильно оценивать этот риск, то окажешься в плюсах. Не надейся найти стратегию без риска, что и есть арбитраж. Арбитража не существует, т.к. его весь съедают до нас.

 
Наглость это потому, что такая тактика легко просчитывается, и это гарантированный доход с нулевым риском. А раз так, то она давно просчитана дяденьками, которые сидят ближе к окошку раздачи, и они все слизывают с тарелки задолго до того, как эта тарелка дойдёт до тебя. Тебе остаются только рискованные стратегии. Т.е. стратегии, где ты берёшь на себя некоторый риск. Если ты будешь правильно оценивать этот риск, то окажешься в плюсах. Не надейся найти стратегию без риска, что и есть арбитраж. Арбитража не существует, т.к. его весь съедают до нас.
Моё мнение сходное. Велосипед уже изобрели и давно на нём катаются. Где и нужно искать арбитраж, так это не в сезонных тенденциях, а в отклонении их от исторического сценария: оценивая факторы их обуславливающие, и принимая соответствующие решения. Не зря говорят, что арбитраж - это не вечная дойная корова, а временный зароботок.
 
Правильно ли код составил?
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime,true);
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe,0);
   while (k >= 0)
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0;
   double Sum = 0;
   for(k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if(N == NBars)
         break;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k),true);
      if(symb2Shift != -1)
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return(avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >>:

Если исходить из такой идеи, то сейчас нужно купить 0.54 лота EURJPY (зел.) и продать

каждую из составляющих пар по 0.1 лоту.

Сейчас перед пейроллсами попробую так сделать на демо.



  Совсем забыл про эти позиции ! (Открывал на дневках 5.03 - см. стр. 116)
  Вот такая ситуация сейчас по этим открытым позициям :

 
yuripk >>:
Правильно ли код составил?


А такой код не тормозит процессор ?
(вместо Timeframe - я везде вставил Period()  )
 
rid писал(а) >>

На скорую руку вот так получается (желтая линия - это суммарная среднеарифм. линия всех семи иеновых пар)

CADJPY красн

EURJPY - зелен

USDJPY - синияя

GBPJPY - аква

NZDJPY - коричн

AUDJPY - филет

CHFJPY - оранж




если исходить из картинки,то по идее надо было не eurjpy,а cadjpy покупать.и еще не понял зачем ту же eurjpy 0.1 продавали?
 
Нашёл интересный индюк.Показывает прибыль или убыток в долларах,если бы мы открыли позицию некоторое время назад.Если поставить два индикатора,
то можно наблюдать,как меняется спред между парами,причем можно создавать синтетический инструмент,состоящий из нескольких отдельных.
Файлы:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
ВСЕМ ПРИВЕТ!
     Известно, что росс. ФР большей частью ходит за ценой на нефть.
  В наст. момент - ценовая линия на нефть (CL - син. линия на графике) разошлась с линией цены акций Роснефти (зел).
И линия спреда Дельта отклонилась вниз.
Есть резон сейчас войти  вход BUY ROSN + SELL BRN (евр. нефть брент) .
    Соотношение Размеров позиций индюк рассчитал, как 3 : 0.03, но я не совсем уверен в правильности такого расчета.
  Если кто-нить заинтересовался данной ситуацмей, - то прошу высказать мнение по размерам этих позиций
(напоминаю, что в Броко на акции можно ставить только целые "лоты")

 
rid писал(а) >>
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Известно, что росс. ФР большей частью ходит за ценой на нефть.
В наст. момент - ценовая линия на нефть (CL - син. линия на графике) разошлась с линией цены акций Роснефти (зел).
И линия спреда Дельта отклонилась вниз.
Есть резон сейчас войти вход BUY ROSN + SELL BRN (евр. нефть брент) .
Соотношение азмеров позиций индюк рассчитал, как 3 : 0.03, но я не совсем уверен в правильности такого расчета.
Если кто-нить заинтересовался данной ситуацмей, - то прошу высказать мнение по размерам этих позиций
(напоминаю, что в Броко на акции можно ставить только целые "лоты")


СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ.у меня тоже рассчитал 1:10,сейчас попробую сам вручную посчитать
1...113114115116117118119120121122123124125126127...255
Новый комментарий