Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 124
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дивергенции :)
Дивергенции - это хорошо. Но, не совсем понятна суть по теме.нет, эти контракты оба, сразу торгуются в евро (насколько я понял)
они ж с Eurex'a, к тому же это два европейских индекса, они и должны быть в евро
то что он учитывает стоимость пункта на один лот - это как раз понятно, ведь
один лот FESX не равен одному лоту FDAX в еврах - вот он их и уравнивает
непонятно другое - с какого боку там волатильность?
то есть по-моему, они должны браться 1:2,5 так как в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
Такое простое соотношение только если оба инструмента одинаковые. А если один более прыгучий? Если они ходят вроде как вместе, но один стабильно обгоняет другого. Т.е. падают и растут одновременно, но один всё делает с большей амплитудой. Тогда можно подрезать прыгуну крылья, торговать его пониженным лотом.
не понял как это? строить процесс 1:5
Надо понимать чтО мы торгуем. Это синтетический продукт x(i) = log(p1(i)) - log(p2(i)) . Я беру логарифм, чтобы сразу получить процент прибыли, который я получу и не заморачиваться разной ценой контрактов. Подразумевается, что в оба продукта торгуются на одну сумму в валюте депозита.
Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.
а вообще вот эта статья, если кому интересно, читайте
Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.
Интересная ситуация Швейцария - Испания :
FSMI - IBX
Пож, подскажите, как мне закрасить цветом области между синей и зеленой линиями индюка ?
Или пож. конкретную ссыль, где такому конкретно обьясняют?
(в крайнем случ. - хотя бы гистограммой баров закрасить)
например, посмотри как это реализовано в Ишимоку
Давай индикатор, закрашу.
Благодарю. В личку положил индюк.ZNM0 + ZBM0
Разворот линии этого спреда (см. нижн. индюк) вверх будет соответствовать графику сезонной тенденции марта по этим немецким бумагам.
Сезонный график ZN & ZB :
до конца марта предполагаю - бай ZN & селл ZB
Подарок ВСЕМ присутствующим.
Сезонный график ZN & ZB :
до конца марта предполагаю - бай ZN & селл ZB
большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо