Почему нормальное распределение не нормально? - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну займи на всякий пожарный. Вдруг я все-таки не захочу и уйду из очереди...
Ну займи на всякий пожарный. Вдруг я все-таки не захочу и уйду из очереди...
Ах, благодарствую! Ну Вы можете идти, я Ваше место придержу, на случай если вернуться захотите.
Парни, а вы стоять-то будете ? А то я тоже занял бы на всякий, но мне отойти надо. Надолго.
Ну конечно, нет проблем, и Вы тоже прогуляйтесь. Затекли небось косточки-то, стоять тут в одной позе.
А если по серьёзному - я думаю часы торжественно выбрасывать рановато будет. Арбитражные процессы влияют на ценообразование фундаментальным образом. С развитием средств коммуникации влияют всё шустрее, однако в любом случае осуществляются они с временнОй задержкой, которая может быть ещё та...
Пример: ажиотаж поддержанный пропагандой привёл к чрезмерному падению какой-то бумаги (да хоть, допустим, доллара). Форекс-арбитражники по ходу пьесы сбалансировали всё это падение со всеми другими бумагами и выглядит всё вроде как устойчивое падение. Однако товарный рынок в европе и америке ориентируется на реальный спрос/предложение сильнее, чем на фицияльный бумажный курс. Результат - поехали пароходы-паровозы, полетели еропланы-дирижабли, повезли "физический" товар с одного рынка на другой. Результат - форекс отреагирует неминуемым откатом бакса. И временной лаг этого отката никак не милисекундами измеряется, а часами, днями и неделями. Я привёл очень "длинный" по лагам пример намеренно, весь промежуток заполнен, имхо, довольно равномерно.
Так что я постою ещё. И не просто постою... Пооцениваю-померю задержки, пошаманю со знаками различного типа петель. И т.п.
:)
Цена и стоимость - разные вещи. Если бы торговлю можно было осуществлять не только по ценам, но и по стоимости, то арбитраж был бы всегда. Но этого нет. Поэтому говорить об арбитраже между стоимостью и ценой немного бессмыслено.
В системе координат в которой время отсутствует - конечно бессмысленно. :-Р
Вы же КК вычисляете как вероятность того, что цвет 0-й счечи совпадет с k-ой. Я имел ввиду, что если брать не минутные свечи, а толее крупный таймфрейм (5М,15М,30М,1Н и т.д.). Так пробовали?
Нет. Были сформированы не пересекающиеся бары по k-минут в каждом и вычислялась вероятность того, что цвет k-1 счечи совпадет с k-ой.