Почему нормальное распределение не нормально? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы не понимаете, что оптимальное количество пунктов в месяц не зависит от величины месяца.
а зачем это оптимальное кол-во пунктов? Есть система, она работает и приносит доход. Что мне с оптимальности?
На счет времени в анализе оно работает нетолько из-за объемов и волатильности. У меня есть такие системы и работают не один год. При этом подходы по учету волатильности и объема не дают требуемой эффективности для этих систем.
Спекулятивный заработок это чей-то убыток или недополученная прибыль. Многие участники в своих решениях ориентируются на время работы, максимальное время удержания позиции, закрытие определенных сессий, стандартное представление цены и т.д. Да все ориентируются на время. Банки, т.к. большинство сложных сделок с клиентами имеют вполне конкретные временные рамки, у них есть периоды отчетности и т.д. Фонды т.к. они отчитываются по доходностям за определенные периоды. Биржи и множество инструментов на них торгующиеся (например фьючерсы или опционы) имеют календарную привязку в обращении и экспирации. Для всех есть периоды налоговой отчетност, да и сама величина некоторых налогов зависит от календарного момента фиксации прибыли. Много что связано с астраномическим временем, что вынуждены учитывать большинство участников. А значит и спекулянты, пытающиеся поживиться за чужой счет.
Avals, сказанное вами верно для Фондового рынка.
На Форе круглосуточно работают банковские автоматы, основная задача которых стабилизировать курс нацвалюты. Делают они это по известным алгоритмам и пристально следят соблюдением эффективности рынка. Поэтому, чей-то заработок, это пена на море.
Neutron, хтя бы один пример, где оценка оптимального количество пунктов зависит от времени.
Avals, с подходом "есть стабильный профит, зачем дергаться" можно вообще забыть о саморазвитии и совершенствовании. Но если все же заниматься увеличением КПД системы, то надо исходить из других соображений.
Avals, сказанное вами верно для Фондового рынка.
На Форе круглосуточно работают банковские автоматы, основная задача которых стабилизировать курс нацвалюты. Делают они это по известным алгоритмам и пристально следят соблюдением эффективности рынка. Поэтому, чей-то заработок, это пена на море.
Зря вы так всех под одну гребенку. Разные интересы и FX весьма спекулятивный. Где-то была ссылка на подробное исследование, поищу если надо.
Именно на FX привязка к астраномическому времени очень важна. Я говорю не чисто из теории, а потому что сам с этим работаю и знаю людей кто этому уделяет значительное внимание и весьма успешно. Я конечно, точно не знаю почему определенные вещи связанные со временем работают, только предположения. Но это нетолько смена активности, хотя это возможно и является основой. Есть например, четкая привязка к закрытию определенных периодов и многое другое. Это то, что действительно стоит копать. А не игнорировать основываясь на чужих или своих стереотипах.
Neutron, хтя бы один пример, где оценка оптимального количество пунктов зависит от времени.
Могу только математически показать, ибо представить два счёта "с" и "без" нет возможности.
С другой стороны, математика, это лишь формализация той логической конструкции, которую я уже выше озвучил... Нового она в понимание не внесёт.
Avals, с подходом "есть стабильный профит, зачем дергаться" можно вообще забыть о саморазвитии и совершенствовании. Но если все же заниматься увеличением КПД системы, то надо исходить из других соображений.
я постоянно ищу и проверяю новые идеи и на разных рынках. Для FX большинство успешных интрадейных проверенных мною идей связаны именно со временем.
Ну что нашел, то нашел. Стремимся к лучшему, но торгуем что имеем. И мне нет дела до идеальной доходности или доходности других трейдеров.
У меня на графике, горизонтальная ось это ТФ полученный из минуток по следущему алгоритму: ТФ1 а(n)-а(n+1), ТФ2 а(n)-а(n+2),...,ТФк а(n)-а(n+к). Так что, коллега, мы делаем именно то, что вы советуете.
Вот график распределения a(n)-a(n+1)
А это тот же ТФ, но a(n)-a(n+10)
Намного лучше, правда?
Я говорю не о генерации новых ТФ, а о взятии приращений не с предыдущим баром, а, к примеру, с десятым.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Если я ступил, скажите. Уйду с позором...
у меня вопрос - возможно ли перевести таким образом цену в горизонтальную плоскость? Чтобы потом на основании этих данных прогнозировать тенденцию движения цены. Прогноз возможен на основании приводимого рисунка - данные ломаная кривая - это случайные величины.
При таких концептуальных различиях даже цели разные.
Все в том же советнике оптимальным является подход много раз по малу.
to Neutron, Avals
Зря вы парни не посмотрели на этот рекламируемый "советник". Это такая детская считалочка, которая заглядывая в будущее, считает сколько пунктов можно было бы заработать, если бы совершать сделки по пикам зигзага. Отсюда и "гениальная" идея, что оптимальным является торговля по зигзагу с параметром spread+1.
Глядя на это достижение можно понять, что getch под оптимальностью понимает КПД, т.е. процент, который можно было бы заработать по сравнению с максимумом, который дает его считалочка. Понятное дело, что больше этого заработать нельзя в принципе.
А вы говорите о реальных советниках, для которых КПД в лучшем случае достигает нескольких процентов, и задачу ставите совсем не так. Видно мало фантастики в детстве читали. :-)))