Почему нормальное распределение не нормально? - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
// минус матожидание, чтоб обнулить середину колокола
НЕЕЕЕЕТ !!
Не надо обнулять, ни в коем случае, я пошутил!!!!!
Именно без обнуления, поделить два колокола, со смещёнными матожиданиями. так лучче будет.
Теоретически вычислить можно. Там, кажись, что-то типа Cauchy выходит, если я не ошибаюсь.
Ага, точно.
Чагойто в голову пришло (насчёт распределений): если взять пару рэндом-генераторов и поделить один на другой (у "знаменателя" генерацию нулей исключить, самосамбой), то и получим что-то подобное наблюдаемому. То бишь столб посередине и толстые хвосты. С огибающей похожей на пару гипербол. А оно и понятно - всё же валютные пары они ж дроби по сути-то....
У кого всё готово для картинкофикации (с), можете уже попробовать? :)
// нащёт рэндомов. я не утверждаю что они в действительности нормальны. чего не знаю того не пробовал.
// но начать можно и с приблизительно нормальных - суммы (штук 6-8) нескольких обычных линейных рендомов
// минус матожидание, чтоб обнулить середину колокола
Вполне правдоподобно. Нужно будет проверить.
Mathemat 08.12.2009 21:02
Теоретически вычислить можно. Там, кажись, что-то типа Cauchy выходит, если я не ошибаюсь.
Ага, точно.
Ну так вроде похоже?
// Наконец-то ответ на "основной вопрос топика" получен!
// Как это ни странно...... :)
Ничего подобного. Цена по которой покупают может быть "несправедливой" :)
Таки, знаете ли, я с вами соглашусь, и даже очень :о)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Я думаю так и должно быть. Вапче дальнейший план мыслится такой: нагенерить этих штук и досконально сравнить с тем что получаем реально с котиров. Разницу обналичиваем. При её отсутствии уходим с форекса к едрене фене. :)
Я думаю так и должно быть.
Вапче дальнейший план мыслится такой: нагенерить этих штук и досконально сравнить с тем что получаем реально с котиров. Разницу обналичиваем. При её отсутствии уходим с форекса к едрене фене. :)
Прокомментирую выделенное. // Остальное немножко почти шутка. :)
Первично торгуются пары. Эта торговля довольно хаотична и генерирует склонность retuns к "нормальности".
Арбитражные процессы напротив торгуют именно валютные индексы. Что побуждает распределение вытягиваться в направлении коши.
Но арбитражный процес не всесилен и имеет всяческие ограничения : нерентабельный спредовый канал, временные задержки разной природы и возможно что-то ещё (лень и тупость трейдеров, например).
Посему получается наблюдаемый гибрид.
Таки, знаете ли, я с вами соглашусь, и даже очень :о)
)))
Я думаю так и должно быть. Вапче дальнейший план мыслится такой: нагенерить этих штук и досконально сравнить с тем что получаем реально с котиров. Разницу обналичиваем. При её отсутствии уходим с форекса к едрене фене. :)
Мысль у Вас очень хорошая (в смысле идея). Но в реализацию я как-то не очень въезжаю... устал что-ли. Завтра перечитаю и попробую прокомментировать.