Почему нормальное распределение не нормально? - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что за немая сцена? Пытаешься указать на какое-то противоречие?
Нихт ферштейн. В упор не вижу. Скажи чёньть, а то как-то чересчур загадочно.
Рынок включает в цену внешние события субьективно
сообщение на ленте - затонули все танкеры с нефтью в порту, вышки подорваны ------ломанулись вверх
через 5 минут опровержение - информационный сбой, виновники повешены, всё как всегда -----ломанулись вниз
только не говорите что перед опровержением цена была не справедливой
Что за немая сцена? Пытаешься указать на какое-то противоречие?
Нихт ферштейн. В упор не вижу. Скажи чёньть, а то как-то чересчур загадочно.
нет, редактор не слушаетсяРынок включает в цену внешние события субьективно
сообщение на ленте - затонули все танкеры с нефтью в порту, вышки подорваны ------ломанулись вверх
через 5 минут опровержение - информационный сбой, виновники повешены, всё как всегда -----ломанулись вниз
только не говорите что перед опровержением цена была не справедливой
А если б небыло опровержения что вниз не ломанулись бы?
зы между делом справедливая цена иногда равна цене, это когда минимальная волатильность, обычно перед закрытием рынка.
А если б небыло опровержения что вниз не ломанулись бы?
зы между делом справедливая цена иногда равна цене, это когда минимальная волатильность, обычно перед закрытием рынка.
А с какого фига вниз при обозначенном и уже просчитанном дефиците на примерно понятный период ?
Я на сегодня всё, спать
только не говорите что перед опровержением цена была не справедливой
:)
А вот и скажу.
Ладно я спать побрёл. Собсно ложиться - сплю я уже давно.. :)
Завтра продолжим.
// Танкеров ещё много осталось, до завтра все не потонут... ;)
Нет торгуют те кого цена устраивает, остальные отсижываються и этих остальных большинство так вот скажем их среднее мнение большинства и есть справедливая цена но поскольку это чаще всего перекос в заявках те на всех нет обратной(перекрывающей заявки) то торговля по справедливой цене не возможна в принципе но к ней рынок всё время стремиться, тк там имеется куча интересов.
это вы описываете нечто подобное равновесной цене по Маршаллу, как пересечение кривых спроса и предложения. Правда как у него эти кривые будут при эластичном спросе и предложении. И к биржевым и FX ценам эту модель вряд ли имеет смысл применять даже модифицировав. Слишком динамичны и неоднородны эти гипотетические кривые. Хотя, можно наверное притянуть например моду профиля рынка, как некую приближенную оценку равновесной цены на истории. имха
В принципе, лимитные ордера это предложение, а по рынку и стоповые - спрос. Распределение этих ордеров по цене с указанием объема - это и есть кривые спроса и предложения. Но они явно не такие гладки будут и вполне иметь несколько точек пересечения. Ну и менятются постоянно: сработали отложники, пришли новости и т.д. и т.п. Но как пример, стакан оанды
Можно предсатвить в виде кривых и если наложить друг на друга (желтые на синие) то будут и т-ки пересечения. Конечно, здесь не учитываются ордера по рынку - кто же кроме Маршалла их знает :) И когда дойдет до уровня, цена не пройдет его пока не сделает его равновесным. Т.е. в рил-тайме текущий уровень цен всегда равновесный.
это вы описываете нечто подобное равновесной цене по Маршаллу, как пересечение кривых спроса и предложения.
Чушь собачья. Если спрос и предложение пересекаются, то возникает сделка. Любой желающий может посмотреть в стакане и увидеть, что Offer и Bid не пересекаются. Они должны на графике быть параллельными относительно друг друга, т.е. и у покупателей и у продавцов один и тот же интерес: купить дешевле и продать дороже.
В принципе, лимитные ордера это предложение, а по рынку и стоповые - спрос.
Тоже чушь собачья и явная отсебятина. Offer и Bid (спрос и предложение) - это лимитные ордера. Offer - длинные, Bid - короткие.
Стоповые ордера в стакане не отображаются. Про них знает только трейдер и его брокер. Иначе они стали бы легкой добычей для других участников рынка.
MetaDriver писал(а) >>
Справедливая цена - это не термин, а словосочетание, т.к. отсутствует однозначное определение.
--
Ну этта... Юр..... Кончай муйнёй уже заниматься, а.... Ты б ещё таблицу умножения написал. :)
Я муйней не занимаюсь в отличие от некоторых, т.к. прекрасно понимаю, что словосочетание "справедливая цена" сугубо субъективно - сколько трейдеров прицениваются к рынку или открыли позы, столько примерно и "справедливых цен" на данный момент существует на этом самом рынке. И это без учета автоматических торговых систем и пр. систем анализа рынков, которые также пытаются вычислить "справедливость" цены.
Поэтому, можете конечно же продолжать заниматься муйней и спорить дальше относительно определения значения этого самого словосочетания. Но, мой совет - лучше почитать басни дедушки Крылова, например: "Лебедь, рак и щука", там приводится вполне наглядный пример того, каков результат приведения субъективизма к общему знаменателю.
Чушь собачья. Если спрос и предложение пересекаются, то возникает сделка. Любой желающий может посмотреть в стакане и увидеть, что Offer и Bid не пересекаются.
Ты читать умеешь и ваще врубаешься о чем пишут? Или сначала строчишь какую-нибудь гадость, а затем ищещь к чему-бы ее присобачить?
Неприменима эта абстрактная модель для биржи и FX, хотя можно провести некоторые аналогии.
Ниже в этом же посте речь и идет о стакане:
И когда дойдет до уровня, цена не пройдет его пока не сделает его равновесным. Т.е. в рил-тайме текущий уровень цен всегда равновесный.