Почему нормальное распределение не нормально? - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Использование времени, это когда данные a(n) выбираются из временных соображений. Например, ТФ10. Или рассматривание нескольких ТФ.
Не использование времени, это когда данные a(n) выбираются без использования времени. Например, вершины ЗигЗага.
Эт чо, я тут чуть ли не последний дурак остался, который еще иногда время пользует?!
После меня будете.
Не стоит недооценивать оппонента. Особенно, когда ничего о нем не знаете. Переход на личности - флуд.
Вот именно, и если бы ты сам следовал этому правилу, то признал бы, что большая часть твоих излияний - это флуд.
А цитаты, где я называю что-либо бредом ты так и не привел. Как впрочем и своих извинений. Кто бы сомневался.
А сам-то любишь разбрасываться такими словами, да и не только такими.
Кстати, по поводу приведенной тобой цитаты из Neutron'а. Из нее видно, что он не использует время. А то, что он использует называется временной лаг. И делает он это для исследования статистики корреляций. Возможно ты и не знаешь, но для оценки статистических величин часто приходится использовать сумиирование ВР. Аргументом такого суммирования является время, но результат от времени не зависит. Поэтому увидеть в результатах Neutron'а привязку ко времени смог только твой воспаленный мосх.
Ну а твои 99% меня интересуют мало. Играйся с ними в одиночку.
Вот именно, и если бы ты сам следовал этому правилу, то признал бы, что большая часть твоих излияний - это флуд.
А цитаты, где я называю что-либо бредом ты так и не привел. Как впрочем и своих извинений. Кто бы сомневался.
А сам-то любишь разбрасываться такими словами, да и не только такими.
Кстати, по поводу приведенной тобой цитаты из Neutron'а. Из нее видно, что он не использует время. А то, что он использует называется временной лаг. И делает он это для исследования статистики корреляций. Возможно ты и не знаешь, но для оценки статистических величин часто приходится использовать сумиирование ВР. Аргументом такого суммирования является время, но результат от времени не зависит. Поэтому увидеть в результатах Neutron'а привязку ко времени смог только твой вомпаленный мосх.
Ну а твои 99% меня интересуют мало. Играйся с ними в одиночку.
Вы и не называли это словом "бред". Поэтому и цитаты нет, как и не было утверждения с моей стороны, что я это утверждал. Можете подобрать слову "бред" любой синоним.
Если вы считатете анализ различных ТФ, как не имеющий отношение ко времени, это странно.
Статистика построена тем же индикатором но на разных ТФ, видно как с увеличением ТФ СКО приближается к МО.
М1.....М5
М15...Н1
зы на М1 всё в одно окно не влезло даже на самом малом масштабе поэтому сдвиг пиков, но картинкой хотел показать тенденцию уменьшения относительной ошибки при увеличении ТФ, поэтому посчитал допустимым сделать сдвиг.
Если вы считатете анализ различных ТФ, как не имеющий отношение ко времени, это странно.
Если ты не понял, что Neutron не занимается анализом различных ТФ, то это печально.
Если ты этого не понял даже после моих объяснений, то это уже серьезно. Сочувствую.
После меня будете.
Стыдно, господа. А на вид вроде порядочные люди.
Да я-то в-общем ни на что и не претендовал: как был последним в очереди, так и остаюсь пока :)
Пробовал.
Если найти достаточно длинный ряд минуток (несколько лет) - покажу результат. В двух словах он следующий: С увеличением ТФ коэффициенты парной корреляции между соседними отсчётами РПР падают почти экспоненциально быстро и произведение КК на волатильность инструмента с ростом ТФ неизменно падает, несмотря на корневой рост волатильности (экспонента уменьшается быстрее любой степенной функции). Поэтому, после ТФ 100-500 мин. ловить уже нечего, до ТФ100м - ещё нечего. Оптимум, как правило приходится на 4h, но ДЦ строго перекрывают максимальную доходность по этому сценарию на всех парах.
Вот данные по индексу ДОУ:
Слева на рис. ряд М1 с 2006 по настоящее время. Кстати, хорошо виден провал Мирового Кризиса. На втором рис. показано распределение приращений... Как они его котируют?! Справа профитность "идеальной" ТС не использующей в анализе время (только изменение цен).
Смотрю дальше...
Вы же КК вычисляете как вероятность того, что цвет 0-й счечи совпадет с k-ой. Я имел ввиду, что если брать не минутные свечи, а толее крупный таймфрейм (5М,15М,30М,1Н и т.д.). Так пробовали?
Да я-то в-общем ни на что и не претендовал: как был последним в очереди, так и остаюсь пока :)
Занимать-то можно за тобой? В принципе я уже стою, но мало ли... вдруг по многу в одни руки давать не будут.