Неподгоночная система - основные признаки - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Svinozavr
Честно, не хочется Вас топтать на вашем же любимом поле с морковкой. Корректнее напомнить, что у каждого есть свое мнение, и я ваше уважаю, по крайне мере пока еще уважаю, несмотря на резкость, которую допустил в ваш адрес, но опять же, не на ровном месте.
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
Проще согласиться, действительно Вы правы. Школьникам никогда в жизни не построить вот это:
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Они еще смогут как то справиться с этим в лесу, на озере, но никак не на котировках. Действительно упускаю, ведь при этом используется сложнейший анализ котировочного процесса. Простите мой непрофессионализм. Дилетант, что говорить.
Пили?
Нет, но мне нравиться ваш подход, Вы как то сразу пытаетесь заглянуть в самый корень:
Ахинею? ))) А что тогда для вас ТА? Ну ладно. Если для вас ТА - это простая МА, тогда да - ахинея. Хотя чего это я? Это ж математика - это не ТА. Тогда совсем непонятно. А...понял - ТА не существует! Нет. Тоже не получается.
Вы знаете, есть старый анекдот на эту тему. Молодой еврей подходит к старому, пожилому и спрашивает, «скажите, как ваше здоровье». Тот кряхтит, смотрит внимательно на собеседника и отвечает «эххх, молодой человек, у Вас таки есть время?» Что для меня ТА? Это четыре года потраченного времени и понимание того, что это х%yя полная. А для Вас, все еще:
Легко. Вы перестаете пороть чушь, и мы приходим компромиссу.
Ну, хорошо, так, что бы Вы наконец поняли – развлекайтесь со своим анализом сколько хотите. Вам кто то мешает?
Признаки рабочей системы в том, что она оптимизируется почти одинаково, как на выборке, так и на двойной выборке постоянным лотом. Например, берем 10 000 баров. Делим участок примерно пополам, т.е. по 5000 баров. Гоним оптимизацию на 5000 баров. Потом на 10000. Если профит фактор почти не изменился или изменился незначительно (стал независимым от длины выборки), то вероятность того, что система пройдет форвардный тест присутствует. Естественно, что сделок должно быть около 600 - 1000 на 10 000 баров (300 - 500 на 5000 баров).
К сожалению у меня только распечатка
"Прверка статистической значимости с помощью хи-квадрат теста"
Хи-квадрат тест - один из наиболее точных стат методов, позволяющих определить, насколько показания данного индикатора заслуживают доверия. Формула: (/а1 - е1/ - 0.5 )^2 : е1 + (/а2 - е2/ - 0.5 )^2 : е2
/ / абс.значение
а1 - реально наблюдаемая частота рынка (например рост) результата 1
е1 - предполагаемая (теоретическая) частота рынка результата 1
а2 - реально наблюдаемая частота рынка (например рост) результата 2
е2 - предполагаемая (теоретическая) частота рынка результата 2
Пример. рынок рос 669 понедельников
рынок падал 865 понедельников
Всего понедельников 1534
Но рынок рос 52.1% дней (не только в понедельник), что 799 дней, то первый член равен (/669 - 799/ - 0.5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^2:735 = 129.5^2 :799 + 129.5^2 : 735 = 43,81
Это высокозначимый результат со степенью достоверности 99.9%
К сожалению это только Доу ;)
Есть сомнения в этом методе?
Т.е. нужно научиться выделять контексты правоты/неправоты для каждого и любого сигнала. Точнее сделать такую выделялку, обучить её (настроить) и толково её юзать. И псё.
Всего делов-то, делать это с вероятностью большей "иногда говорит правду, иногда врёт, иногда истину глаголет, иногда чушь мелет." Чего уж проще, только сдается мне, что для этого надо научиться "прогнозировать рынок" с такой же вероятностью, а если уж мы это сумеем нафиг нам этот "набор индикаторов (или ТС - без разницы на этом этапе) "? Возвращаемся в исходную точку, сделав крюк и усложнив себе работу...
Все делов-то, делать это с вероятностью большей "иногда говорит правду, иногда врёт, иногда истину глаголет, иногда чушь мелет." Чего уж проще, только сдается мне, что для этого надо научиться "прогнозировать рынок" с такой же вероятностью, а если уж мы это сумеем нафиг нам этот "набор индикаторов (или ТС - без разницы на этом этапе) "? Возвращаемся в исходную точку, сделав крюк и усложнив себе работу...
Видите ли, если в результате этого крюка я получу набор индикаторов прогностическая ценность которых отнюдь не 50% а, скажем, 60, то вряд ли моя дальнейшая работа усложнится.
Пожалуй я даже затею ещё пару таких крюков. :) Я, кстати, приблизительно реальные цифры называю. У меня именно так.
А вапче можно, конечно, и монетку кидать (вроде MACD'а или RSI). Или медитировать на графике. Желаю удачи, если чё. :)
Не первый год народ относительно успешно использует стратегию ночной торговли внутрь канала на кросс-парах. Улучшение показателей производят оптимизатором, как правило.
При этом оптимизатор ничего не может сказать о робастности стратегии. Но эта стратегия до сих пор рабочая (судя по профиту) и сколько времени такой останется - не известно.
Выше - это жизненный пример того, что оптимизация ничего не может гарантировать. Однако, в состоянии оказать влияние на показатели прибыльности.
Есть еще особая ВСЕГДА профитная система - арбитраж. Эта стратегия обладает уникальными свойствами:
1. Не используется ТА (анализ истории цен)
2. Нет входных параметров.
3. Нет никакого дела до природы рынка. Используется его неэффективность.
Т.е. существует, как минимум, одна робастная стратегия, которая не поддается оптимизации.
Видите ли, если в результате этого крюка я получу набор индикаторов прогностическая ценность которых отнюдь не 50% а, скажем, 60, то вряд ли моя дальнейшая работа усложнится.
Пожалуй я даже затею ещё пару таких крюков. :) Я, кстати, приблизительно реальные цифры называю. У меня именно так.
А вапче можно, конечно, и монетку кидать (вроде MACD'а или RSI). Или медитировать на графике. Желаю удачи, если чё. :)
И Вам удачи:), но снова не соглашусь)
Нет у индикаторов никакой прогностической ценности, индикаторы это опиум для АТС. Индикаторы (МАСD и RSI уж точно) это пережиток ручной торговли (извиняюсь, если кому наступаю на больную мозоль). АТС способны работать с первоисточником, - ценой. Вряд ли Вы со мной сразу согласитесь, но да дело Ваше, да и цели я себе такой не ставлю)
И Вам удачи:), но снова не соглашусь)
Нет у индикаторов никакой прогностической ценности, индикаторы это опиум для АТС. Индикаторы (МАСD и RSI уж точно) это пережиток ручной торговли (извиняюсь, если кому наступаю на больную мозоль). АТС способны работать с первоисточником, - ценой. Вряд ли Вы со мной сразу согласитесь, но да дело Ваше, да и цели я себе такой не ставлю)
Конечно не соглашусь, Вы абсолютно правы. Посмеялся я тут. Уж как я упорно не ставил рядом индикаторы и ТС, таки не проняло. Да какая ж разница? Индикаторы работают тоже с первоисточником. Или нет? Я тут пытался сформулировать слоистый принцип построения робастой контекстно-независимой системы, а Вы мне объясняете что на входе системы - цена.
Да я и не против вовсе. На входе цена, на выходе профит. А в промежутке то что? :) :)
У обсуждаемых систем должен быть один, очень простой признак – это полное отсутствие оптимизируемых параметров.
+1, за исключением, возможно, параметров ММ и риска.