Неподгоночная система - основные признаки - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле ответ на вопрос топистартера - НИКАК!
Вам кто-то показывает ПАММ, который на протяжении нескольких лет дает стабильный (5% просадка) профит и заработал несколько мио.
Гарантирует ли это ПАММ отсутствие слива? - Нет.
Какова вероятность слива этиго ПАММА завтра - мизерная (но есть).
через неделю - побольше.
через месяц - еще больше.
и т.д.
Под определени такой системы подпадает система автооптимизатор. Т.е. она сама себя оптимизирует. Поскольку это ничем, кроме сложности реализации, не отличает эту систему от других, данный признак сомнителен.
Автооптимизация бывает разной. Одно дело - подгонка на истории, и совсем другое - явное вычисление параметров из имеющихся временных рядов (это может быть вовсе не подгонка).
Если система (на основе ТА) без внешних параметров, она должна работать на любых данных, даже на случайных. А это противоречие. Следовательно, система без внешних параметров не может быть профитной.
Котировки - вряд ли являются случайными данными, поэтому цель системы без внешних параметров - уточнять внутреннее представление о поведении цены (извлекать нужную информацию) и использовать его.
Автооптимизация бывает разной. Одно дело - подгонка на истории, и совсем другое - явное вычисление параметров из имеющихся временных рядов (это может быть вовсе не подгонка).
Допустим, вы нашли какую-то рыночную закономерность. Т.е. на случайных данных система работать не будет.
Рыночная закономерность будет проявляться на любом синтетическом инструменте, полученным простыми арифметическими действиями. Например, на (3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Вы готовы утверждать, что система автооптимизатор будет работать на любом синтетическом торговом инструменте?
Допустим, вы нашли какую-то рыночную закономерность. Т.е. на случайных данных система работать не будет.
Рыночная закономерность будет проявляться на любом синтетическом инструменте, полученным простыми арифметическими действиями. Например, на (3.5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Закономерность на одном инструменте на другом может проявляться в большей или меньшей степени. Поэтому она должна будет работать на синтетическом торговом инструменте (замечу, это не случайные данные!).
Вы готовы утверждать, что система автооптимизатор будет работать на любом синтетическом торговом инструменте?
Если это не автоматический запуск тестировщика на предыдущем периоде и выбор наилучшего варианта - возможно, что будет. Хотя тут тоже есть варианты.
Тоже наверно надо проговаривать-
почему внешних ? чем они отличаются от внутренних ? тем что в один момент автор принял решение что их теперь можно не выность ? на основании чего он принял это решение ? на том что получилась не подгоночная система?
А по каким признакам он это решил ?
я это пытался объяснить как понимаю, но немного не успел :о). А представьте, что Вы сделали самолет, только вот управление не сделали частью Системы (частью летательного аппарата), а "вынесли" управление за его пределы и отдали внешнему оптимизатору. Инженер на земле вам все оптимизировал и Вы полетели, как то выставили органы управления и вся это махина вместе с вами летит. Вам так же сообщают, что "управление" меняться не будет несмотря ни на что. Вы сядете в такой самолет? Или допустим Вы сделали управление, но вот показания приборов у вас постоянные, таких примеров можно привести много.
Оптимизация - это же ведь получение значений параметров, максимизирующих/минимизирующих целевую функцию (в нашем случае прибыль), или более пространственно - поиск экстремальных значений. Оно имеет смысл только в области ограничений, которые были наложены. Распространять оптимальные параметры на большую область весьма самонадеянно (а в моем понимании просто глупость), учитывая специфику котировок (я про нестационарность и высокий порядок системы). Если только нет параметров, медленно меняющихся во времени, а их нет. И начинаются танцы с бубнами - а если навернуть 128 параметров, то обязательно заработает ...
С нулевым спредом система без внешних параметров должна работать на любом торговом инструменте, т.к. система использует рыночную закономерность.
Может показаться, что для мультивалютных систем это правило не относится. Но это не так. Мультивалютная система без внешних параметров всегда поддается разбивке на подссистемы без внешних параметров. А значит все рассуждения о моновалютных системах без внешних параметров касаются и мультивалютных.
Что это за выдумки такие, - внешние параметры? Это что такое?
решение о значении параметра принимается вне системы. Так понятнее?