Неподгоночная система - основные признаки - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет. Анализ показывает, что слив неизбежен. И не только потому что в один момент тупо не хватит бабок на удвоение, но и потому что есть спред. То есть, большой начальный капитал и малый лот - не панацея. Мартин - сливатор.
Замечательно. Теперь представьте, что вам дали стратегию, вы не знаете что это мартин. С помощь оптимизатора исследуете ее (мартин реализован через постоянные лоты). Результат прекрасен. Ставите на демо - замечательно. Ставите на реал - осуществляются великие планы.
Что в итоге получили, набэктесте работае - да. На форварде работает - да. В чем загвоздка? А загвоздка в идее и только в ней.
Замечательно. Теперь представьте, что вам дали стратегию, вы не знаете что это мартин. С помощь оптимизатора исследуете ее (мартин реализован через постоянные лоты). Результат прекрасен. Ставите на демо - замечательно. Ставите на реал - осуществляются великие планы.
Что в итоге получили, набэктесте работае - да. На форварде работает - да. В чем загвоздка? А загвоздка в идее и только в ней.
Если не секрет, каким образом в данной системе мартин реализован через постоянные лоты?
единственный признак - это отсутствие внешних параметров и только так. :о)
Тоже наверно надо проговаривать-
почему внешних ? чем они отличаются от внутренних ? тем что в один момент автор принял решение что их теперь можно не выносить ? на основании чего он принял это решение ? на том что получилась не подгоночная система?
А по каким признакам он это решил ?
Замечательно. Теперь представьте, что вам дали стратегию, вы не знаете что это мартин. С помощь оптимизатора исследуете ее (мартин реализован через постоянные лоты). Результат прекрасен. Ставите на демо - замечательно. Ставите на реал - осуществляются великие планы.
Что в итоге получили, набэктесте работае - да. На форварде работает - да. В чем загвоздка? А загвоздка в идее и только в ней.
Там быть не может. Если я буду исследовать через оптимизатор мартин (даже если я не знаю, что это мартин), то он у меня обязательно сольёт. Слив - это его свойство.
Не являюсь сторонником Мартина, но и не противник.
Вот долгоиграющий Мартин - расчитан так, что слив произойдет только при движении на 1000 пунктов без отката на 50.
Да, когда-нибудь такое произойдет и система сольет. Смотрим на историю цен за крайние, например, 20 лет. Видим, что такого за крайние 20 лет не было. Понимаем, что произойти такое может и завтра. Вопрос, ставить на реал или нет?
Если не секрет, каким образом в данной системе мартин реализован через постоянные лоты?
Как вариант: лот 0.8 = 8 * 0.1
Вот долгоиграющий Мартин - расчитан так, что слив произойдет только при движении на 1000 пунктов без отката на 50.
То есть, это 19 удвоений?
Если не секрет, каким образом в данной системе мартин реализован через постоянные лоты?
На тестере почти всегда виден мартин, т.к. лоты растут. Но если открываться 1x10 лотов, по обратной схеме - 10x1 лот, то в тестере будет сложнее определить. Пример привел только для того, чтобы сразу отсечь разбор системы по графику прибыли.
Порекомендуйте литературу по стохастическому рынку (если таковая имеется).
Лучше начать с методов. Я сейчас вот это изучаю. Очень интересные моменты, особенно в главах про вейвлеты и мультифрактальный анализ.
Программировать, правда, тяжело. Но, например, в корреляционных интегралах действительно что-то есть...
За это отвечают все, в том числе и Вы :) А по теме я ответил в самом начале, единственный признак - это отсутствие внешних параметров и только так. :о)
Понятно, что тут имеется в виду отсутствие и неявных внешних параметров.
Под определени такой системы подпадает система автооптимизатор. Т.е. она сама себя оптимизирует. Поскольку это ничем, кроме сложности реализации, не отличает эту систему от других, данный признак сомнителен.