Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 44

 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.

И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",

стационарность временного ряда(котировки валютной пары),

в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и

это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,

скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то

среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.

то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,

и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка

EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.

Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,

с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность

со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;

Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,

если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,

если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.

В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к

проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).

Вы говорите о смеси 4 компонентов временного ряда. Вы знаете какие-нибудь способы, которыми их можно было бы выделить? Очень интересны примеры частой стационарности. Вы такое где-нибудь встречали?

 

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

 

для выделения тренда очень хорошо применить MA;

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

 
TheVilkas >>:

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

Мда, столько методов есть, оказывается. И при этом ещё не каждый второй сказочно разбогател :)

 
TheVilkas >>:

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

Имел в виду "строгую стационарность". Так её реально найти в ценах?

 

Нарисуйте ZZ и Вы увидите тренды. А то что кто-то не видит тренды в будущем, то это совсем другая проблема. Кроме ZZ все тренды вычислены аналитически, т.е. можно привести математическое определение

 
Magnatis писал(а) >>

Имел в виду "строгую стационарность". Так её реально найти в ценах?

да

 

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

 
TheVilkas >>:

да

А можно взглянуть на любой пример? (это будет очень соответствовать теме)

 
Mathemat >>:

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

Господин TheVilkas считает, что строгая стационарность существует. Вы думаете иначе? Почему?