Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 48
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
АКФ нужно смотреть для приращений и без использования усреднения (МА) потому что зависимость от предыдущих значений в самой формуле МА. Например МА(5) для двух соседних баров содержит 4 одинаковых значения при вычислении, а отличаются всего на одно. Поэтому делать какие-либо выводы по АКФ с участием машек сложновато. Машка автокоррелирует по определению.
Низкая автокорреляция не говорит о стационарности ряда
Оно убыло после 6-го отсчёта потому, что ты взял МА(5). Возьми первую разность цен и автокорреляция умрёт после первого отсчёта. Первая разность может условно считаться стационарной. Ну и что ты будешь делать с этой стационарностью, ведь торговать её нельзя? И о чём она говорит? О том, что цена - случайное блуждание и никаких трендов там нет.
верно, но это будет указывать что пригодна прогнозная модель скользящего среднего по Боксу-Дженкинсу. :)
верно, но это будет указывать что пригодна прогнозная модель скользящего среднего по Боксу-Дженкинсу. :)
если приглядеться к графикам которые я опубликовал в этой ветке, то будут видны параметры прогнозной модели и
там как раз используется модель авторегрессии, скользящего среднего, где авторегрессия как раз
учитывает нестационарность, а скользящее среднее учитывает стационарность
То что ты "видишь" тренд на истории не означает, что тренд был. Человеческий мозг так устроен, что пытается найти упорядоченность даже там где её гаратированно нет. Чтобы выделить тренд во временном ряде надо знать почему ты ожидаешь, что тренд есть. Объяснение типа "я его вижу" или "вот зиг-заг нарисовал" не канают, т.к. ничего не объясняют.
Нарисуй случайное блуждание, ты увидишь начало тренда, его конец, начало нового тренда. Набрось на него зиг-заг - получишь пачку трендов. Но ведь их там нет по определению, все эти тренды глюки воображения.
ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Быстрое убывание АКФ ничего не говорит о стационарности. Это всего лишь быстрое убывание. Учите матчасть.
2 timbo:
Нарисуй случайное блуждание, ты увидишь начало тренда, его конец, начало нового тренда. Набрось на него зиг-заг - получишь пачку трендов. Но ведь их там нет по определению, все эти тренды глюки воображения.
Ну нет, не глюки, конечно: на истории-то они есть. Просто этими феноменами невозможно воспользоваться долговременно и прибыльно в реальной торговле (даже если нет спредов, проскальзываний и т.п.).
Быстрое убывание АКФ ничего не говорит о стационарности. Это всего лишь быстрое убывание. Учите матчасть.
я стараюсь :)
ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут
Тренд - это именно возможность прогноза. Тренд как "свершившийся факт" - это плод воспалённого воображения, гадание на кофейной гуще, там тоже много чего можно увидеть при богатом воображении. Тренды есть и будут, но не на финансовых рынках.
ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут
ZZ это инструмент и все зависит от того как его применять
Mathemat
Разрешите и мне высказаться на эту тему.
Считаю что никаких трендов не существует, на форексе, это только игра денег.
И есть только один способ получать прибыль, хороший менеджмент денежных средств.
Все входы/выходы чистая случайность.надеюсь
На что?