Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 22

 
Magnatis писал(а) >>

Эту закономерность вы можете прекрасно обнаружить и на случайном блуждании, и на графике температуры воздуха за окном. Дело совсем не в инструменте, таймфрейме или вашей религии.

Хорошо сказано конечно! И добавить нечего...

 
Magnatis >>: всё, что написано про тренды в этой теме – неприменимая чушь.

Эту закономерность вы можете прекрасно обнаружить и на случайном блуждании

Если Вы еще и будете говорить, что она на СБ работает, то это тоже чушь.

 
Grand >>:

Хорошо сказано конечно! И добавить нечего...

Ага, приходит на ум только диалектика...

 
Из вечного здесь пожалуй только-что факт движения цены во времени. Но как из этого извлечь выгоду при этом заранее не зная будущей точки остается только мечтать.
 

предположим, что значения котировок генерируются и у этого

генератора есть некие параметры, которые описывают(в статистическом смысле) текущую ситуацию,

и которые меняются от флета к тренду и наоборот, то выявив совокупность этих параметров,

и по их изменившейся структуре,можно судить о наступающем флете-тренде;

Кстати, изменение структуры параметров служит сигналом к возможной быстрой смене ситуации.

 

как известно любая сложная система, то есть система не элементарная на своем элементарном уровне,

можно описать ее внутренним состоянием и состоянием внешней среды, применительно к forex

к внутр.параметрам можно отнести степень зависимости от своей предыстории, ну например,

автокорреляции валютных пар и основанные на оценках автокорреляции спектры распределения волатильностей(дисперсий);

взаимные автокорреляции пар и оценки совместных распределений волатильностей; и т.д.

К внешним факторам можно отнести набор фундаментальных экономических показателей;


Теперь остается выбрать совокупности этих параметров, которые эффективно прогнозируют

переходы системы из одного состояния в другое.

 
TheVilkas >>:

предположим, что значения котировок генерируются и у этого

генератора есть некие параметры, которые описывают(в статистическом смысле) текущую ситуацию,

и которые меняются от флета к тренду и наоборот, то выявив совокупность этих параметров,

и по их изменившейся структуре,можно судить о наступающем флете-тренде;

И как же эту совокупность выявить, если мы практически ничего не знаем о том, как они генерируются?

 
Mathemat >>:

И как же эту совокупность выявить, если мы практически ничего не знаем о том, как они генерируются?

есть несколько способов, ну например провести факторный-компонентный анализ,

который нам укажет кластеры значений; Причем кластерный анализ применять

с сугубой осторожностью, потому как кластерный анализ предназначен для разделения, то есть

он разделит ВСЕГДА, а нам нужно как на самом деле;

 
Mathemat >>:

Если Вы еще и будете говорить, что она на СБ работает, то это тоже чушь.

Ваше восприятие действительности заражено математическим вирусом. Отсюда предвзятое отношение к простым принципам. Кроме того, даже математикой можно подойти в этому вопросу правильно. Скорее всего это будет связано с какими-то характеристиками рассматриваемого шума (да, движение цены стоит рассматривать именно как шум).


Для всех:

Ваша проблема в том, что вы пытаетесь прогнозировать. Т.е. в идеале иметь возможность в какой-либо момент сказать "так, цена пойдёт туда-то" и встать в позицию по нужному направлению. Только вот прогнозировать у вас не получится, потому что без кое-какой информации о намерениях банков, вы имеете дело не более, чем со случайным движением. Сообщение о том, что посмотрев на цену можно определять реальные развороты (да хоть на случайном блуждании), вас ввергает в ступор: "как же так? прям мы можем сказать что будет?!". Только дело вовсе не в том, чтобы заглядывать в будущее, а в том, чтобы смотреть на текущий момент.

 
Magnatis писал(а) >>

Ваше восприятие действительности заражено математическим вирусом. Отсюда предвзятое отношение к простым принципам. Кроме того, даже математикой можно подойти в этому вопросу правильно. Скорее всего это будет связано с какими-то характеристиками рассматриваемого шума (да, движение цены стоит рассматривать именно как шум).

Для всех:

Ваша проблема в том, что вы пытаетесь прогнозировать. Т.е. в идеале иметь возможность в какой-либо момент сказать "так, цена пойдёт туда-то" и встать в позицию по нужному направлению. Только вот прогнозировать у вас не получится, потому что без кое-какой информации о намерениях банков, вы имеете дело не более, чем со случайным движением. Сообщение о том, что посмотрев на цену можно определять реальные развороты (да хоть на случайном блуждании), вас ввергает в ступор: "как же так? прям мы можем сказать что будет?!". Только дело вовсе не в том, чтобы заглядывать в будущее, а в том, чтобы смотреть на текущий момент.

С каждым сообщением становится все интереснее. Без иронии!