А теперь давайте на чистоту, закономерности работают? давайте обсудим) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совершенно верно, это не просто. Но если вы знаете причины профитности вашего алгоритма, то запрограммировать отсутствие нужных рыночных условий - не большая проблема. Писал не про общий случай, а про свой в частности. Моя ТС работает именно так.
всего не предусмотриш...
Разработанная мною система торговли на основе подбрасывания монетки (случайный процесс и это не шутка), на некоторых сериях случайных чисел умыдряеться показывать восходящий тренд доходности продолжительностью 200-300 сделок (!), (при профите равным лоссу) и это при том что система является заведомо случайной.
Я правильно понял, что вы утверждаете возможность статдостоверной профитности на случайном процессе?
Сергей, ключевая фраза тут выделена:
Я не знаю, как С-4 собирается ответить на твой ехидный вопрос в свете этого выделения.
Я правильно понял, что вы утверждаете возможность статдостоверной профитности на случайном процессе?
Да, утверждаю, и более того могу это доказать.
Вы как програмисты, понимаете, что советник не может подбрасывать настояющую монетку. Он (советник) электронный, поэтому в качестве монетки исползуется функция rand(). Опять-таки вы прекрасно знаете, что функция rand выдает псевдослучайные числа. Т.е. есть один гиганский массив (около четырех миллиардов чисел в зависимости от реализации функции), а функция rand() просто выдает эти числа начиная с определенной точки отсчета. Точка отсчета эта задается с помощью другой функции srand(). Так-как советник использует строго ограниченное количество случайных чисел, равное количеству сделок (на каждую сделку - свое случайное число), то мы случайно (принципиальный момент) выбираем точку отсчета, откуда нам начинает поступать серия случайных чисел. График доходности очень сильно (при некоторых комбинациях профит/лосс) зависит от конкретной серии случайных чисел. Именно этот технический момент я и имел ввиду когда говорил "на некоторых сериях случайных чисел".
Вот еще один любопытный график: ГРАФИК ДОХОДНОСТИ ПОДБРАСЫВАНИЯ МОНЕТКИ. Это заведомо случайный процесс однако график доходности четко рисует так называемые фигуры технического анализа, например "голова-плечи", "двойная вершина/впадина", волны Эллиота, трендовые каналы и многое еще чего. Уверен, что если подключить к этому графику технические индикаторы типа MACD то и они будут давать замечательные сигналы для входов как например конвергенции/дивергенции. В полушутийной форме я попытался провести "технический анализ" графика носящего заведомо случайную структуру. Как оказалось это чертовски забавно. На нем (графике) четко виден один восходящий тренд продолжительностью около 500 сделок много не мало 2,5 года (уже можно говорить о репрезентативной выборке, думаю именно это вы наверное имели ввиду под словом "статдостоверной" ), а это ! Правда профит здесь меньше стопа, но сути это не меняет.
Да что там сто раз объяснять, когда вы можете много раз попробовать сами. Я выкладываю вам это "чудо чертиской мысли" и вы на нем убедитесь что такое случайно восходящий тренд. И какие распространенные заблуждения с ним связаны.
Итак, подитожим, С-4, сказанное вами.
1. Генератор случайных чисел реализованный в MQL является псевдослучайным с длиной серии 10^9. С этим не спорю.
2.ГРАФИК ДОХОДНОСТИ ПОДБРАСЫВАНИЯ МОНЕТКИ. Это заведомо случайный процесс однако график доходности четко рисует так называемые фигуры.
Тоже всё верно, и доказывает тот факт, что все фигуры ТА от лукавого - выеденого яйца не стоят, т.к. с той же частотой встречаются на графике случайного процесса, на котором статдостоверно не выиграть, не проиграть нельзя (доказывается в теории игр). Кроме того, график случайного процесса может нарисовать что угодно, главное, что бы длина была достаточно большой. В этом смысле, если закодить каждую букву алфавита комбинацией 0-1 и ставить в соответствие приращению цены в плюс -1, а в минус - 0, то очевидно, что для динного ряда можно найти неразрывный участок с ТОЧНЫМ воспроизведением содержания Библии!
И тренды, которые вы выделили на своём случаном ВР называются стохастическими. На них нельзя заработать, т.к. нельзя сказать когда они начнуться и когда закончатся. На досаточно длинном ВР, торговля на таких трендах принисёт профит в размере не превышающем 1/n, где n - число совершённых трансакций, т.е. будет стремится к нулю. Это в отличии от трендов детерминированных, на которых можно и нужно зарабатывать. Именно выявление таких трендов на котирах и является основной задачей реального трейденга.
Пока всё.
Совершенно верно!!!
ИМХО на тему ветки:
Что такое закономерность?
Это необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений(т.е. цикл), верно?
А раз так, то универсальная формула для описания 100% закономерности на рынке(да и везде) очень проста: for(int i=1;i<=1;i++) ;)
Все 100% повторяется, как не крути, поэтому закономерности работают, и они повсюду;)
а вообще что вы скажите про закономерности?
Пока я заметил только одну закономерность. Это то, что любой тренд всегда откатывается минимум на 38,2%. Бывает больше, но меньше никогда. ОСтальные так называемые закономерности подтверждаются с вероятностью 50%.
Ну какие закономерности Вы знаете? То, что фигура "Голова и плечи" всегда предсказывает разворот? это не закономерность, так как она не всегда предсказывает разворот. Или может пересечение МА цены снизу вверх предсказывает начало бычьего тренда? Тут тоже 50\50. И это,конечно же не закономерность. Любые другие суперсложные индикаторы и системы тоже не могут найти закономерности и предугадать будующее. Единственная закономерность,которую я нашёл - это то, что любой тренд рано или поздно откатывается минимум на 38,2%. Но даже знание этой закономерности не хватает для извлечения прибыли.
Ах да, существует ещё одна закономерность. Депозит всегда движется по пути наименьшего сопротивления, то есть к сливу.
Рынок как "хаотичное виляние хвостом"
что вы думаете насчёт разных закономерностей?
Вы их видите?)
На рынке полно закономерностей столько что некогда не знаешь какая из них сработает))) Надо искать закономерность среди закономерностей)) и так далее и чем глубже тем лучше)) наверно)