Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. а) Насчет склеенных фьючерсов...особо не разбирался, но по-моему тестер с ними не работает(ни одной сделки, пробовал тестировать стандартные советники, которые есть в терминале).
б) В мт5 от бкс уже появились склееные фьчерсы основных голубых фишек, не отставайте.
в) Было бы здорово в тестере иметь возможность задавать спред вручную, оптимизировать стратегии было бы значительно проще.
Вот пример некорректной работы тестера при тестировании простой системы пересечения 2-х скользящих средних.
Некорректность заключается именно в определении (расчете) спреда при совершении сделки.
Некорректные только последние 4 сделки BUY которые совершаются по ценам Ask. У первой спред около 20000 пунктов, у остальных спред около 5000 пунктов, конечно это некуда не годится.
Моё предложение разработчикам:
Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:
1. Спред
2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)
3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)
Моё предложение разработчикам:
Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:
1. Спред
2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)
3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)
Вот пример некорректной работы тестера при тестировании простой системы пересечения 2-х скользящих средних.
Некорректность заключается именно в определении (расчете) спреда при совершении сделки.
Некорректные только последние 4 сделки BUY которые совершаются по ценам Ask. У первой спред около 20000 пунктов, у остальных спред около 5000 пунктов, конечно это некуда не годится.
Моё предложение разработчикам:
Для биржевых инструментов в тестере дать возможность вручную выставлять следующие параметры:
1. Спред
2. Проскальзывание (при торговле большими объемами проскальзывание неизбежно)
3. Величина комиссии (суммарная брокера и биржи) (в тестере я так понимаю учитывается только комиссия биржи, а для скальперов величина комиссии очень важна)
Извините, а у Вас демо? У меня такая фигня только на демо-счете проявлялось. А на реальном счету все в порядке.
А вот добавить в получаемую структуру MqlTick (в виде SymbolInfoTick(_Symbol,latest_price)) еще параметр о том, как прошла сделка по биду или по аску - считаю необходимым, ну или в виде отдельного запроса по рыночной информации, эту информацию передает биржа и она требуется для многих роботов, в том числе и для моих.
Есть некоторые сомнения.
Без четкого понимания смысла разделения сделок в T&S, использование его (разделения) сомнительно.
Хотел уточнить. При торговле на бирже (ммвб/ртс на фортсе) если я экспертом используя стандартную библиотеку отправляю запрос на открытие сделки по рынку по малоликвидному инструменту (необязательно) и выставляю SetDeviationInPoints в какое то значение то это может гарантировать что при рыночном исполнении я не пролечу сильно далеко по стакану.
К примеру есть текущая ликвидность на одной цене а дальше пустой стакан на несколько десятков пунктов, я выставляю проскальзывание в 10 п и отправляю запрос на покупку. но ликвидность ближайшую резко убирают всю и будет доступна только что далеко выше по стакану. Ордер вернется ? или исполнится без учета проскальзывания.
Читал про политики ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Но что то не нашел именно своего варианта. Или просто справка об этом не сообщает.
К примеру в мт4 при рыночном исполнении проскальзывание из эксперта игнорируется.