Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрите на картинку чуть выше Вашего поста, красная кривая имеет очень хорошие с моей точки зрения свойства, она гладкая (могу варьировать) и обладает меньшим запаздыванием (тоже могу варьировать) по сравнению с известными мне индикаторами цены
В нижней части осцилятор, построенный на основе оценки и прогноза.
Конкретно по красной кривой ничего хорошего сказать не могу, ибо не вижу особой пользы от таких кривых - уменьшение запаздывания до практически полезных величин у всех подобных кривых приводит к резкому ухудшению гладкости и увеличению перерегулирования. Такая кривая будет ценной, если горизонт точного прогноза ее значений будет составлять 30-50 шагов.
По поводу осциллятора вообще ничего не могу сказать, т.к. не понятно, какие величины чем там отображаются.
Ммм, интересно. А каким методом проводится оценка результатов, относительно "случайных входов"?
Другими словами, как конкретно считается 30-50%, или вопрос не о том?
Конечно, простое вычитание.
НС у меня предсказывает знак приращения на один шаг вперёд. Создаём вектор длиной n из знаков приращений цены и ещё один вектор из предсказаний знаков этих приращений. Далее, считаем число правильных угадываний знаков для данной НС и вычитаем из полученной суммы n/2 - это соответствует случаю 50/50. Полученная разность умножается на 200 и делится на n.
Всё.
А нужна мне такая величина, для оценки профитности ТС. Для этого достаточно умножить полученный процент на волатильность инструмента и мы получим среднестатистическую доходность на одну транзакцию.
Ага, если я правильно понял, имелось в виду умножение на 100, а не 200. Тогда получаем:
(p-n/2)*100/n=(p/n-0.5)*100=100*p/n-50, где p - число правильно угаданных знаков
Ага, если я правильно понял, имелось в виду умножение на 100, а не 200. Тогда получаем:
(p-n/2)*100/n=(p/n-0.5)*100=100*p/n-50, где p - число правильно угаданных знаков
Нет именно на 200 по ходу, чтобы получить интервал от 0 до 100. У Вас получается от 0 до 50. С учетом того, сто сеть работает не хуже рандома :)
Вот картинка она мне больше нравиться :-) кусать позволяет
От нефиг делать, взял булашовскую МЕМУ (красная линия) и построил для неё прогноз на шаг вперёд (чёрная). Сделал это для ряда Open (зелёная). "Хорошо" видно как прогноз МЕМы на шаг вперёд, классно опережает котир и позволяет кусать и проглатывать вовремя.
Однако, на репрезентативной выборке (10000 отсчётов) чудеса исчезают, и прогнозные свойства этого мувинга никакие и даже хуже (tan=-0.02). Я хочу подчеркнуть, что картина, пусть даже красивая, невсегда способно объективно отражать реальность, и полезно проверить алгоритм независимым методом.
Я хочу подчеркнуть, что картина, пусть даже красивая, невсегда способно объективно отражать реальность, и полезно проверить алгоритм независимым методом.
Золотые слова.
P.S. На картинке как раз видно, что MEMA сильно запаздывает и ее прогноз ничего не дает.
А вот моя модель в негляже:
Теория эффективного рынка в действии!
Теория эффективного рынка в действии!
Прям как у меня! - Так же эффективно:-)
Кстати, bstone, если приведённые тобой данные относятся к работе НС, то можно констатировать, что имеет место быть жёсткое переобучение. Действительно, на обучающей выборке мы видем полное соответствие предсказаний и реальных приращений, а на тестовой выборке полный пипец! В идеале (оптимальное обучение), НС имеет одинаковые элипсы на обучающей и тестовых выборках, довольно толстые, главное одинаковые и по наклону и по ширине.