Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 5

 
m_a_sim писал(а) >>

можно приращением считать Close[i]-Open[i] ?

Нет, нужно считать Open[i]-Open[i-1].

 
потому что Close[0] еще не сформировался?
 

Ага.

А ещё, это способ застраховать себя от несанкционированного "заглядывания" в будущее - когда бар ещё не сформировался а мы уже "знаем", где он кончится - Альма-матер всевозможных Граалей от Форекса. По этой же причине, нельзя для прогнозирования использовать временные ряды типа (Open+High+Low+Close)/4 и подобные. Они великолепно "прогнозируются", чем провоцируют интерес, а при попытке реальной торговли ведут к сливу.

 

Я бы сказал, что мат. статистика - неотъемлемый элемент прибыльной АТС. К точным объективным наукам доверия больше, чем к различным аналитическим подходам. Т.е., например, к системе основанной на ТА и положительно тестирующейся на значительном периоде - доверия меньше, чем к системе основанной на статистике, не обязательно положительно тестирующейся, но определяющей значительную вероятность прибыли в последующий период времени.

  Так шо, мат.статистика для трейдера - это как родная мамка для ребёнка. Она тебя и научит и накормит и "приземлит" с облаков на землю.

 

m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?

 
Neutron писал(а) >>

Ага.

А ещё, это способ застраховать себя от несанкционированного "заглядывания" в будущее - когда бар ещё не сформировался а мы уже "знаем", где он кончится - Альма-матер всевозможных Граалей от Форекса. По этой же причине, нельзя для прогнозирования использовать временные ряды типа (Open+High+Low+Close)/4 и подобные. Они великолепно "прогнозируются", чем провоцируют интерес, а при попытке реальной торговли ведут к сливу.

High и Low прогнозируются (без кавычек) лучше, чем Open и Close в силу различной природы с точки зрения статистики. Интерес провоцируют, но знание различий расставляет всё на места. Никакого заглядывания в будущее тут самого по себе нет, если нет банального подсматривания. Приращения уместно считать Close[i-1]-Cose[i].

 
Vita >>:

High и Low прогнозируются (без кавычек) лучше, чем Open и Close в силу различной природы с точки зрения статистики. Интерес провоцируют, но знание различий расставляет всё на места. Никакого заглядывания в будущее тут самого по себе нет, если нет банального подсматривания. Приращения уместно считать Close[i-1]-Cose[i].

Хаи и лои более прогнозируемы, это да.

Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])

 
Neutron писал (а) >>

Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?

  1. Эти две величины входят в формулу (t и Цена) как же их выкинуть
  2. Чем на больший интервал времени мы прогнозируем - тем больше величина ошибки, и связано это

а) неточностью модели

б) ошибками измерения

картинку выкладывал вот тут 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)' простенькая, но думаю смысл понятен.

Дело в том что производиться попытка предсказать цену с использованием модели в которой нет случайной (стохастической) составляющей, это слишком грубая модель и она не позволяет поэтому рассчитать эллипсоид ошибок. Количество факторов для анализа можно и увеличить (рассмотреть цену золота, индекс металлов, нефть, Доу-Джонса и т.д.) но одним из факторов, по моему мнению, должно быть то, что в ценно образовании присутствует винеровский процесс. Именно он по моим предположениям не дает существенно увеличить горизонт прогноза, элипс слишком быстро увеличивается.

 
Neutron писал (а) >>

Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири. Как я понимаю, по осям отложены пункты.

По какому инструменту прогноз и на каком ТФ?

надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты

 
Prival >>:

надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты

можно по подробнее про Ваш "предсказатель"