Статистика, как способ заглянуть в будущее!

Новый комментарий
 

Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel.  Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.

Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)

Вообщем получил такую картинку

Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.

У кого какое мнение по поводу статистики?

 
m_a_sim >>:

Решил немного заняться статистикой. Купил книжку и построил мультипликативную модель :) с помощью Excel. Построил регрессию, выделил сезонную составляющею (1 сезон- 24 часа, использовал часовой архив котировок) и построил функцию прогнозирования.

Уравнение регрессии имеет вид: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi(gold), t- время, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- коэффициегты регрессии. (Надеюсь, что понятно)

Вообщем получил такую картинку

Лично меня это завораживает, когда "видно" что будет. Хочу написать индикатор.

У кого какое мнение по поводу статистики?

Что такое Close[i-1]USD ?

 
TheXpert >>:

Что такое Close[i-1]USD ?



это предыдущее закрытие для индекса доллара

 
Простые авторегрессионные модели (AR) вроде обозначенной хороши для моделирования стационарных процессов. Собственно касательно прогнозирования цен этим все сказано. Есть более продвинутые модели, которые хорошо работают с некотрыми видами нестационарности, например GARCH, EGARCH. Последние часто применяются для прогнозирования волатильности.
 
bstone писал(а) >>
Простые авторегрессионные модели (AR) вроде обозначенной хороши для моделирования стационарных процессов. Собственно касательно прогнозирования цен этим все сказано. Есть более продвинутые модели, которые хорошо работают с некотрыми видами нестационарности, например GARCH, EGARCH. Последние часто применяются для прогнозирования волатильности.
А можно ссылочку на описание этих моделей?
 
Конечно :)
 
Забавная ссылка))) и не придерешься, работает...
 
m_a_sim писал (а) >>

У кого какое мнение по поводу статистики?

Есть 3 вида лжи:

1. Скрытая ложь

2. Явная ложь

3. Статистика

:)

 
Serg_ASV писал(а) >>

Есть 3 вида лжи:

1. Скрытая ложь

2. Явная ложь

3. Статистика

:)

+1!

 
Есть 3 вида лжи: 1. Скрытая ложь 2. Явная ложь 3. Статистика :) --- -1 :-)))) увы сравнение не уместно --- поговорка родилась во времена социализма... когда факты подтасовывали
 

Ну вообще-то и при капитализме их тасуют так, что мало не покажется. Сначала объявляется фундаментальный показатель, который приводит к скачку курсов, а потом, через месяц или квартал, он пересматривается. Получается, что это еще одно средство манипуляции.

123456789101112131415161718192021
Новый комментарий