Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 6

 

Prival писал(а) >>

  1. Эти две величины входят в формулу (t и Цена) как же их выкинуть...

Модель-тот мы строим сами, исходя из определённых предпосылок. Так что мешает нам добавить или убавить параметр. Можете обосновать целесообразность выбора?

надо будет проверить мой "предсказатель" никогда так не делал, интересно стало. Попробую вечером выложить результаты

Очень интересно, подождём результаты...

to m_a_sim

Так, на каком ТФ получен озвученный вами результат, и чему равна посчитанная вами волатильность инструмента?

 
Neutron >>:

Prival писал(а) >>

Модель-тот мы строим сами, исходя из определённых предпосылок. Так что мешает нам добавить или убавить параметр. Можете обосновать целесообразность выбора?

Очень интересно, подождём результаты...

to m_a_sim

Так, на каком ТФ получен озвученный вами результат, и чему равна посчитанная вами волатильность инструмента?

дневной, валатильность не подсчитывал, не охото)

 
m_a_sim писал(а) >>

дневной, валатильность не подсчитывал, не охото)

Практически для всех инструментов дневная волатильность находится в диапазоне 50-100 пунктов. Если вы не где не ошиблись при построении своего алгоритма, вас можно смело поздравлять с созданием супер-доходной стратегии. При тангенсе в 0.3 она обеспечит среднюю доходность в 50*0.3=15 пунктов на транзакцию, минус спред. Итого: около 10 пунктов в день с размахом плюс-минус 5 пунктов (см. рис. приращений).

Достойный результат. А на других инструментах так же хорошо. Например EUR/USD?

 
Забавно. А можно вопрос: для какой торговой стратегии выполнен данный расчет? Т.е. имея прогноз разностей на каждом шаге, каков алгоритм принятия решений, при котором ваши выводы адекватны?
 
мне бы самому хотелось знать, как применить модель, как организовать стратегию.
 
bstone писал(а) >>
Т.е. имея прогноз разностей на каждом шаге, каков алгоритм принятия решений, при котором ваши выводы адекватны?

Ну же: имеем на открытии каждой дневной свечи прогноз на её приращение до открытия следущей...

Я в предыдущем посте допустил неточность. Разброс предсказанной величины определяется, как среднеквадратичное из ошибки предсказания (5 пунктов) и дневной волатильности инструмента (50 пунктов), т.е. скорость роста профита можно оценить в среднем 10+-50 пунктов в сутки. Отсюда, можно сделать оценку рисков и определить оптимальную капитализацию позиции.

Представленный вариант прогноза дневных баров с заявленной точностью достаточно хорош, если учитывать возможность диверсификации рисков при портфельном инвестировании.

Спрошу ещё раз автора: на других инструментах результат аналогичный?

 
m_a_sim писал(а) >>

можно по подробнее про Ваш "предсказатель"

вот тут она расписана, кусками получилось, но быстро все и не раскажеш в вордовском файле лежит

 
Neutron писал(а) >>

Пожелание.

Представте результат в декартовой системе координат, по оси абсцисс отложите приращения прогнозируемой величины, а по оси ординат - модельные предсказания этих приращений в виде точек. В идеале (100% точный прогноз) Вы получите облако точек с углом наклона 45 град. В реальности же, Вы получите облако с малым углом наклона (он характеризует точность прогноза) и очень толстое (этот параметр характерезует величину разброса предсказания). Для этого постройте ряд первой разности для инструмента (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) и ряд первой разности для прогноза (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]).

Вот тогда можно предметно говорить о качестве построенной Вами модели.

ну вот что у меня получилось

нету тут никакого наклона ((. Может я что то не так делал. файл прилагаю

Файлы:
 
Нет, наоборот - все правильно сделал :)
 
Neutron >>:

Ну же: имеем на открытии каждой дневной свечи прогноз на её приращение до открытия следущей...

Я в предыдущем посте допустил неточность. Разброс предсказанной величины определяется, как среднеквадратичное из ошибки предсказания (5 пунктов) и дневной волатильности инструмента (50 пунктов), т.е. скорость роста профита можно оценить в среднем 10+-50 пунктов в сутки. Отсюда, можно сделать оценку рисков и определить оптимальную капитализацию позиции.

Представленный вариант прогноза дневных баров с заявленной точностью достаточно хорош, если учитывать возможность диверсификации рисков при портфельном инвестировании.

Спрошу ещё раз автора: на других инструментах результат аналогичный?

на других инструментах не пробывал, потому что не известны факторы влияющие на них