Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 3

 
m_a_sim писал(а) >>

функция прогноза записывается как f=T*S, здесь Т- трендовая составляющая (регрессия), S- сезонная. Сезонная составляющая вычисляется определенным способом, и она имеет 24 значения. Я это все не придумал, так написанно в книжке. По идее предсказывает на один час вперед, на рисунке это 121 час, а потом нет необходимых значений X1 и X2, эти значения вычисляются с помощью функции ПРЕДСКАЗ в EXCEL, т.е. доверять лучше предсказанию на 121 часу, а потом могут быть расхождения

Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).

См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.

 
Prival >>:

Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).

См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.

Что то я не понял.... Важен сам процесс нахождения вероятности?

модель можно оценить с помощью многих способов, например, средняя абсолютная ошибка.

Не подскажите, как найти вероятность попадания в точку?

 
Определите закон распределения ошибок, генерируемых вашей моделью. По нему рассчитайте вероятность попадания их значений в нужный вам квантиль.
 

to m_a_sim

Наверное моя просьба показать облако приращений (см. мой пост выше) осталась незамеченной.

Всё-таки хотелось бы ознакомиться с картинкой.

Prival писал(а) >>

Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).

См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.

Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?

 
Neutron >>:

to m_a_sim

Наверное моя просьба показать облако приращений (см. мой пост выше) осталась незамеченной.

Всё-таки хотелось бы ознакомиться с картинкой.

Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?

я немного не понял что от чего построить, давай те моими определениями, t- время, X1 и X2- факторы, f-фонкция прогноза, y- регрессия

 
m_a_sim писал(а) >>

я немного не понял что от чего построить, давай те моими определениями, t- время, X1 и X2- факторы, f-фонкция прогноза, y- регрессия

У вас есть два временных ряда - исходный ценовой (чёрный) и результат вашего прогноза (красный):

Теперь постройте для каждого из них ряд первой разности (приращения, Returns) и отложите один по оси абсцисс, другой - по оси ординат.

Всё.

 
Neutron >>:

У вас есть два временных ряда - исходный ценовой (чёрный) и результат вашего прогноза (красный):

Теперь постройте для каждого из них ряд первой разности (приращения, Returns) и отложите один по оси абсцисс, другой - по оси ординат.

Всё.

 

Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири. Как я понимаю, по осям отложены пункты.

По какому инструменту прогноз и на каком ТФ?

 
Neutron писал (а) >>
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири.

Мм. А где ж он хорош собственно, если в идеале нужна прямая линия под 45 гр?


P.S. Я например на оригинальном графике уже вижу смертельную для торговли ошибочность на тренировочном периоде. А что говорить о прогнозе тогда?

 
Neutron >>:
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири.

tg=0.3945 угол 22 градуса