Статистика, как способ заглянуть в будущее! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
функция прогноза записывается как f=T*S, здесь Т- трендовая составляющая (регрессия), S- сезонная. Сезонная составляющая вычисляется определенным способом, и она имеет 24 значения. Я это все не придумал, так написанно в книжке. По идее предсказывает на один час вперед, на рисунке это 121 час, а потом нет необходимых значений X1 и X2, эти значения вычисляются с помощью функции ПРЕДСКАЗ в EXCEL, т.е. доверять лучше предсказанию на 121 часу, а потом могут быть расхождения
Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).
См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.
Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).
См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.
Что то я не понял.... Важен сам процесс нахождения вероятности?
модель можно оценить с помощью многих способов, например, средняя абсолютная ошибка.
Не подскажите, как найти вероятность попадания в точку?
to m_a_sim
Наверное моя просьба показать облако приращений (см. мой пост выше) осталась незамеченной.
Всё-таки хотелось бы ознакомиться с картинкой.
Процесс предсказания должен обязательно содержать расчет возможных ошибок (эллипсоид ошибок).
См. рис. Если мы находимся в точке 0 (t=0), и предсказываем цену Ц2, то должна быть рассчитана возможная ошибка по цене и времени. Тогда можно рассчитать вероятность попадания в эту область, в противном случае как говорят математики, вероятность попадания в точку = нулю.
Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?
to m_a_sim
Наверное моя просьба показать облако приращений (см. мой пост выше) осталась незамеченной.
Всё-таки хотелось бы ознакомиться с картинкой.
Prival, а в чём глубокий смысл рассматривать в модели две величины - цену и время? Не проще ли ограничиться чем-то одним, или модель от этого пострадает. Может на сей счёт есть принципиальные соображения?
я немного не понял что от чего построить, давай те моими определениями, t- время, X1 и X2- факторы, f-фонкция прогноза, y- регрессия
я немного не понял что от чего построить, давай те моими определениями, t- время, X1 и X2- факторы, f-фонкция прогноза, y- регрессия
У вас есть два временных ряда - исходный ценовой (чёрный) и результат вашего прогноза (красный):
Теперь постройте для каждого из них ряд первой разности (приращения, Returns) и отложите один по оси абсцисс, другой - по оси ординат.
Всё.
У вас есть два временных ряда - исходный ценовой (чёрный) и результат вашего прогноза (красный):
Теперь постройте для каждого из них ряд первой разности (приращения, Returns) и отложите один по оси абсцисс, другой - по оси ординат.
Всё.
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири. Как я понимаю, по осям отложены пункты.
По какому инструменту прогноз и на каком ТФ?
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири.
Мм. А где ж он хорош собственно, если в идеале нужна прямая линия под 45 гр?
P.S. Я например на оригинальном графике уже вижу смертельную для торговли ошибочность на тренировочном периоде. А что говорить о прогнозе тогда?
Проведите ещё через это облако методом наименьших квадратов прямую линию и посмотрим на тангенс её наклона. А так, на первый взгляд, результат Хорош! Но нужны цифири.
tg=0.3945 угол 22 градуса