Скрытая дивергенция - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
полезного использования феддингов" вертится)))
Ну вот моя невязка (красная линия), а вот что такое феддинг я незнаю. Просвети.
и оным петтингом удовлетворяются многие годы.
to Prival
1. "Миллиард до конца Света" А и Б. .Стругацие.
.... Инженер которому странники нашли готового детeныша за то что он получил авторское на "Полезное использование феддингов".
Феддинг: спонтанно-периодическое затухание КВ радиосигнала в точке приема.
2. и там же фазовый сдвиг...
P.S.с смысле на рисунке, где невязка там и сдвиг по фазе.
тут так все быстро и неожиданно :)
по мне, так когда зашкаливает, то стрелка вправо встает и даже по постукиванию никуда не движется, а здесь другое несколько....
Значение индикатора пропорционально скорости. А скорость на 5 волне уменьшается, по сравнению с 3 волной, соответственно и значение экстремума меньше. Так что никакое это не зашкаливание.
в конечном итоге, вопрос в том, что я автору 9-21-6, вопрос задавал на 'Ненавистная пипсовка.' : пусть попробует элементарный zz к истории приладить и на графике показать как его диверы-коверы работают...... zz здесь вообще не при делах, он просто наглядно основные движения показывает, а вот с дивергенциями действительно проблема..... у меня вообще, глядя на график Н1, ощущение складывается, что он, с этими параметрами, по H4 работает......
Автор и Инициатор дискуссии, помогите вопрос прояснить...... это не сложно ведь, в принципе?
Ecли этo oтнocитcя кo мнe, тo я нe был aвтopoм и инициaтopoм диcкyccии. B пapaллeльнoй тeмe Geronimo cкaзaл, чтo я нeпpaв и чтo "пpaвильнo" вoпpoc paccмaтpивaeтcя здecь. Я и зaшeл.
Здecь oкaзaлocь мнoгo нeтoчнocтeй, o чeм я и cкaзaл (и нe вce cкaзaл, нo бoльшe здecь нe тpeбyeтcя). Boт и вce.
A paбoтaю я c oдинaкoвыми пapaмeтpaми индикaтopa дивepгeнции (9,21,5) aбcoлютнo нa вcex фpeймax. Oднoвpeмeннo кoнтpoлиpyю 7 фpeймoв - Daily....M1. Ha W и MN зaглядывaю peжe, тaк кaк cитyaция тaм мeняeтcя мeдлeннo.
B cт. "Paзвopoт" я пpeдyпpeдил, - для понимания темы мoжнo игнopиpoвaть вce, чтo нa гpaфикax, зa иcключeниeм гpaфикa цeны, индикaтopa дивepгeнции и вoлнoвoгo aнaлизa.
Cигнaлы Д/К oдинaкoвo гeнepиpyютcя ( и пo видy, и пo фopмe, и пo cвoйcтвaм) чтo в кoнцe вoлнoвoй cтpyктypы, чтo внyтpи (пpи кoppeкции), a знaчимocть cигнaлoв paзнaя.
Bыxoд в иcпoльзoвaнии тpeндoвыx индикaтopoв. Ho любoй трендовый индикaтop нa цeнoвoм гpaфикe coдepжит пocтoяннyю cocтaвляющyю цeнoвoгo cигнaлa. Пo этoй пpичинe любыe paзнoпepиoдныe индикaтopы нa цeнoвoм гpaфикe cмeщeны oтнocитeльнo дpyг дpyгa пo вepтикaли. Ecли пocтoяннyю cocтaвляющyю yбpaть, тoчнocть cepьeзнo пoвыcитcя. A cдeлaть этo мoжнo, пoмecтив индикaтopы тpeндa в oкнo индикaтopoв (и не только МА). (При этом тоже есть некоторые особенности).
В этом случае линии индикаторов не смещены и разворот (тренда или на коррекцию) генерируется схождением линий индикаторов в зоне разворота вверху/внизу окна индикаторов на любом фрейме, а момент разворота - индикатором дивергенции. (См."Индикация разворотов...").
В ответе khorosh я сказал, что подтверждения сигнала я жду, но последовательно на младших фреймах от старшего к младшему.
Например, началась генерация сигнала на Daily. Это вовсе не значит, что его исполнение сейчас начнется, т.е. нужно работать в прежнем направлении (а сигнал продолжает формироваться). До исполнения пройдет 2-5 дней. За 2-5 баров до исполнения начнет формироваться сигнал на Н4 (продолжать работать в прежнем направлении), затем на Н1, М30 и т.д. В конце концов сигналы будут сформированы на всех фреймах одновременно, это и есть точный момент разворота (что я и продемонстрировал в примере 1 (и других) статьи "Разворот"). Так что подтверждений с последовательным уточнением более, чем достаточно. Но работать только по сигналам дивергенции (конвергенции) очень тяжело (а для многих и вовсе невозможно). Поэтому в системе применяется комплексный анализ (волновой, осцилляторный и трендовый), визуализирующие рыночную ситуацию, когда видно, где начинается/заканчивается волновая структура или коррекция на фреймах "от мала до велика".
Из ответа видно, что начало формирования сигнало Д/К не является сигналом разворота. Условия разворота сформулированы в ст. "Фр. связи", а практическая реализация в ст. "Разворот".
В любом случае нужно искать разворот (совершенно неважно какой, по тренду или против) и использовать тот, который в коркретной ситуации подходит. Это может быть разворот тренда или разворот на коррекцию, или разворот по тренду после окончания коррекции. Любой разворот ищется одинаково. А значимость разворота нужно уметь различать. И ярая агитация Geronimo искать входы только по сигналам по тренду приведет к "сливу". Делает это он от недопонимания. Вы сможете заметить, что в большинстве сучаев при сигналах по тренду движение против тренда еще продолжится. Причина здесь не в ложности сигналов Д/К. Нужно знать еще их осбенности.
С этой целью при исследованиях для обеспечения точности сигналов мне пришлось ввести понятия общей и локальной Д/К. Сигнал локальной Д/К всегда является точным (в пределах фрейма) сигналом на любом фрейме.
Все это есть в статьях, только у вас явное отвращение к чтению. Я вообще ни с кем не спорю и не собираюсь, но у кое-кого начинается оппонирование при первом взгляде на заглавия статей, как будто все, что я излагал, нужно мне.
P.S. rider, когда sell, buy, - посмотрите в статьях. Не могу же я здесь все изложить.
Рассмотрим MACD(9,21,5). Быстрая ЕМА - это ФНЧ с относительно высокой частотой среза F=1/9; медленная ЕМА - то же самое, но с более низкой f=1/21. АЧХ разницы - это разница АЧХ, т.е. полосовой фильтр, выделяющий частоты между двумя фиксированными, примерно в отрезке [f, F]. А теперь этот фильтр сглаживают еще одним ФНЧ, частота среза которого наивысшая, FF=1/5. Все равно остается полосовой фильтр.
Итак, MACD выделяет определенную узкую полосу частот из всего сигнала. И по амплитуде сигнала на выходе этого полосового фильтра трейдер принимает решения о входе/выходе.
P.S. Насчет линейности АЧХ от сигналов я, конечно, загнул, там надо еще и фазовую задержку учитывать. Все равно чепуха получается - даже с учетом крайней грубости картины...
Сигналы дивергенции (конв) выполняются всегда на любом фрейме и никогда не бывают ложными. Ложной может быть их неграмотная интерпретация..
..
Но работать только по сигналам дивергенции (конвергенции) очень тяжело (а для многих и вовсе невозможно)..
Вы уже определились бы как-то..
--
Аналогичным образом можно намалевать что угодно. Пересечение МА, например.
Вот так взять и заявить: "Пересечения МА тоже работают и никогда не бывают ложными".
(причём, нетрудно показать и якобы подтверждающие картинки)
А потом добавить: "Но работать по ним оч. тяжело, (а для многих и вовсе невозможно)"..
--
Правильно сказал rider :
"..элементарный zz к истории приладить и на графике показать как .. диверы-коверы работают.."
Действительно, что мешает сделать элементарный индикатор (даже не МТС) по принципу ЗигЗага, но только без подглядывания в будущее? Заложить в него основополагающие критерии, которые "никогда не бывают ложными", пусть он покажет как они "выполняются всегда на любом фрейме". И потом представить сообществу картинки с индикатором див/кон и линию этого индикатора (типа zz), отображаемую в основном окне графика. Наиболее убедительно было бы представить код такого индикатора открыто, чтоб каждый мог сам судить можно ли с него получить какую-то пользу или нет.
to Mathemat
суммирующе-разностный фтльтр он же интегрально-дифференциальный, первый вычет дает нечто похожее на скорость, второй вычет нечто похожее на ускорение.
ОsMa = результат двух разностей = ускорение для трейдеров)))
це ускорение може не физично, но сало е.
Сало. Зацепил ты меня, Korey, сало я люблю. ОК, пробуем дальше. Шо це ЕМА? Та нышо, окромя дискретного Laplace transform от ступенчатой функции Close[i]. Интегрирование идет вглубь истории от нулевого бара, экспонента самая шо ни на есть натуральная. При достаточной истории интегрирование можно считать продолжающимся до бесконечности (начала истории). Еще умножение этого интеграла идет на шнягу, зависящую от параметра преобразования. Разность двух ЕМА с разными p (по Лапласу) - это уже нечто своеобразное, причем именно из-за этой шняги. Ну а потом - простое интегрирование. Эхх, математега тут вырисовывается интересная, если поразмыслить...