Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 12

Новый комментарий
 

2 Vita

Мне нравится ваш подход, я придерживаюсь похожей точки зрения.

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

 
Mathemat писал (а) >>

Шо це такэ, barada?

Ну если мы делим сигналы на плохие, средние, и супермегаоткрывайсявсемдепо, а потом в соответсвии с этим выбираем лот, то это уже риск менеджмент, и эта стратегия ни разу не безыдейная, тк рм это уже хорошая идея
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

поддерживаю, очень хотелось бы послушать на сей счет мысли/предположения/утверждения

 

Насколько я понял, ветка ругальная)

Выкладываю стейты советника:


На фиксированном лоте

Символ GBPUSD (Great Britan Pound vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории 1393555 Смоделировано тиков 2716329 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1175.27 Общая прибыль 1602.27 Общий убыток -427.00
Прибыльность 3.75 Матожидание выигрыша 14.33
Абсолютная просадка 228.01 Максимальная просадка 268.00 (2.43%) Относительная просадка 2.43% (268.00)
Всего сделок 82 Короткие позиции (% выигравших) 52 (57.69%) Длинные позиции (% выигравших) 30 (63.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 49 (59.76%) Убыточные сделки (% от всех) 33 (40.24%)
Самая большая прибыльная сделка 128.00 убыточная сделка -17.00
Средняя прибыльная сделка 32.70 убыточная сделка -12.94
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (124.00) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-31.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 133.00 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -31.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 1
 
Yurixx писал (а) >>

2 Vita

Мне нравится ваш подход, я придерживаюсь похожей точки зрения.

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

Можно прикрутить сл/тп - 50/50 на минимальном расстоянии, которое позволяет ДЦ, вполне логично что если есть статпреимущество то прибыльных сделок будет больше чем 50%

 

А это с очень агрессивным ММ:

СимволGBPUSD (Great Britan Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Баров в истории1393555Смоделировано тиков2716329Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00
Чистая прибыль27335.95Общая прибыль37474.95Общий убыток-10139.00
Прибыльность3.70Матожидание выигрыша333.37
Абсолютная просадка709.63Максимальная просадка13400.00 (63.85%)Относительная просадка76.00% (10211.53)
Всего сделок82Короткие позиции (% выигравших)52 (57.69%)Длинные позиции (% выигравших)30 (63.33%)
Прибыльные сделки (% от всех)49 (59.76%)Убыточные сделки (% от всех)33 (40.24%)
Самая большаяприбыльная сделка6220.80убыточная сделка-826.20
Средняяприбыльная сделка764.79убыточная сделка-307.24
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (3648.20)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-1526.20)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)6220.80 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-1526.20 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш1
 
Lovecraft писал (а) >>

Насколько я понял, ветка ругальная)

Выкладываю стейты советника:


Зачем выкладываете? Надо поругать? А что там ругать? 82 сделки за 4 года, 20 сделок в год, вообще не о чем...

 

Хороший вопрос.

Вообще ветка получается хороших вопросов :)

Figar0

а сколько по-Вашему должно быть сделок и почему?

ЗЫ: в стейты выше не вникал, просто вопрос понравился

 
alexx_v писал (а) >>

Хороший вопрос.

Вообще ветка получается хороших вопросов :)

Figar0

а сколько по-Вашему должно быть сделок и почему?

ЗЫ: в стейты выше не вникал, просто вопрос понравился

Не столь важно сколько сделок, если ты знаешь как получен этот результат, для форварда и 10 хватит, что бы задуматься о возможно найденной закономерности. В данном случае, никто не знает как получен этот результат, логично предположить привычно неправильное, - результат оптимизации, а ему, при таком колве сделок - цена грош. Вот и все.

 
Figar0 писал (а) >>

Зачем выкладываете? Надо поругать? А что там ругать? 82 сделки за 4 года, 20 сделок в год, вообще не о чем...

Эт точно. А ты представь - это ж для чего то писалось. Тестирование на демо в течение 3 месяцев даст в среднем 5 сделок, на основании чего надо будет сделать выводы о работоспособности системы и ставить на реал... Только вот на реале все не так красочно, как на оптимизированной истории, а просадка 76% равносильна сливу.

1...5678910111213141516171819...28
Новый комментарий