Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно.. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советник не использует ничего, кроме ММ, т.е. никаких индюшат, т.е. вообще :)
Всё, что в него заложено, это отстрел лосей в раннем детстве :) ну и выращивание жирного профита конечно же :)
А по-моему очень интересное исследование. Фактически оно означает, что даже самый бестолковый, неопытный и ничего не знающий трейдер, если будет четко придерживаться подходящей схемы соизмерения своих страха и жадности, сможет устоять на форексе и даже выйти в плюсы. А что мешает в этом человеку ? Его собственная психика. Вот и доказательство того, что психика на форексе должна, обязана быть ограничена четкими правилами. А правила эти можно отработать с помощью такого эксперта и тестера.
alexx_v, а можете подробнее рассказать о вашем ММ ? И как ваш советник входит в позиицю. Ваше "Направление по сути случайное", похоже, отличается чем-то от просто случайного, на основе скажем функции MathRand() ?
А по-моему очень интересное исследование. Фактически оно означает, что даже самый бестолковый, неопытный и ничего не знающий трейдер, если будет четко придерживаться подходящей схемы соизмерения своих страха и жадности, сможет устоять на форексе и даже выйти в плюсы. А что мешает в этом человеку ? Его собственная психика. Вот и доказательство того, что психика на форексе должна, обязана быть ограничена четкими правилами. А правила эти можно отработать с помощью такого эксперта и тестера.
Абсолютно согласен!
Несомненно, как на мой взгляд, причины неудач на рынке кроются в нас самих. По сути этот советник и делался-то не для того, чтобы получить якобы робота, который будет уходить, как тут кто-то писал, от человеческого фактора в торговле (как по мне проблемы нужно решать, а не уходить от них, от них никуда не уйдешь, ибо проблемы кроются с самих трейдерах, а от себя не уйдешь..), но для того, чтобы проверить в долгосрочном плане верность рассуждений, что лосиков нужно убивать пока они маленькие и давать прибыли расти, а не хватать первый попавшийся профит копеешный. В принципе это и есть основа, фундамент ММ, о подробностях которого спрашивал Yurixx, ибо все остальное это уже детали.
Ваше "Направление по сути случайное", похоже, отличается чем-то от просто случайного, на основе скажем функции MathRand() ?
В данном случае использовался вход по принципу "рынок падает - покупаем, и наоборот", можно и отталкиваться от" рынок падает - продаем, и наоборот", а можно придумать еще кучу вариантов, не в этом суть. Суть в том, что добавив к четкому соблюдению правил ММ осмысленные входы, основанные на анализе рынка, доходность можно увеличить в разы :)
ЗЫ: не вижу я будущего за роботами, зарабатывающими нам бабло :) я вижу будущее за вдумчивыми, дисциплинированными трейдерами, отдающими себе отчет в том, что и зачем они делают.
ЗЫ-ЗЫ: но доведенный более-менее до ума мультивалютный советнег я таки запущу с понедельника в работу, на демку ессно, и замониторю быть может чуть позже, интересно как он будет себя вести все таки :)
В данном случае использовался вход по принципу "рынок падает - покупаем, и наоборот", можно и отталкиваться от" рынок падает - продаем, и наоборот", а можно придумать еще кучу вариантов, не в этом суть. Суть в том, что добавив к четкому соблюдению правил ММ осмысленные входы, основанные на анализе рынка, доходность можно увеличить в разы :)
Понятно. :-(
Это нельзя, конечно, назвать "почти случайными" входами. Это все-таки эксплуатация определенной контртрендовой стратегии. И здесь тоже непонятки. Как это играя против тренда ваш советник на тренде взял сначала 1400 п., а потом еще 1100 п. ? И как ему удается давать прибыли расти, если он играет против тренда ?
Судя по всему, логика, заложенная в вашем эксперте, не так проста, как описано. :-) И дело не в том, что вы не хотите ее раскрывать. Это как раз правильно. Дело в том, что о вашем эксперте тогда нельзя сказать, что он не использует ничего, кроме ММ. И не важно есть там индикаторы или нет. Если там есть какие-нибудь принципы входа в рынок (например, выработанные вами на практике), то это и есть содержательная часть, на которой он выезжает. И которая, возможно, поддерживается правильным ММ. Ведь он как-то определяет, что "рынок падает", а это и есть индикация тренда.
Попробуйте сделать входы действительно случайными и тогда станет ясно, может ММ вытащить торговлю или нет. Я лично думаю, что нет. Поэтому меня так удивило ваше заявление. Но, по-моему, оно было преждевременным.
Да, входы вряд ли случайны. При случайных на 0.1 был бы медленный слив порядка спреда на сделку. Здесь, кстати, м.о. сделки не слишком высокое, 3.5 спреда.
alexx_v, у меня к тебе такая же просьба, как к Yuraz: покажи тестирование за несколько лет на 0.1. В принципе мне интересны только средние сделки (убыточная и прибыльная), их частоты, а также длины максимальных серий убытков и прибылей.
2 Yuraz: снова возбуждает! Но есть ложка дегтя: средняя прибыльная раза в полтора меньше средней убыточной. Это сильно ограничивает возможности ММ в этой стратегии.
2 All: поздравляю всех с суперпобедой над голландцами! Россия их как щенков раскатала!
В данном случае использовался вход по принципу "рынок падает - покупаем, и наоборот", можно и отталкиваться от" рынок падает - продаем, и наоборот", а можно придумать еще кучу вариантов, не в этом суть. Суть в том, что добавив к четкому соблюдению правил ММ осмысленные входы, основанные на анализе рынка, доходность можно увеличить в разы :)
ЗЫ: не вижу я будущего за роботами, зарабатывающими нам бабло :) я вижу будущее за вдумчивыми, дисциплинированными трейдерами, отдающими себе отчет в том, что и зачем они делают.
ЗЫ-ЗЫ: но доведенный более-менее до ума мультивалютный советнег я таки запущу с понедельника в работу, на демку ессно, и замониторю быть может чуть позже, интересно как он будет себя вести все таки :)
Вынужден не согласиться.
ММ можно добавить к алгоритму, реализующему эксплуатацию некоторой работающей идеи. Но не идею к ММ.
ММ само по себе ничего не даст. Просто ничего.
Возьмите заведомо случайный процесс, типа подбрачывания монетки, и прикрутите к нему самый любой ММ. Толку от этого не будет никакого. Если ставки маленькие, то слив будет медленный и малая волатильность (слива) . Если ставки большие, то волатильность увеличивается. как правило, приближая скорый полный слив. (слив за счёт спреда, без спреда - процесс будет отрисовывать флуктуации вокруг водораздела 50/50). И всё.
Возьмите явно неслучайный процесс,- например, подбрасывание биметаллической монеты. Она чаще будет падать (в воздухе) на ту решку, плотность металла которой больше. И никакими ММ-ами невозможно "наклонить" подъёмную линию баланса, если ставка на решку и "поднять", если ставка на орёл.
Демонстрация прибыльного графика баланса на "безыдейном" ММ свидетельствует лишь о случайно прибыльном интервале исторических данных. Прогоните его с 1999 года и скорее всего в среднем получится слив по спреду.
-----
Я вижу будущее за роботами. Мне думается. что здесь вообще спорить не о чем. Робот лишь исполнитель. Заложите в него все Ваши идеи - и Вы не сможете работать лучше робота. Просто потому, что у него будет небольшое, но, в конечном счёте, определяющее преимущество - робот не ошибается, не капризничает, не нервничает и не хочет спать. И главное - он послушный. Вопрос сводится к нашей состоятельности.
Да, входы вряд ли случайны. При случайных на 0.1 был бы медленный слив порядка спреда на сделку. Здесь, кстати, м.о. сделки не слишком высокое, 3.5 спреда.
alexx_v, у меня к тебе такая же просьба, как к Yuraz: покажи тестирование за несколько лет на 0.1. В принципе мне интересны только средние сделки (убыточная и прибыльная), их частоты, а также длины максимальных серий убытков и прибылей.
2 Yuraz: снова возбуждает! Но есть ложка дегтя: средняя прибыльная раза в полтора больше средней убыточной. Это сильно ограничивает возможности ММ в этой стратегии.
2 All: поздравляю всех с суперпобедой над голландцами! Россия их как щенков раскатала!
УРААА!!! красивейший футбол
Алексей - спасибо за коментарии к стейту - систему обучал на более коротком периоде а период 2003 - 2008 даже не пробовал!
результаты сам увидел после твоей просьбы
да и у нее еще сырая логика
Да с 1999 года я и сам уверен, что он сольёт (почти 10-ть лет и неизменные параметры, это нереально..) какой смысл подходить к рынку с оценками 10-ти летней давности? :) Кто нибудь вообще использует это в своей торговле? т.е. принимая решение сегодня, но отталкиваясь от того, что было 10-ть лет назад? ну или 9-ть? или даже 7-мь или 8-мь? :) просто интересно :)
ЗЫ: результаты конечно же выложу, как появятся, в процессе :)
Я вижу будущее за роботами. Мне думается. что здесь вообще спорить не о чем. Робот лишь исполнитель. Заложите в него все Ваши идеи - и Вы не сможете работать лучше робота. Просто потому, что у него будет небольшое, но, в конечном счёте, определяющее преимущество - робот не ошибается, не капризничает, не нервничает и не хочет спать. И главное - он послушный. Вопрос сводится к нашей состоятельности.
Когда наука дойдет до того, что она сможет воссоздавать не просто копию человека, а абсолютную копию, чтобы даже ход мыслей в один момент времени был идентичным - вот разве что тогда я не смогу работать лучше робота, да и зачем :) Пущай тогда трудится. А до тех пор..
Демонстрация прибыльного графика баланса на "безыдейном" ММ свидетельствует лишь о случайно прибыльном интервале исторических данных.
Вот! :)
Собственно не хвастовства ради или чего бы там ни было, выложен отчет тестера (как я писал, тестировался не "грааль", а идея, и в принципе всё, что я хотел от тестирования получить, я получил).
Сергей, могли бы Вы немного развить свою мысль, я там в цитате жирным выделил интересующий момент.