Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное любой подход в конечном итоге можно свести к игре на пробой и/или отскок, в этом смысле на этом форуме всё аналогично. С той веткой наверное уместны и другие формальные аналогии, но дьявол, как известно, сидит в деталях. Насчёт замудрёности - эти люди начали заниматься рынком намного раньше, чем возникла та ветка.
Думаю прозанимавшись своим подходом достаточно долгое время вы тоже его изрядно замудрите :).
Кстати, важно понимать, что истинное предназначение специальных терминов не усложнить, а упростить понимание мыслей.
Начну с подхода.
Ну не совсем так. Дело в том что рынок в том виде котором нам представлен - дискретен. Мы только теоретически можем выставлять ордера на нем через каждый пункт (хотя пункт это тоже дискретная величина) именно этот фактор порождает некую избирательность, которую можно и трактовать, как пробой или отскок. На самом деле нужно просто двигаться с рынком.
На мой взгляд (подчеркну на мой) во всех аналогичных обсуждениях присутствует неразрешимая проблема. Попытка охватить весь рынок (все движения) путем создания его (рынка) модели. Это тупиковый путь. Я не оспариваю возможность создания такой модели, но тут нужно определиться с приоритетами (целями). Если цель создать модель это одно, если с помощью модели заработать на хлеб с маслом это другое, если просто заработать на хлеб с маслом (без всякой модели) это третье. С таким же успехом можно строить модель жизни. А жить когда? А основная проблема это попытка дистанцирования (отделения) себя от происходящего процесса. Т.е. вот есть Я-индивидуум, а вот есть общество (природа), которое само по себе - отдельно. Своим отделением (дистанцированием) от природы человек и начал с ней борьбу, противопоставив себя ей, хотя она ему не враг вовсе, а друг, его часть и наоборот человек неотъемлемая часть природы (общества). Так и с рынком (который и похож на модель природы, где всегда есть выбор) быть участником его и одновременно пытаться дистанцироваться от него обречена на провал. Ведь рынок это не бильярдный шар, который столкнувшись с другим будет вести себя так-то и так-то, в зависимости от того, как Я-игрок (со стороны) по нему ударил. В рынке игрок и есть шар и он одновременно является и участником и причиной и наблюдателем. В грубом приближении рынок - и есть сам его участник (трейдер). Так с кем вести битву? С самим собой. И модель строить не нужно, она прямо перед вами, посмотритесь внимательно в зеркало:) А дьявол (детали) соответственно у каждого свой. Возможно, в том числе и этим (кроме меркантильного заработка) привлекает рынок разношерстый люд - своей аналогией жизни, поиском себя.
.... Что то я отвлекся..., но еще немного аналогий.
Представьте, что вы плывете под парусом. Никакого способа движения, кроме как с помощью ветра у вас нет. Вы четко знаете, где ваша цель и плывете к ней. Конечно хорошо, если ветер попутный, но для опытного моряка нет разницы откуда дует ветер, даже если прямо на встречу, все равно лавируя он будет двигаться к своей цели. И нет никакой разницы, знает ли он почему дует ветер, почему он такой силы, почему он такого направления (модель). Его задача использовать ветер, потому что его цель не причины возникновения (и т.п.) ветра, а точка назначения, куда он и держит путь. Конечно дополнительные знания ему не помешают, но никоим образом не повлияют на то, насколько он приблизится к своей цели. Единственное препятствие на его (вашем) пути - это штиль, отсутствие ветра. Ну а вызвать его, как бы хорошо вы не представляли его (ветра) модель, вы в силах?
Считаю, что достаточно долго не только прозанимался, но и испытал практически. Моя цель убедится, что практический результат имеет под собой и теоретическую основу. Нет, все замудрёные решения я хочу как раз отбросить, т.к. сторонник простых (надежных) решений.
Меня не пугают специальные термины, хотя считаю, что любые сложные вещи можно объяснить на пальцах, но дано это не многим, к сожалению. Под мудрёностью я имел ввиду подход, несогласие с которым изложил выше.
Очень легко наплодить море всевозможных данных и в нём же утонуть.
Наверное вам приходилось делать оптимизацию. Не подсчитывали, какое количество решений при этом отброшено, а оставлено только одно? Я как раз стараюсь идти больше путем логической оптимизации, чтобы не перебирать все возможные варианты. Представьте, что мы идем к прииску, но по дороге вдруг обнаружили признаки золотой жилы. Прииск от нас никуда не денется, шансов, что обнаруженное - золотая жила мало, но проверить то никто не мешает. Мой путь - от практики к оптимизации.
А как предполагается избавиться от произвола в их выборе? Я имею в виду что допустим младший может иметь, например, ширину 20, 30, 50 и.т.д. пунктов, старший 100,121, 150, и.т.д. Пока в этом подходе я не вижу никаких критериев, позволяющих определиться с параметрами старших-младших каналов.
Никак. Т.е. 20,30,50 это три ширины канала 20-младший, 30-средний, 50-старший (а может и двух достаточно). Критерий - чтобы торговые условия не возникали одновременно. Главное, чтобы ширина канала попадала в стат.преимущественный диапазон, что было вами показано на графике.
Можете подробнее, что это может дать?
Должно дать устойчивость (уменьшение просадки), т.к. вероятность одновременных убытков по нескольким парам меньше (но остается, поэтому необходимо проверить на практике, хотя бы истории). Аналог предыдущего варианта. Только тот на одной паре с различным каналами, а этот на различных парах.
А вот и новая версия эксперта (да, теперь именно эксперта =).
1. Добавлена возможность выбора начальной и конечной даты (для использования всей истории оставить значения по умолчанию);
2. Перенесены точки отсчета тренда/флета. Теперь каждое состояние (отрезок) заканчивается пробитием цены (имитируем торговлю). Все съехало вправо ;)
3. Добавлена статистика по сериям "состояний" (сделок), пока не вся:
- самая длинная серия по количеству отрезков (кол-во отрезков, суммарная длина, суммарная высота);
- самая длинная серия по ширине (кол-во отрезков, суммарная длина, суммарная высота);
- самая амплитудная серия (с максимальной суммой высот отрезков) (статистика аналогичная).
4. Статистика обновляется каждый тик (эксперта можно гонять в визуализаторе и наблюдать за изменением показателей).
5. Добавлена отрисовка линий ЗигЗага (теперь индикатор вообще запускать не надо) и внешние переменные для изменения цветов и стилей всех линий.
6. Наконец, добавлена торговля ;) Предназначено исключительно для тестера!!! (да и будет торговать только при тестировании, если ничего не править в коде) Теперь можно сравнить статистику отчета тестера с нашей статистикой (она по сути - тоже отчет о торговле). Различия минимальны, это радует.
7. Все новое (да и старое тоже) желательно тщательно проверить. Я, конечно, проверял много, но всего мог не заметить.
Код получился громоздким (ляп туда, ляп сюда). Если идея будет развиваться, перепишу.
Xadviser, как у вас со скайпом? Не разобрались еще? Я, кстати, тоже пользуюсь Firefox (v2.0.0.13) и скайп (v3.6.0.248) замечательно работает.
А вот и новая версия эксперта (да, теперь именно эксперта =).
Да... навороченно как то получилось. Может с индюком было бы проще? (сорри..., чего это я со своим свиным рылом, да в апельсины?)
Но все вроде замечательно на первый взгляд. Респект. Толпа поклонников тут. И цифры тоже радуют. Нужно еще чутка погонять присмотреться. Посмотреть повнимательней на цифры в отчете.
Как реализован подсчет ширины (кол-во баров) в тренде и флэте?
Если идея будет развиваться, перепишу.
Ну мне бы хотелось, а вам?
Если честно, то чешутся ручки прикрутить к торговым условиям нашего ТФС какой нибудь алгоритм выставляющий от достигнутого уровня еще несколько 2-3 ордера в направлении основного движения
Наверняка это не самый лучший вариант, (может имеются какие аналогичные более интересные наработки) но если это не сложно. Зато это будет такая прикидочная проверка пункта
Xadviser, как у вас со скайпом? Не разобрались еще? Я, кстати, тоже пользуюсь Firefox (v2.0.0.13) и скайп (v3.6.0.248) замечательно работает.
Да видно это все же с компом у меня проблема. Давно он потиху умирает. Что то буду придумывать.
пассивный режим характеризуется
Как реализован подсчет ширины (кол-во баров) в тренде и флэте?
Xadviser писал (а):
Ну мне бы хотелось, а вам?
Да, наверное продолжим. Только я сделаю передышку. Работы много, люди ждут.
Если не сложно, составьте новый список доработок, а то я на 13-й странице уже путаюсь ;)
Xadviser писал (а):
Если честно, то чешутся ручки прикрутить к торговым условиям нашего ТФС какой нибудь алгоритм выставляющий от достигнутого уровня еще несколько 2-3 ордера в направлении основного движения
Не надо усложнять. Все торговые навороты, которые мы сейчас сделаем, будут только отвлекать (количеством нулей в отчете тестера).
Сначала достигнем поставленной цели, потом соберем торгового робота.
Кстати, мне было бы интересно увидеть пример вашего анализа конкретной пары/ТФ.
Если не сложно, составьте новый список доработок, а то я на 13-й странице уже путаюсь ;)
Хорошо, потому что ширину немного не так желательно считать, я указывал на 13-й странице. Так и подумал, что ускользнет от внимания, поэтому переспросил. Но это не сильно принципиально. Т.к. для нас более важен размер (соотношение) в пунктах, а ширина это уже как дополнительный преимущественный фактор. И посмотрю что еще необходимо.
Вообще все красиво реализовано. Все понятно, только немного инфа залазит на название эксперта.
..... будут только отвлекать (количеством нулей в отчете тестера).
Кстати, мне было бы интересно увидеть пример вашего анализа конкретной пары/ТФ.
Не понял по поводу нулей
Применительно к полученным данным или как? В текущий момент? Не очень понял пожелание.
Рассмотрим один из вариантов предложенных ранее
Логика работы
Исходный (старший) канал по которому принимается решение шириной 100пп. Дополнительный (младший) канал используется для открытия сделок только в направлении указанном старшим каналом. Закрытие по достиженю противоположной границы канала. При этом основная сделка открытая по условиям старшего канала не модифицируется и закрывается "самостоятельно" по условиям старшего канала. Направления сделок указаны стрелками.
На рис_1 рассмотрен вариант открытия сделок в трендовом старшем канале
Рис_1
Как видно из рисунка применение дополнительных условий принесло в копилку еще 65пп дополнительно к основным ТУ которые принесли 63пп
На Рис_2 рассмотрены варианты флэтовых старших каналов, однако дополнительные торговые условия (ТУ) "работают" в направлении указанном основным каналом до момента смены направления
Рис_2
Как видим, тут не все так радужно. В дополнение к убытку по основному критерию в копилку минусов добавилось :-(
На рис_3 изображен также флэтовый вариант
Рис_3
Как видим дополнительные условия в этом варианте уменьшили убыток от основного критерия.
Давайте подведем краткие итоги.
Если бы мы работали по торговым условиям только старшего канала то за рассмотренный период совершили бы 4 сделки с общим итогом +63-53-28-76=-94пп убыток
С дополнительными условиями получилось на (9+2+4+6=21) 21 сделку больше с общим итогом
1 серия) +6+27+11++27+23-30+28+8-35=+65
2 серия) +28-70=-42
3 серия) +15+23-15-49=-26
4 серия) +4+18+16+5+16-37=+22
Итого +19 пунктов по дополнительным ТУ (не забываем. что не учитывалась величина спреда)
Какие можно сделать выводы.
Вы мне это прекратите! Тут куча продвинутого народу шевелит губами, пытаясь въехать в тему, а Вы удалять!
Вы думаете, что, если никто не пишет, то никто и не читает?
Хотелось бы от "шевелящих губам" услышать вопросы, замечания, предложения. Не скупитесь, товарищи. Или уже все быстренько ваяют советников втихоря?
P.S. Но я не преклонен. Прежде чем что нибудь спросить, задайте себе вопрос, а все ли я внимательно прочитал. А то некоторые потом обижаются.
Не понял по поводу нулей
Применительно к полученным данным или как? В текущий момент? Не очень понял пожелание.
"Нули в отчете тестера" - это когда итоговая прибыль больше 1000000 =)))
Я имел в виду, что если начать выбирать торговые критерии, то можно увлечься извлечением виртуальной прибыли, и забыть про анализ...
Анализ - да, к любым данным. Просто пример анализа: "вот есть график EURUSD Н1 за такой-то период, вот статистика, делаем такие-то выводы, и т.д.".