ФР Н-волатильность - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Neutron
Чуть подробнее, что по оси Х, что по Y, смущают отрицательных значений на оси Y если это p.d.f.
Да, это показатели степени десятки:-)
Neutron
Извинаюсь, что отвечаю так как не у меня спрашивали. Но постараюсь прокоментировать, то что вижу из этого рисунка. Это распределение красиво огромный объем работы, только вот одно его трудно как либо использовать для построения ТС. Здесь уже говорили про эти независымые приращения, они то как раз и мешают. Ранее я выкладывал картинку - как зная параметры закона распределения сл. величины построить ТС, но там все просто, там мож=сонстанте. Здесь же из-за того что приращения независимы оно (мож) все время смещается и неизвестно куда. Поэтому в реальности вы незнаете где точка 0 (печка от которой плясять=выставлять пороги).
Вроде вот так, хотя мог прокоментировать и не то что Вы хотели услышать. Правильный вопрос 2/3 ответа.
Вот еще место где можно получить 10 секундную историю (пачками по 10 тыс. и бесплатно...правда качество не проверял)
..может кому-то надо..
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
to kamal
Исходя из вашего практического опыта работы на фондовом рынке, в настоящее время возможно использование стратегии отличной от "купил (продал) и держи"?
Да, конечно, я бы даже сказал в настоящее время только такие стратегии и возможны, и я не перестаю удивляться stockpicker'ам которые долгосрочно бьют индекс.
Касательно тиков: извиняюсь, я сейчас не в Москве, обещаю как приеду - повторить статистические выкладки и тогда обговорим точно. Тики на картинке выше - гейнкапиталовские, может это играет свою роль...
а) Если я правильно понял, то вы под СВ подразумеваете все бесконечное множество реализаций ряда СВ, каждая из которых является частным случаем бесконечного ряда этой СВ. В этом случае появляется возможность говорить о функции распределения для отдельного элемента. Если неправ - поправьте.
А я под СВ подразумевал тот самый ряд (возможно бесконечный) конечную часть которого я имею на компьютере в виде куска истории котировок. И выборкой я называл часть этой истории, которую я непосредственно использую в расчетах. Меняет ли это что-либо в постановке вопроса ? Если да, то что ? И что такое тогда выборка ?
б) Про максимум и степень понял, спасибо. Это другой, более интересный взгляд. Я в своих расчетах исходил из других предположений. Насколько я понимаю, в результате получается распределение для максимума. Причем это именно ФР, а не ПВ. Ну а дальше понятно.
Если вам еще не надоел этот ликбез, хотел бы задать еще один вопрос. Вы несколько раз подчеркивали независимость приращений как существенное ограничение, слишком сильно отрывающее теорию от практики. Упоминали также и то, что теория смогла шагнуть дальше. Не могли бы вы несколько подробнее коснуться этой теории. Ну хотя бы в таком объеме, чтобы можно было получить первое представление об этих шагах, а также понять насколько человек, не слишком далекий от математики (как я например :-), но не специалист в этой области, может извлечь здесь для себя что-то полезное.
а) ммм я к сожалению не очень понимаю отдельные фразы типа "бесконечно ряда СВ". Мы ведь с Вами про что говорили (ну точнее я говорил, может я Вас не так понял) - это когда СВ принимает значение в числах, ну там 5, 10, 20, а не вся траектория процесса. Траектория - тоже с математической точки зрения СВ, просто я как бы не про это говорил, у траектории ФР нет никакой (ну только в смысле совокупности конечномерных распределений, но так глубоко Вы вероятно не копнете).
Короче я на самом деле понял что Вам нужно, Вам просто нужно узнать какое в среднем максимальное отклонение можно наблюдать у цены за эн шагов, т.е. каково мо максимума разницы начального значения и максимума за эн шагов (тиков, минут...). Это тоже считается, но к сожалению не так просто как в прошлый раз. Могу сказать сразу результат в конкретном случае, если цену предполагать броуновским движением (в краткосрочной перспективе это неплохое первое приближение), то это макс. уклонение будет распределено так же как можуль броуновского движения, и мо макс уклонения будет пропорционально корню из числа шагов. Это кстати вообще очень полезно знать, что броуновское движение (и цена, им моделируемая) растет как корень из времени ( непонятно только в какую сторону :) ).
б) Да, это ФР, но как понял это не тот случай который интересен Вам, Вы рассматриваеете накопелнные суммы, а я говорил о конкретных реализациях одной и той же СВ, принимающей значения в числах.
в) Ну как бы Вам сказать, тут ситуация непростая. Есть конкретные эффекты, которые подчеркивают зависимость приращений. Например: после сильных движений следует ожидать сильные движения, после затишья -затишье. Математически: волатильность персистентна. Или скажем такие (фондовые, не имеющие отношения к форексу) эффекты как эффект рычага (если цена акции падает то волатильность растет). Нет никакой единой модели которая все бы это учитывала, НО мартингальная теория не запрещает такое поведение процесса и потому может быть использована дальше чем соотв. результаты для обычного процесса с независимыми приращениями. То есть условия накладываемые на процесс очень слабые и отнюдь не однозначно описывают характер поведения процесса.
Короче я на самом деле понял что Вам нужно, Вам просто нужно узнать какое в среднем максимальное отклонение можно наблюдать у цены за эн шагов, т.е. каково мо максимума разницы начального значения и максимума за эн шагов (тиков, минут...). Это тоже считается, но к сожалению не так просто как в прошлый раз. Могу сказать сразу результат в конкретном случае, если цену предполагать броуновским движением (в краткосрочной перспективе это неплохое первое приближение), то это макс. уклонение будет распределено так же как можуль броуновского движения, и мо макс уклонения будет пропорционально корню из числа шагов. Это кстати вообще очень полезно знать, что броуновское движение (и цена, им моделируемая) растет как корень из времени ( непонятно только в какую сторону :) ).
Да, можно считать, что Вы меня правильно поняли. Подразумеваемая мною СВ не является ценой, но ее ряд связан с ценовым рядом (в каком-то смысле можно сказать, что это индикатор) и меня интересует именно среднее максимальное отклонение за N шагов.
Результаты, относящиеся к броуновскому движению, мне известны и меня не устраивают. Вопрос ставился так: мне известно распределение ПВ для этого ряда (ну или ФР). Как исходя из этого посчитать это среднее максимальное отклонение за N шагов ?
в) Ну как бы Вам сказать, тут ситуация непростая. Есть конкретные эффекты, которые подчеркивают зависимость приращений. Например: после сильных движений следует ожидать сильные движения, после затишья -затишье. Математически: волатильность персистентна. Или скажем такие (фондовые, не имеющие отношения к форексу) эффекты как эффект рычага (если цена акции падает то волатильность растет). Нет никакой единой модели которая все бы это учитывала, НО мартингальная теория не запрещает такое поведение процесса и потому может быть использована дальше чем соотв. результаты для обычного процесса с независимыми приращениями. То есть условия накладываемые на процесс очень слабые и отнюдь не однозначно описывают характер поведения процесса.
Этот эффект: "Математически: волатильность персистентна" - это феномен рынка или в какой-то мере математический результат ?
в) Ну как бы Вам сказать, тут ситуация непростая. Есть конкретные эффекты, которые подчеркивают зависимость приращений. Например: после сильных движений следует ожидать сильные движения, после затишья -затишье.
Нельзя ли чуть подробнее про это, пожалуйста, как то не понятно если затишье-затишье это про цену, то из тишины не выберемся , или тут что то другое. Мне казалось затишье далее сильное движение. Спасибо.
в) Ну как бы Вам сказать, тут ситуация непростая. Есть конкретные эффекты, которые подчеркивают зависимость приращений. Например: после сильных движений следует ожидать сильные движения, после затишья -затишье.
Нельзя ли чуть подробнее про это, пожалуйста, как то не понятно если затишье-затишье это про цену, то из тишины не выберемся , или тут что то другое. Мне казалось затишье далее сильное движение. Спасибо.
Вы продолжаете смотреть на рынок детерминистически, а это не очень правильно. Да, после затишья более вероятно затишье, но это отнюдь не означает что волатильность не может вдруг подскочить. Просто периоды низкой и высокой волатильности действительно различимы, причем как на маленьких таймфреймах, так и глобально (к примеру мы сейчас вышли из многолетнего цикла низкой волатильности и вступили в не менее многолетний цикл высокой, см. график VIX).
Короче я на самом деле понял что Вам нужно, Вам просто нужно узнать какое в среднем максимальное отклонение можно наблюдать у цены за эн шагов, т.е. каково мо максимума разницы начального значения и максимума за эн шагов (тиков, минут...). Это тоже считается, но к сожалению не так просто как в прошлый раз. Могу сказать сразу результат в конкретном случае, если цену предполагать броуновским движением (в краткосрочной перспективе это неплохое первое приближение), то это макс. уклонение будет распределено так же как можуль броуновского движения, и мо макс уклонения будет пропорционально корню из числа шагов. Это кстати вообще очень полезно знать, что броуновское движение (и цена, им моделируемая) растет как корень из времени ( непонятно только в какую сторону :) ).
Да, можно считать, что Вы меня правильно поняли. Подразумеваемая мною СВ не является ценой, но ее ряд связан с ценовым рядом (в каком-то смысле можно сказать, что это индикатор) и меня интересует именно среднее максимальное отклонение за N шагов.
Результаты, относящиеся к броуновскому движению, мне известны и меня не устраивают. Вопрос ставился так: мне известно распределение ПВ для этого ряда (ну или ФР). Как исходя из этого посчитать это среднее максимальное отклонение за N шагов ?
в) Ну как бы Вам сказать, тут ситуация непростая. Есть конкретные эффекты, которые подчеркивают зависимость приращений. Например: после сильных движений следует ожидать сильные движения, после затишья -затишье. Математически: волатильность персистентна. Или скажем такие (фондовые, не имеющие отношения к форексу) эффекты как эффект рычага (если цена акции падает то волатильность растет). Нет никакой единой модели которая все бы это учитывала, НО мартингальная теория не запрещает такое поведение процесса и потому может быть использована дальше чем соотв. результаты для обычного процесса с независимыми приращениями. То есть условия накладываемые на процесс очень слабые и отнюдь не однозначно описывают характер поведения процесса.
Этот эффект: "Математически: волатильность персистентна" - это феномен рынка или в какой-то мере математический результат ?
По последнему вопросу: это феномен рынка.
Касательно макс. отклонения: в общем случае нетривиально. То есть каковы наши предположения, значения индикатора в разные моменты времени независимы? или являются суммами независимых величин? или ни то ни другое? В общем случае единого алгоритма увы нет, надо смотреть конкретно.