ФР Н-волатильность - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что ж, впечатляет. В качестве первого результата - набросал побыстрому и вперед, - очень даже. Недаром я люблю ЗЗ. А то тут развели критику - нельзя на вход так прямо его подавать ...
А какую НС (если не секрет) ты под это дело построил ?
Ну, "так прямо" я его и не подавал. Приготовить пришлось. Нужно отметить, что эти преобразования позволяют восстановить исходный вид ЗЗ-а без потери информации, поэтому, носят косметический характер, что впрочем, повышает точность прогноза. НС я взял согласно описанной в статье 'Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей', немного побаловался с числом входов и нейронов во втором слое, но это ничего кординально неизменило.
Замерял ли кто-нибудь такие вещи для своих ЗЗ?
Вот наконец построил график длительности отрезков зигзага для своего ЗЗ. По оси х - номера отрезков в хронологическом порядке, по оси Y - длительность отрезков в минутах.
Т.е. если взять МОЖ по Y это будет наиболее вероятное время жизни зигзага. (Время от начала его обнаружения). На глаз это около 300 минут, это радует
Вот наконец построил график длительности отрезков зигзага для своего ЗЗ. По оси х - номера отрезков в хронологическом порядке, по оси Y - длительность отрезков в минутах. Неожиданным (и печальным) для меня оказалось наличие значимого тренда. На картинке показаны 2 аппроксимации: линейная и полиномом 4-й степени, второе для демонстрации того, что линейная достаточно хороша. Аналогичная ситуация по всем мажорам. Исходные данные - с 1999 г.
Замерял ли кто-нибудь такие вещи для своих ЗЗ?
Очень интересная мысль, просто очень!
Вот наконец построил график длительности отрезков зигзага для своего ЗЗ. По оси х - номера отрезков в хронологическом порядке, по оси Y - длительность отрезков в минутах. Неожиданным (и печальным) для меня оказалось наличие значимого тренда. На картинке показаны 2 аппроксимации: линейная и полиномом 4-й степени, второе для демонстрации того, что линейная достаточно хороша. Аналогичная ситуация по всем мажорам. Исходные данные - с 1999 г.
Замерял ли кто-нибудь такие вещи для своих ЗЗ?
Очень интересная мысль, просто очень!
Первый вопрос - в какой степени этот эффект обусловлен конкретным алгоритмом (поэтому слова о своих ЗЗ и были выделены).
Не думаю, что из-за этого стоит напрягаться. ИМХО, если построить то же самое за более продолжительный период (но с теми же параметрами), то окажется, что мо просто осциллирует. У рынка все-таки есть разные фазы и они меняются. И эта смена происходит не слишком заметно для глаз, то есть частота осцилляций не слишком велика.
Ну не знаю, в этой картинке почти 8 лет. То есть для реальных горизонтов игры это реальный тренд, а тем что это могут быть какие-нибудь 100-летние осцилляции я бы как раз пренебрёг.
Не думаю, что из-за этого стоит напрягаться. ИМХО, если построить то же самое за более продолжительный период (но с теми же параметрами), то окажется, что мо просто осциллирует. У рынка все-таки есть разные фазы и они меняются. И эта смена происходит не слишком заметно для глаз, то есть частота осцилляций не слишком велика.
Ну не знаю, в этой картинке почти 8 лет. То есть для реальных горизонтов игры это реальный тренд, а тем что это могут быть какие-нибудь 100-летние осцилляции я бы как раз пренебрёг.
Чтобы убедиться в этом достаточно построить график скользящего среднего длительности отрезков с периодом, скажем, N=100. Выложенный выше график соответствует N=1, а линия регрессии учитывает все 3600 начений. Чтобы увидеть локальный тренд надо взять что-то промежуточное. Тогда станет ясно, что задирание правого края есть результат определенного характера рынка в окрестности 3000 отсчета. Если не влом, выложите с такой машкой вместо полиномиальной регрессии.
Тогда станет ясно, что задирание правого края есть результат определенного характера рынка в окрестности 3000 отсчета. Если не влом, выложите с такой машкой вместо полиномиальной регрессии.
Не совсем ясно, почему полином 4-й степени по сути проигнорировал окрестность 3000 отсчёта. В принципе, если я захочу искать какие-то правильные(то есть прогнозируемые) осцилляции, я для начала применю к данным ффт. Но пока для меня гораздо важнее вопрос о тренде, точнее о том является тренд свойством моего алгоритма или свойством рынка. Если не влом, выложите аналогичные данные для своего любимого алгоритма зигзага.
P.S. Хочу заметить, что короткие осцилляции тренд никак отменить не могут, его могут отменить только осцилляции с периодом, существенно превышающим охватываемый графиком интервал.