ФР Н-волатильность - страница 16

 
Можно ли тут немного пояснений? Я упустил мысль.. От чего стоит и от чего не стоит и чего ждать?
Не стоит ждать от этих моделей ответа на вопрос "как заработать". Они все построены, в предположении, что заработать нельзя )

Иными словами, полагаете ли Вы, что создание прибыльной торговой системы в принципе возможно (без случайности, подгонки и т.п. )?
Нет, не полагаем. Сами торгуем :-D Тоже используем много математики, но блин, не устраиваем идолопоклонничество в шаманскими напевами "Ширяев!! Ширяев!!"

Тут высказывалась мысль, что о доходности, показываемой лидерами нынешнего Чемпионата, следует забыть. Что Вы думаете о пределах возможного?
Забыть не стоит - а вот немного СОМНЕНИЯ не помешает.

а) Типличные условия
б) Подозрительно гигантские доходности у людей по большому счету с улицы, когда топовые хэдж фонды сидят в "жалких" 60% годовых.
в) Заинтересованность учередителей чемпионата в том, чтобы были ПРОООФИТЫ (как вы думаете, что станет с популярностью форекса если все участники сольются?)
 
USDRUB скажем - вот где раздолье для спекулянта (на правах рекламы ;))
И лучше сразу на опционы, правда Амир? :-D Серьезно - USDRUB сейчас развивается очень бурно, и фьючи и опционы - и там это БИРЖА, где точно не кинут и реквот не дадут ))) Вообщем все прелести ORDER-DRIVEN рынка.

правда не на форексе, на форексе считаю на уровне трепа на форумах - невозможно

Я считаю, что возможно - но не в ДЦ. Зачем еще один посредник, когда есть фьючерсы на все пары валют (заметьте, с ЛУЧШИМИ условиями по спредам). Я даже слышал, что кто-то дает МТ4 на фьючах валютных.
 
kamal:
Prival:

У меня просьба, помогите объясните мне балбесу есть ли у этой кривой эффективность, неэффективность, арбитражность ?

У конкретной кривой не может быть ни одного из перечисленных Вами параметров, это свойство распределения этой кривой, которое, вообще говоря, умозрительный кострукт и деталь в модели. У распределения кривых эффективность/неэффективность - не число, а свойство, оторое либо присутствует, либо нет.
Не могли бы вы сформулировать какое свойство распределения этой кривой соответствует арбитражности или безарбитражности ?
 

Погодите секундочку.

Сссылки на авторитетное мнение меня не интересуют. В данном случае я спрашиваю о ваших научно-математических аргументах. Можно без подробностей. Вопрос звучит так: имеются ли в Вашем распоряжении ясные однозначные доказательства того, что доходность на порядок больше общепринятой достичь невозможно?

 
Вопрос звучит так: имеются ли в Вашем распоряжении ясные однозначные доказательства того, что доходность на порядок больше общепринятой достичь невозможно?
Нет, не имеется.

Также как и не имеется четких доказательств того, что мы не живем в Матрице, и того, что завтра сила гравитации не поменяет знак - все может быть.

Но в какой-то момент мы закончили поиски граалей на ДЦ-шном FX. А вы можете продолжать )) Если интересуют доводы, которыми мы руководствовались - могу говорить долго, часть, кстати, уже выложили (про хэдж-фонды и 60%).

//без обид
 
kniff:
Иными словами, полагаете ли Вы, что создание прибыльной торговой системы в принципе возможно (без случайности, подгонки и т.п. )?
Нет, не полагаем. Сами торгуем :-D Тоже используем много математики, но блин, не устраиваем идолопоклонничество в шаманскими напевами "Ширяев!! Ширяев!!"

Объясните, пожалуйста, что заставляет Вас "не полагать". 60% - это уже факт. Имеются ли, по-Вашему, какие-то математические указания на предельное значение этой цифры? Скажем, 80%, 92%.. 150%. .
 

kniff

Спасибо, что началось появлятся конструктивное общение.

Дело в том, что к анализу этой кривой, я подхожу с точки зрения специалиста в области радиолокации (военный я). И представляю эту кривую как траекторию движения противника (ракеты, самолета). И мне важно знать куда она летит чтобы увернуться или наоборот прикрыть грудью того кого защищаю. И в методах анализа таких кривых не было таких понятий как арбитраж, эффективность.

Вы про это и сами сказали «…это свойство распределения этой кривой, которое, вообще говоря, умозрительный кострукт», но вот далее снова передергиваете уж извините. «..но результаты различных Ваших действий над кривой (стратегии) есть свойство кривой, а не стратегий. Согласны?» Вот с этим не согласен, нет этого свойства у кривой, это мое свойство, я балбес не правильно дышу, а кривой на это абсолютно фиолетово.

Обсуждение последних нескольких страниц этой ветки и было посвящено этому вопросу. Надеюсь, что своей точкой зрения и постами, помогаю понять какие свойства потока можно исследовать , а каких свойств у него нет и следовательно исследовать их невозможно .

Свои взгляды на анализ этой кривой я выложил в другой ветке 'Теория случайных потоков и FOREX', там кстати одна из первых моделей которую хочу исследовать как раз и записана виде системы стохастических дифференциальных уравнений.

P/S/ Только вот таких фраз не надо «Вы бы не позорились хотя бы )) Спорите с человеком, имеющими на мех-мате средний балл 5.0 и при этом как раз занимающимся финансовой математикой :-D Лол просто ))) Уж извините.». Вы не знаете, кто сидит по другую сторону монитора и уж тем более уровень его знаний. Я занимаюсь теорией случайных потоков уже более 10 лет. Лучше дайте ссылку на литературу где доказывается что интеграл Стратоновича заглядывает в будущее. С удовольствием открою для себя что то новое.

 
Вы не знаете, кто сидит по другую сторону монитора и уж тем более уровень его знаний.
Это вы правы. Я рад что вы умеете сомневаться - это признак ума. Я тоже не всегда прав. И Амир. И довольно часто. Ценно это умение говорить фразы:

Лучше дайте ссылку на литературу где доказывается что интеграл Стратоновича заглядывает в будущее. С удовольствием открою для себя что то новое.
Кстати, по модулю Стратоновича как раз таки насколько я помню Ваша позиция довольно конструктивна - собственно Ваши претензии к жонглированию терминами совпадают с моими.
 
SK. писал (а):

Погодите секундочку.

Сссылки на авторитетное мнение меня не интересуют. В данном случае я спрашиваю о ваших научно-математических аргументах. Можно без подробностей. Вопрос звучит так: имеются ли в Вашем распоряжении ясные однозначные доказательства того, что доходность на порядок больше общепринятой достичь невозможно?

Да что Вы, конечно нет. Никаких математических аргументов тут у меня нет и сомневаюсь что возможны вообще.
Никаких предельных значений также из математических соображений выставить не могу (тем более что таковые значения могут появиться только в модели крупного инвестора с market impact'ом).
Еще вопросы?
 
Объясните, пожалуйста, что заставляет Вас "не полагать". 60% - это уже факт. Имеются ли, по-Вашему, какие-то математические указания на предельное значение этой цифры? Скажем, 80%, 92%.. 150%. .
Нет, не имеются - я же написал. Там все еще очень сильно зависит от объемов средств, которые инвестируются, от того, как считать доходность.

Например, когда в банке торгуешь на FX в линию - то любая доходность - бесконечность. Ибо вложенных непосредственно средств - ноль. (в линию - это когда ты можешь делать сделки СОВСЕМ без какого либо обеспечения в виде маржи, ГО, etc).

Мое убеждение проще всего понять так - ГРААЛЯ быть не может. А заработать можно (Но сложно).