ФР Н-волатильность - страница 26

 
Mathemat:

Prival, для тебя: рыжая - это золото.


Вот господа спасибо вот так понятно.
 

Вот, сравни функцию автокорреляции построенную для баров содержащие равное количество тиков n=1...100 (красная линия), и равное количество минут n=1...100 мин.

Данные по тиковой истории EUR/JPY 2007 г.

 

ОК, Candid. Мне кажется, что это истинная катастрофа для людей, так как объем большой, а люди обычно смотрят на бары по астрономическому времени. Но я не здешний, а с Сириуса; и на Сириусе меня учили, что истинное время рынкета - операционное. Поэтому я не вижу особого отличия того, что кажется людям катастрофой, от рынкета в обычное, некатастрофическое время. Ведь для меня длиннющая шпилька на NFP в 150 пунктов по ойре, которая выросла за 15 минут, эквивалентна трем обычным барам на часовиках, которые не слишком отличаются от соседних :)

Так что все-таки правильнее - взгляд землян или точка зрения сириусян?

 
Mathemat:
ОК, Candid. Мне кажется, что это истинная катастрофа для людей, так как объем большой, а люди обычно смотрят на бары по астрономическому времени. Но я не здешний, а с Сириуса; и на Сириусе меня учили, что истинное время рынкета - операционное. Поэтому я не вижу особого отличия того, что кажется людям катастрофой, от рынкета в обычное, некатастрофическое время. Ведь для меня длиннющая шпилька на NFP в 150 пунктов по ойре, которая выросла за 15 минут, эквивалентна трем обычным барам на часовиках, которые не слишком отличаются от соседних :)
Понял, Сириусянам денех от рынкета не нужно :)
 
Prival:
Neutron:

Думал, что уже давно не для кого не секрет - преимущество операционного времени...

Ещё шаг, и избраным откроются преимущества Ренко-времени. Это когда за временной квант рынка принимается время изменения цены на величину Н.


Чуть по проще для военного :-) плиз, что по оси X что Y. Что такое "временной квант рынка". Пощядите меня плиз я полдня роюсь, иногда что бы понять смысл некоторых фраз. Типа волатильность это просто - это волатильность. Как в анегдоте иногда получается. Спрашивает военный, что такое апельсин ? В ответ трамвай знаеш как выглядит ? Нет говорит не знаю. Ответ. Так вот апельсин на тармвай совсем не похож :-)

Что бы было проще понять вот тут есть несколько различных представлений этой траектории цены, про какое представление, ты говориш

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

Если говорить о том, что я обозвал Ренко-временем, то информация о таком разбиении содержится в третьей ссылке (рис.4). А вот про операционное время я по приведённым тобой ссылкам ничего не нашёл. Там есть похожие построения (в координатах Цена-Объём) на это не совсем то. Нужно плясать от тиковой истории, а автор привязан к минуткам.

P.S. На графике выше приведён коэффициент корреляции между соседними барами в набранными из минуток и из тиков, где больше закономерностей?

 
Neutron:

Вот, сравни функцию автокорреляции построенную для баров содержащие равное количество тиков n=1...100 (красная линия), и равное количество минут n=1...100 мин.


Я не совсем понимаю, какое отношение эта диаграмма имеет к адекватности обсуждаемой концепции.
 
Если под концепцией понимается переход к операционному времени (ОВ), а под адекватностью - соответствие ожидаемых результатов такого перехода и реально получаемых, то я не вижу причины вашего непонимания. Глядя на рисунок можно отметить заметно большую связь между приращения ми цены в координатах ОВ. Это в  свою очередь, позволяет более эффективно эксплуатировать некоторые инструменты анализа рынка.
 
Neutron: Нужно плясать от тиковой истории, а автор привязан к минуткам.

Хорошо бы так, но имеем то, что не имеем: глубокой тиковой истории у нас нет. История от ratedata.gaincapital.com не считается, так как это не история моего ДЦ.

Я намерен строить эквиобъемные бары именно по минуткам (или даже по 5-минуткам) - и не по фиксированному количеству этих баров в эквиобъемном баре, а примерно по фиксированному объему.

Пример: на 5-летней истории евры в каждом 4-часовике - порядка 1000 тиков (не помню точно, но порядок цифры такой). ОК, переходим в расчетах на 5-минутки и собираем каждый эквиобъемный бар, сответствующий 4-часовикам (мы его на Н4 будем рисовать), из условия, что в нем должно быть столько 5-минуток, чтобы их суммарный объем был как можно ближе к 1000. Реально может быть и 1050, и 950, но что уж тут поделаешь. Надеюсь, что рынок, изображенный вот так, будет содержать гораздо меньше катастроф.

 
Mathemat:
Neutron: Нужно плясать от тиковой истории, а автор привязан к минуткам.

Хорошо бы так, но имеем то, что не имеем: глубокой тиковой истории у нас нет. История от ratedata.gaincapital.com не считается, так как это не история моего ДЦ.

Я намерен строить эквиобъемные бары именно по минуткам (или даже по 5-минуткам) - и не по фиксированному количеству этих баров в эквиобъемном баре, а примерно по фиксированному объему. Пример: на 5-летней истории евры в каждом 4-часовике - порядка 1000 тиков (не помню точно, но порядок цифры такой). ОК, переходим в расчетах на 5-минутки и собираем каждый эквиобъемный бар, сответствующий 4-часовикам (мы его на Н4 будем рисовать), из условия, что в нем должно быть столько 5-минуток, чтобы их суммарный объем был как можно ближе к 1000. Реально может быть и 1050, и 950, но что уж тут поделаешь. Надеюсь, что рынок, изображенный вот так, будет содержать гораздо меньше катастроф.


Для этого нужно что бы количество тиков в единицу времени в среднем было постоянно. А что будет, если оно со временем будет немного увеличиваться?
 
Да, Vinin, согласен, такого постоянства нет (на дневках это видно - объем пляшет примерно от 4 до 13 тысяч). Значит, можно попытаться нормировать объем внутри эквиобъемного бара некоей средней от реального объема за больший период.