Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)>1 - значит существует приток денег на рынок и рынок эффективен.
Если приток денег на рынок / (отток денег с рынка+коммисия рынка)<1 - значит существует отток денег на рынок и рынок неэффективен.
2. Тренд и флет - условные обозначения величины внебаровой волатильности на данном тайм фрейме. (тренд на М5, может быть флетом на Д1). Тренд и флет - фазы рынка, тренд - фаза рынка с большой внебаровой волатильностью, флет - фаза рынка с малой внебаровой волатильностью.
3. Период МА в адаптивном индикаторе зависить должен не от "расстояниями между границами", а от внебаровой волатильности. Просто в данном примере простого индика внебаровая волатильность измеряется расстоянием между полосами Боллинждера.
Внебаровая волатильность - это волатильность создаваемая некоторым количеством баров. Простой индикатор измерения её - полосы Болинждера. Внутрибаровая волатильность - это волатильность внутри баров. Для её измерения можно пользоваться индикаторм ATR.
1. Мы не можем посчитать приток денег, т.к. МТ не выдает нам обьем зделок, а только количество сделок в единицу времени, следовательно это посчитать невозможно.
2. "Тренд и флет - условные обозначения" сами говорите это, значит это филосовские понятия, смотря с какой стороны посмотриш то и получиш, опять не универсальный язык математики ;-)
3. "Период МА в адаптивном индикаторе зависить должен не от "расстояниями между границами", а от внебаровой волатильности. " Хорошо пусть это будут граници определенные поласами Болинджера с Ваших слов. (помойму тоже самое только вид с боку :-).
СЭР формулу плиз внебаровой волатильности ?
Внебаровая волатильность - это волатильность создаваемая некоторым количеством баров
Meat
Я согласен с тобой. Просто хотел своими вопросами, помочь автору этой ветки. Свои взгляды я выложил вот тут 'Теория случайных потоков и FOREX'