Стохастический резонанс - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Yurixx
Тогда эту зависимость проще всего получить экспериментально. Ценовой ряд совсем не имеет нормальное распределение и построение «моделей» на этой основе приведет к существенной ошибки.
P.S. Виноват, невнимателен, там ошибка, СКО не может стремиться к бесконечности. Брать сумму нужно только для М приращений
Юрий, первая прикидка вида этой самой зависимости. Первое, что попалось под руки – это EURUS, часы. Исследуемый диапазон – (10000 - наврал) 5000 отсчетов, размер окна перебирался от 50 до 3000 с интервалом 50. Вот чего получилось (как и предполагал):
PS: самое простое – это ее аппроксимировать и получите очень точную аналитическую функцию.
P.S. Виноват, невнимателен, там ошибка, СКО не может стремиться к бесконечности. Брать сумму нужно только для М приращений
Согласен :)
А вот и сама зависимость, немного грубовата:
Спасибо, Сергей. 10000 - это слишком маленькое число для интервала М 50 - 3000. Поэтому и возникают такие негладкости как в верхней части вашей кривой. Кроме того, область малых значений, которая меня и интересует, имеет слишком большие расхождения. Идею посчитать этим способом я попробую. Единственное чего опасаюсь, что придется пересчитывать каждый раз при переходе на новый инструмент, или т/ф, или еще что.
Да не за что, это же не был законченный результат. :о) Сдается мне, что это единственно нормальный, но совершенно верный способ получить результат. Теоретические выводы могут дать более грубую оценку, а тут все-таки статистика. Можно взять всю выборку и прогнать алгоритм c оптимальным шагом по размеру окна.
И почему-то кажется, мне, что коэффициент, стоящий в степени будет приблизительно одинаков для остальных случаев, а вот первый коэффициент будет конечно меняться и символизировать размах исходной выборки. Кстати, можно проверить– аналогичные условия, но только взят другой ряд вообще в другом месте:
Зависимость
Аналитическая функция
Коэффициенты отличаются не на много:
Вариант 1: -0.0005
Вариант 2: -0.0004
Так, что взяв побольше исходных данных можно получить более менее точную зависимость без привязки в первому коэффициенту :о) Уверен!.
Да я ж не спорю, однако, есть но ...
В принципе я с этого начал. Но потом обнаружил, что на разных т/ф ситуация меняется. Оно и понятно - баров меньше (или больше) - получается другое N. Такая зависимость от М, как на приведенных графиках получилась у меня с самого начала, но при переходе к другому т/ф, в результате изменения общего числа баров, эта кривая смещается по вертикали. Получается что нужно искать зависимость не от М, а от соотношения N и М.
Да я ж не спорю, однако, есть но ...
В принципе я с этого начал. Но потом обнаружил, что на разных т/ф ситуация меняется. Оно и понятно - баров меньше (или больше) - получается другое N. Такая зависимость от М, как на приведенных графиках получилась у меня с самого начала, но при переходе к другому т/ф, в результате изменения общего числа баров, эта кривая смещается по вертикали. Получается что нужно искать зависимость не от М, а от соотношения N и М.
Ну да, различные таймфремы должны скорректировать результат и наверно, проще получить зависимость по каждому из них, а не пытаться найти универсальную формулу (все зависит от критерия цена-качество). Возможно, выбор (H+L)/2 сгладит различия?