Стохастический резонанс - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Ina01
Сказанное может быть верно и неверно в любые моменты времени. :о)))
Настроение у меня значительно улучшилось. Я теперь добрею практически на глазах. :о))) Дело не в трудоемкости, разве можно было Менделееву отвести трудочасы на изобретения, например водки? Это же эксперименты ставить нужно. Для канала потенциальную энергию найти то можно, причем в нескольких вариантах, а вот для модели стохастического резонанса, да еще применительно к форексу – боюсь, что никак в принципе.
Я же за нее схватился по простой причине – переход от одного уровня флета к другому уже использую и как «хвастался» ранее, работает неплохо. Даже статью хотел написать, но потом бросил, поняв, что из меня плохенький про-заик получается. А вот про шум то я и забыл…. а напрасно.
Признавайся, формулу расчета интенсивности шума знаешь?
PS: правильно ли я понял, что ты тот самый Candid c https://www.mql5.com/ru/forum/50458 ? Если да, то привет! Если не тот самый, то все равно, привет. :о)
Прочитал большое количества непереведенной литературы и в общем для
меня это выглядит так..что модели для предсказания рынков/направлений движений/скачков строятся очень большими финансовыми организациями и уже очень давно ( лет 15-20).
А современная модель должна учитывать еще и факт,что участники рынков уже имеют/используют моделирование рынка, и сам рынок уже содержит влияние существущих моделей.
Это значит что в настоящее время нужно строить модель с присутствием
других моделей
...и мы как всегда запаздываем.
вот мои 5 копеек..
Прочитал большое количества непереведенной литературы и в общем для
меня это выглядит так..что модели для предсказания рынков/направлений движений/скачков строятся очень большими финансовыми организациями и уже очень давно ( лет 15-20).
А современная модель должна учитывать еще и факт,что участники рынков уже имеют/используют моделирование рынка, и сам рынок уже содержит влияние существущих моделей.
Это значит что в настоящее время нужно строить модель с присутствием
других моделей
...и мы как всегда запаздываем.
Ничего себе 5 копеек, да тут работы отдельному НИИ лет на десять с полной занятостью…
Для канала потенциальную энергию найти то можно, причем в нескольких вариантах, а вот для модели стохастического резонанса, да еще применительно к форексу – боюсь, что никак в принципе.
...
Признавайся, формулу расчета интенсивности шума знаешь?
PS: правильно ли я понял, что ты тот самый Candid c https://www.mql5.com/ru/forum/50458 ? Если да, то привет! Если не тот самый, то все равно, привет. :о)
Так стандартная модель для СР состоит из динамической части (читай потенциала), циклического сигнала и шума. Так что если настаивать на СР никуда от них не деться. Конечно надо выбрать (для начала) простейшую, но адекватную модель. ИМХО, если нас интересует направление в ней должны быть три устойчивых состояния - одно текущее, одно снизу и одно сверху. Их не обязательно называть потенциальными ямами :), но можно назвать и так. Самая спорная часть (имхо) циклический сигнал. Причём против регулярной временной структуры я возражений не имею - речь даже не о сессиях, уикэндах, квартальных отчётах, выборах и пр. Иной раз я думаю, что "новости" придумал кто-то чрезвычайно умный (вариант - хитрый :) - именно для регуляризации сигналов, и, следовательно, для упрощения расчётов в неведомой нам модели :). Проблема лишь в том, что амплитуда и знак сигналов, подозреваю, весьма близки к случайным (во всяком случае при нашей степени информированности).
Формула интенсивности шума ... Можешь дать её(интенсивности) определение? Это на отговорка, формула возможна только для конкретной величины (скажем, подставляемой в модель).
Конечно я тот самый Candid, кого ещё можно встретить в такой ветке :). Так что встречный привет! :)
вот мои 5 копеек..
Прочитал большое количества непереведенной литературы и в общем для
меня это выглядит так..что модели для предсказания рынков/направлений движений/скачков строятся очень большими финансовыми организациями и уже очень давно ( лет 15-20).
А современная модель должна учитывать еще и факт,что участники рынков уже имеют/используют моделирование рынка, и сам рынок уже содержит влияние существущих моделей.
Это значит что в настоящее время нужно строить модель с присутствием
других моделей
...и мы как всегда запаздываем.
Ну вот отсюда и постановка задачи, которую я считаю адекватной - по фактическому рынку рассчитывать "нормальное" поведение (куда войдут и все модели, неважно какие) и ловить сигнал как отклонение от "нормального" поведения. Самым неприятным здесь были бы активные модели, которые тоже реагируют на ситуацию и влияют на рынок. Но рынок всё же слишком велик и важен, чтобы на него так просто можно было влиять, я надеюсь.
Я чего-то не понимаю с потенциальными ямами, что-то я явно упустил. Где это можно глянуть? В ветке Ниробы на метаквотах?
Что именно?
Всю жизнь увлекался глобальными теориями. Такими чтобы от корней, от аксиоматики и до конкретных расчетов используемых в практике величин. Но чем больше занимаюсь форексом, тем меньше меня это привлекает. К чему этот глобальный фундаментализм (или фундаментальный глобализм :-) ? Вы что, парни, действительно думаете, что здесь можно построить фундаментальную теорию ? Тогда попробуйте по крайней мере очертить круг явлений, которые лежат в основе форекса, определите основные объекты и их взаимодействия, которые определяют его природу.
А если речь идет всего лишь о том, чтобы применить новомодную модель на рынке, то это та же феноменология, и принципиально она ничем не отличается от всех других попыток натянуть форекс (извините за каламбур) на любые другие, известные и неизвестные, математические методы. Само по себе оно ничего, особенно если, хотя бы из общих соображений, внутренняя структура рынка более-менее близка к структуре модели. Но есть одно обстоятельство - сложность модели, которой нельзя пренебречь. Если, как говорит Сергей, нужно создавать НИИ, то зачем это вообще нужно. Или вы собираетесь в одиночку тягаться с большими и хорошо финансируемыми коллективами, которые обслуживают фонды ?
Если уж создавать феноменологические модели, то они должны быть не слишком сложными, хотя и не слишком примитивными. Рынок все равно меняется. Зачем 10 лет разрабатывать модель, которая к моменту завершения работы, уже не будет соответствовать рынку ? Это так же бесперспективно, как ловить форекс на пересечении МАшек.
Посмотрите на эксперта лидера чемпионата. Он в неделю дает 80%. А постороен на осцилляторах, хорошем ММ и нетривиальной логике. И сделал его один человек. Не знаю как он будет работать дальше, но результат этих двух недель - практически идеал того, что можно сделать одному.
Может обсудим как такое вообще может быть ? :-))
2 Yurixx: одно из положений теории систем гласит, что модель исследуемой системы совсем не обязательно должна по сложности соответствовать оригиналу. Так что перспективы есть, даже в применении к форексу. Ну а эксперт Axelforex'а - да, пока работает хорошо, и именно в эти две недели он дал столько, сколько вышло. Посмотрим, что будет дальше...
Обсуждение между тобой и grasn'ом здесь как будто бы предполагает, что общение по поводу потенциальных ям уже происходило. Мне так кажецца. Или я ошибаюсь?