Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На мой взгляд, это междилинговый арбитраж. Т.е. торговля на запаздывании котировок одного из N ДЦ. По-честному, верно?
Если мы говорим о HFT арбитраже внутри одного ДЦ, то кривая эквити будет более ломаной, но почти под тем-же углом до определенного момента (исчерпание ликвидности, применения в отношении вас "особых" правил и т.д.). Могу привести пример, если кому интересно.
Не верно, все зависит от конкретной ТС. Для меня, допустим, нереальное плече 1:1000 и максимальная загрузка депозита есть благо. Вы смотрите под одним углом, со своей колокольни, что не есть истинно для всех.
Естественно у каждого свой взгляд на торговлю, например я большой перестраховщик, и как мне с таким недостатком на Форексе.(
Даже в отношении HFT, на этой ветке, меня больше, нежели полезная техническая информация, интересует мотивация...
Теперь по поводу междилингового арбитража - я писал, что действительно есть такой компонент, и он на скрипте в самом движке м.б. в чистом виде реализован, но кроме него есть еще советники под МТ4 с нейросетями и набором фильтров.
Все это работает в комплексе и взаимодействует через набор объектов типа - терминалы, эксперты, символы, ордера, бары и.т.п., которые создаются в движке, а их свойства и методы доступны с MQL и со скриптов движка, хотя управлять объектами можно и вручную.
Как это у меня выглядит снял скрины, этапы - сбор паттернов, обучение, торговля...
Тут в личке меня спросили, и я изложил, в общем основные компоненты, которые использую для создания своих, как мне кажется HFT стратегий:
1. Фильтрация и разложение частот, ВЧ составляющая торгуется относительно НЧ.
2. Арбитраж и профилирование котировок по мультитерминальным ценовым потокам.
3. Адаптация, распознавание паттернов, кластеризация и обучение нейросети.
Конкретных реализаций много, я использую спец движок...ясно что последние два пункта под голым МТ4 делать не реально. Вот ссылка __http://hlaiman.com - они мало известны там нейро генератор и еще много прибамбасов, но слабая реклама и доки...
Я очень извиняюсь ... я тут все не читал ... а что такое - мультитерминальный ценовой поток?
Я так понимаю выбор лучшей цены для открытия сделки из многих представленных. По сути тот же арбитраж, только не как самоцель, а как вспомогательное средство.
Он что - готовую платформу изобрел? Все достижения мира в 1 ...2 ... 3 ... :) Про нейросети молчу ...
Главный вопрос - как он определяет - когда именно нужно начать торговлю его советником, и когда именно закончить. Потому как я понял - определяется это заранее. Я очень много и долго торговал мартингейловыми скальперами (от года до 3-х лет на одном аккаунте) ... главное - как он определяет когда там будет именно то, почему надо начать торговать. Потому что все остальное из перечисленного - в мире известно.
А на реальном счете открытие-закрытие позиции в 2 или 5 секунд не получится (там стейтмент есть одну-две страницы назад) ... может - он внутри спреда торговал ...
А на реальном счете открытие-закрытие позиции в 2 или 5 секунд не получится (там стейтмент есть одну-две страницы назад) ... может - он внутри спреда торговал ...
Не получится. Я тут наугад загрузил его стейтмент (у него их там несколько в зипе) - начало торговли 15.42, конец в 15.53. Общее количество открытых позиций - 91. Это 8 открытий/закрытий за минуту. Это 8 закрытий с открытиями за минуту. То есть - 16 операций для метатрейдера за минуту. Это если 60 поделить на 16 .... одна операция за почти 4 секунды ... Это как минимум "trade context is busy" ... Такие советники есть. Но главное - как он определяет эти 8 минут в день ... не в 12.34 ... не в 08.21 ... а именно 15,42 именно в этот день. Потому что мы понимает - если этот советник оставить на неделю или месяц - он сольет все.
Это как минимум "trade context is busy" ...
И тут я вас разочарую. Последние версии МТ4 позволяют отправлять несколько приказов одновременно, точную цифру не помню, под 10 вроде. Так что ошибку торгового контекста словить сложно будет.
Потому что мы понимает - если этот советник оставить на неделю или месяц - он сольет все.
Все равно ... одна операция за 4 секунды ... по разным парам ... плюс там же что-то еще делается - ведь не тупо ордера открываются как я вижу ... он там перечислил по пунктам ... советник же не в выходные (как я) определяет чего там что делать на неделю), а на лету. То есть там больше чем 10 одновременно, причем в новостное время (когда спред повыше, а тормознутость брокерского метатрейдера побольше).
На реале не проверял (уж простите), но на демо МТ5 лупит 100 ордеров в секунду.
Так что в этом смысле техника рулит, да и анализ данных на толково оптимизированном алгоритме это тоже не недели. Перебор массива это считывание более ляма в секунду. Мощности сейчас позволяют.
В МТ5 никакого "trade context is busy" нет, просто лупишь в сервер приказы, через время в OnTrade получаешь ответы. Если приказы по многим парам (то есть независимы), вполне можно вытянуть среднее исполнение в 1 приказ в 4 сек, даже на весьма тормознутом исполнении у брокера.
На реале не проверял (уж простите), но на демо МТ5 лупит 100 ордеров в секунду.
Так что в этом смысле техника рулит, да и анализ данных на толково оптимизированном алгоритме это тоже не недели. Перебор массива это считывание более ляма в секунду. Мощности сейчас позволяют.
В МТ5 никакого "trade context is busy" нет, просто лупишь в сервер приказы, через время в OnTrade получаешь ответы. Если приказы по многим парам (то есть независимы), вполне можно вытянуть среднее исполнение в 1 приказ в 4 сек, даже на весьма тормознутом исполнении у брокера.
Согласен ... может я и поотстал по метатрейдеру ... на МТ4 торговал тиковыми мультитайфреймовыми скальперами (10 секундными) ... на s*ftlayer сервер подвисал от 11 метатрейдеров :)
Я не про метатрейдер. Я про его советник что он там перечислил по пунктам в комменте (здесь я пока еще от жизни не отстал).