Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если честно - мне глубоко пох. Я не хотел ввязываться. Но просто само пошло. Реала нет? - нет. Ну пиши чё хочешь. Мне побарабану.....))))
Дней 5 небыл на форуме, а тут всё по прежнему(мой совет не заходи на форум дня 3-4, форум останется тодже а вот твоё отношение к нему изменится).
FOXXXi, теперь твоя очередь. LeoV (спасибо, Леня!) это письмо убрал.
Какая ещё очередь,вы тут все с ума посходили.Людиии!!! я что-то у вас тут просил,может быть в личке у кого,отзовитесь,или мне может кто-то денег давал,и велась тайная переписка,отзовитесь!!!
Гы, про коинтеграцию оказывается тут разговоры ведут.
Два момента:
1. "Физическая", содержательная часть теории идеи коинтеграции очень шаткая. По существу, ситуация похожа на нахождение чисто математической зависимости между какими то цифорками. Зачастую, в результате, - дурь полная, но зато даёт хлеб с маслом для аналитиков из банков и фондов.
2. Ограниченный набор объектов исследования. Границы этого набора не формализованы. Отсюда, ложная стационарность.
На самом деле теоретический базис не такая уж и шаткий. Если данные получены для стационарного процесса эмпирическим путем, то теория может сработать + некоторая погрешность.
Если подставлять в уравнения экономические показатели - то это уже явная дурь.
Да и потом, теория весьма устарела, т.е. опять же базис разрабатывался в докомпьютерные времена + на него американские лауреаты нобелевки налепили ахинею в послекомпьютерные.
А так, в общем то, задача тривиальная. Суть в том, что формула множественной линейной регрессии - типичный однослойный перцептрон. Конечный результат сводится к тому, чтобы по набору точек найти такую модель, у которой СКО между эмпирикой и моделью будет минимальным. Соответственно типичная задача поиска экстремума. Генетическим алгоритмом подобрать все коэффициенты уравнения, как два пальца об асфальт. И никакой нобелевки не нужно и никаких напрягов в виде шевеления извилин, а результат будет готов готов через несколько минут на обычном PC. Даже понятий можно не иметь о всевозможных авторегрессиях и автокорреляциях, т.к. генетика учтет все поправки при поиске экстремума.
Другое дело, что такой тривиальный подход нафиг современным экономистам не нужен. Потому что он доступен любому желающему для проверки и им невозможно будет прикрыть псевдонаучность махинаций всякими там премиями изобретателя динамита.
Если честно - мне глубоко пох. Я не хотел ввязываться. Но просто само пошло. Реала нет? - нет. Ну пиши чё хочешь. Мне побарабану.....))))
Видишь,Mathemat узнал что такое коинтеграция,что-то ещё полезное другие узнают.Ты понимаешь мою позицию,но продолжаешь гнать дуру.Я в тебе не ошибся,чувствовал,но писать здесь не буду кто ты на самом деле.
На самом деле теоретический базис не такая уж и шаткий. Если данные получены для стационарного процесса эмпирическим путем, то теория может сработать + некоторая погрешность.
:) на да, если на стационарном процессе, то да, может и сработать. и это не удивительно.
Не будем спорить до хрипоты, на мой взгляд - там нет "физики", на ваш - она как бы есть.
Если подставлять в уравнения экономические показатели - то это уже явная дурь.
ага.
Да и потом, теория малость устарела, т.е. опять же базис разрабатывался в докомпьютерные времена + на него американские лауреаты нобелевки налепили ахинею в послекомпьютерные.
А так, в общем то, задача тривиальная. Суть в том, что формула множественной линейной регрессии - типичный однослойный перцептрон. Конечный результат сводится к тому, чтобы по набору точек найти такую модель, у которой СКО между эмпирикой и моделью будет минимальным. Соответственно типичная задача поиска экстремума. Генетическим алгоритмом подобрать все коэффициенты уравнения, как два пальца об асфальт. И никакой нобелевки не нужно и никаких напрягов в виде шевеления извилин, а результат будет готов готов через несколько минут на обычном PC. Даже понятий можно не иметь о всевозможных авторегрессиях и автокорреляциях, т.к. генетика учтет все поправки при поиске экстремума.
Тут спорить не о чем.
Отмечу только, что чем больше я на нобелевку по экономики смотрю, тем больше в ней нахожу черты нобелевки мира.
Моя позиция одна - реала нет? - нет. Одни слова и скрины? - да. Тогда "гуляй, Вася!"....))))
Моя позиция одна - реала нет? - нет. Одни слова и скрины? - да. Тогда "гуляй, Вася!"....))))
Ты скоро это будешь повторять как заклинание,ты облажался,смирись с этим.
Ты скоро это будешь повторять как заклинание,ты облажался,смирись с этим.
Ага, понимаю, все так говорят, когда на реале ноль.....))))
Ага, понимаю, все так говорят, когда на реале ноль.....))))
Вот ссылка,что он просил у меня прогу А теперь извинись здесь передо мной,за ту хрень которую ты здесь выкладывал,герои так не поступают,я же говорю,что всё выяснится.