Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>> Если есть что сказать - будьте добры, предоставьте корректные и воспринимаемые доказательства.
Вам в начале темы показали разницу в 10 пунктов Ваших данных и альпаришных. А разница между любыми данными, взятыми от разных брокеров не превосходит 2-х спредов. На основании этого я утверждаю, что в Ваших данных присутствует нерыночный шум. Т.е. шум, причиной которого стал не "внебиржевой рынок" и не "отсутствие единого эталона" а метод фильтрации котировок. Ситуация с HC эквивалентна следующей - если бы у нас была биржа. Чикагская, например. Где эталон котировок ЕСТЬ. А Вы бы предлагали отличающиеся от них на +- 10 пунктов.
Я, собственно, утверждаю изоморфность этих 2-х случаев. А разговоры про юзабельность Ваших данных - это и вправду лишь треп. Я вот не использую. 90%, я думаю, тоже. И не потому, что HC плох по определению. А потому, что Вы отказываетесь сказать, как Вы его сделали. Если бы Вы это рассказали, многие бы его стали юзать, делая скидку на метод генерации котировок из HC, а ругаться с подобными мне в этих темах Вам не было бы резона - отвечали бы простой ссылочкой на описание метода получения Вашего HC.
Мне кажется если купить данные у любого платного поставщика типа Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank и прочих то можно увидеть что у них такая же пушистая природа как и у котировок History Center. И эти котировки будут отличаться от котировок многих известных нам ДЦ по характеру которые сглаженные.
А что вам даст информация о том откуда были собраны котировки для HC? Если они были взяты с известных источникомв то тогда вы примете их на веру а если нет то значитвы решите что метаквотс их сами сгенерировали, запустив генератор случайных чисел :):)
Может быть у тебя, Ренат, имеется в свой подбор таких малочувствительных экспертов. Можно соптимизировать на данных НС и на данных ДЦ затем запустит на других данных ДЦ неизвестных оптимизатору эти два соптимизированых варианта и проанализировать результаты? Был бы у меня такой толстокожий советник я бы это сделал и показал результат на форуме как доказательство что хорошему эксперту пофигу пушистые котировки или сглаженные от ДЦ.
А так бездоказательны споры о данных и влияет ли шум на эксперты работающие на больших таймфреймах. Думаю надо для индикаторов брать среднее значение от опен клоуз хай и лоу для каждого бара и скармливать индикаторам а не значения закрытий как это происходит сейчас. Если будем брать средние значения то пушистость будет сглаживаться. У меня пока вот такой метод уменьшения чувствительности к котировкам есть.
Может кто нибудь напишет статью какие есть методы уменьшения чувствительности эксперта к котировкам и желательно с примерами.
Пожалуйста, прогоняйте на данных любого ДЦ. Я выкладываюю на данных от History Center (ранее прогонял на данных Альпари).
Как минимум я перестану их подозревать. Не то чтобы в нечистой игре... Тут я обманутым себя не считаю - ведь тебя не заставляют юзать HC. Но вот что они хотят сделать хорошую мину при плохой игре - возможно. М.б. котировки сильно клееные или сгенеренные на основе вышестоящих периодов - кто знает.
Я просто не понимаю, ЗАЧЕМ это скрывать? Ну какой резон! Только вопросов больше и подозрений.
Barklays Bank? У него, по-моему, можно купить ЕГО ЖЕ тики. Т.е. котировки, по которым у него совершались сделки (некоторым образом сглаженные, да).
CQG тоже дает тики. Я правда не знаю чьи.
Причем, насколько я помню сравнение таймсерий от CQG и Альпари (друг делал даавно) - там НЕ БЫЛО разницы в 10 пунктов по EUR/USD.
Информационный поток от сотен поставщиков (банков и брокеров) в единицу времени идет такой ширины (шум в 2-3 обычных спреда и постоянные ежечасные выбросы), что остается выбрать всего лишь несколько банков/брокеров и ориентироваться в котировании по ним. И даже это не убережет от выбросов.
Природа цен на валютном рынке такова, что нет возможности предоставить "в меру сглаженную, чистую и идеальную" историю. Надо принимать историю такую как она есть и не пытаться переделать ее под экспертов. Гораздо лучше будет, если переделаете эксперта так, чтобы он не зависел от шумов в истории.
Кстати, тут вот некоторые заявляют, что граали получают на истории в Хистори Центре, а на другой истории сливают. Так почему бы не опубликовать 100% корретно проведенные тесты прямо вот в этой ветке? Со всеми условиями, исходным кодом эксперта, отчетами и сделками. Ведь это же так просто?
Работа должна быть сделана с усердием и точностью (не надо сравнивать яблоки и апельсины друг с другом). Например, я провожу публичные тесты и публикую результаты:
Ренат, покажите, пожалуйста.
kniff, а что если не секрет даст вам ответ на ваш вопрос о том как были получены котировки в HC? Допустим в итоге разработчики ответят что-то типа следующего: С период 01.01.2000 по период 05.08.2002 мы пользовались простым усреднением котировок по банкам Б1, Б2, ... Б10, а за период 05.08.2002 по 03.04.2004 мы пользовались проостым усреднением котировок банков Б11,Б12,...Б30, поскольку банки Б1...Б10 все "почили в обозе", то бишь "дали дуба" ;o), оставив в наследство лишь свои базы котировок, которые мы смогли заполучить и т.д. и т.п. по разным периодам и банкам? Что это вам лично даст? Вам просто нужно с фактами в руках, которыми должен стать подобный ответ разработчиков, сказать всему миру, что котировки в HC - это сплошное враньё, по которому работать даже вредно? ;o) Ну так скажите это всему миру прямо сейчас (облегчите свою душу!) - я полностью готов с вами согласиться! :o) Ну и что дальше то??? На этом ваше самолюбие будет удовлетворено и вы перестанете терроризировать разработчиков? Думаю, что и разработчики тоже не станут слишком от этого отпираться - они ведь с самого начала так и сказали, что котировки "нормализованы" и без дыр, которые присутствуют в ЛЮБЫХ котировках ЛЮБЫХ банков! Тем не менее HC от этого менее эффективным всё равно ведь не станет? Вам ведь нужно обкатать свою стратегию, а не заработать деньги в прошлом? Пусть даже ваша стратегия в 15 раз оптимистичнее в HC - всё равно вам нужно будет проверять её у своего брокера. Или вам что просто хочется поменьше заниматься оптимизацией что ли? Я тоже прокатываю стартегии в InterBankFX и в Альпари и в зависимости от того на каком брокере шла подгонка на истории на другом брокере всё ГОРАЗДО менее оптимистично. Ну и что? Главное знать, что будет ошутимый плюс, а не его размер с точностью до цента? А HC уже в таком виде, в каком есть - это очень нужный и полезный сервис, который помогает разработчикам в сождании МТС.
Barklays Bank? У него, по-моему, можно купить ЕГО ЖЕ тики. Т.е. котировки, по которым у него совершались сделки (некоторым образом сглаженные, да).
CQG тоже дает тики. Я правда не знаю чьи.
Я предлагаю Вам просто признать - "Вы много чего не знаете", особенно в области цен. Но Вы с упорством пытаетесь свое незнание распространять на _нашем_ форуме, где разработчики абсолютно четко знают эту область.
kniff, а что если не секрет даст вам ответ на ваш вопрос о том как были получены котировки в HC? Допустим в итоге разработчики ответят что-то типа следующего: С период 01.01.2000 по период 05.08.2002 мы пользовались простым усреднением котировок по банкам Б1, Б2, ... Б10, а за период 05.08.2002 по 03.04.2004 мы пользовались проостым усреднением котировок банков
Сейчас я не очень хорошо понимаю, откуда разработчики брали котировки и меня это смущает. И, соответственно, меня смущает вид котировок. Так как лично я ни разу не видел разницы более чем в 2 спреда по EUR/USD. Поэтому в предыдущем посте попросил показать мне, где такая разница есть. Мне правда, очень интересно.
Да, и честно признаюсь в этом. См. мой пост выше. Покажите мне, пожалуйста, где разница котировок больше, чем 2 спреда :)
Я не понимаю, Ренат. Я не Ваш враг - я простой юзер, который хочет понять, что же Вы предлагаете, а Вы хотите, чтобы я поверил наслово.