Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много относительно советника со средним даже 15 пунктов. Так как делает тестирование такого советника необъективным. И еще одна причина, по которой это много - во всех местах, очевидно, цены отличаются на несколько пунктов. Но если разница - более 2-х спредов, то это прямая арбитражная возможность. Но мы-то с Вами не маленькие и прекрасно понимаем, что когда клиент ДЦ видит арбитражную возможность - ему срочно надо протереть свои розовые очки.
Так вот, по EURUSD 10 пунктов - это 5-6 спредов. Это ужасно много, сам факт того, что такие данные откуда-то были получены, ставит для меня под сомнение источник этих данных. Но, к сожалению, Rosh, Renat, Вы в упор не хотите отвечать на вопрос - ОТКУДА данные и КАК их нормализировали и усредняли. Получается дали пещерному человеку ферарри (или запорожец - пока не ясно) - а инструкцию не приложили. А еще удивляетесь, почему такие вопросы и претензии.
Хотя со своей стороны прошу все же учесть, что у меня к Вам ПРЕТЕНЗИЙ нет. Одни вопросы.
ИМХО, если результаты теста эксперта на котировках от разных ДЦ разительно отличаются - ф топку такого эксперта. Для определения устойчивости специально перемешиваю разные котировки, в том числе и с разными спрэдами, и даже с дырками. Хороший робастный алгоритм успешно выбирается и из такой ситуации.
>> Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает >>человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском >>пользоваться лень :)
1) Объясните мне, пожалуйста, что такое "толстокожая" стратегия? Вы оперируете этим понятием апеллируя к нашему внутреннему пониманию этого термина, а у всех оно разное.
2) Посмотрите приведенные графики в начале темы. Разговор идет про сравнение, хотя бы, тех же котировок от Alpari и HC. Разница бывает 10 пунктов - есть мнение, что это многовато.
1) Поиск по robust, робастые системы, толстокожесть по теме стратегий - все это многократно озвучено (желательно в гугле). Но лень заставляет каждого отдельного человека вставать в позу "не хочу искать, давайте мне объясняйте". Объясняли многократно, достаточно поискать.
2) Все абсолютно в пределах нормы. А заявление про "реальную историю" показывает полное непонимание ценообразования на валютном рынке. Нет эталона - у каждого брокера и банков разные цены. Загляните сюда и подумайте: http://www.rbc.ru/cash/
Ренат, я прекрасно понимаю систему ценообразования на FOREX. Даже обещаю Вам статью, как только руки дойдут ;)
За ссылочку спасибо. Да, еще - зачем Вы в тоне опровержения даете факты, подтверждающие мою позицию? Там как раз описанная мною ситуация - разница не более спреда! Там нет арбитража. А если разница в 10 пунктов у двух брокеров, то я есть арбитраж. Прямой, явный и безрисковый. Так как 10 пунктов - явно БОЛЬШЕ спредов, причем многих.
>>1) Поиск по robust, робастые системы, толстокожесть по теме стратегий - все это многократно озвучено (желательно в гугле). Но лень заставляет каждого отдельного >>человека вставать в позу "не хочу искать, давайте мне объясняйте". Объясняли многократно, достаточно поискать.
Отмашка, не боле. Типа Вы не правы, доказывать не хочу - ищите в гугл. Некрасиво. Тем более некрасиво, что я не принадлежу к клану ваших маниакальных оппонентов и критиков и единственная цель, с которой я все это пишу - улучшить Ваше же положение.
Задаю прямой вопрос, хочу получить прямой ответ: Скажите пожалуйста, откуда точно котировки HC и по какому алгоритму они нормализовались. Если не можете ответить, то объясните, по каким мотивам Вы не хотите раскрывать эту информацию.
ИМХО, если результаты теста эксперта на котировках от разных ДЦ разительно отличаются - ф топку такого эксперта. Для определения устойчивости специально перемешиваю разные котировки, в том числе и с разными спрэдами, и даже с дырками. Хороший робастный алгоритм успешно выбирается и из такой ситуации.
Полностью согласен! - чтож это за эксперт которому нужны тепличные параметры.
уже давно придуманы всевозможные фильтры - и от черезмерного шума и от гэпов и т. д.
Как обычно - на самые интересные вопросы администрация молчит :))))))
Никакого арбитража нет и в помине. Вы просто не знаете какой ширины идет поток цен в форексе. Разные брокеры по разному фильтруют этот поток, выбирая для себя ряд банков, чьи котировки им более подходят. Не требуйте идеальных условий - у каждого брокера свои разные цены. И нет никакой гарантии, что завтра брокер не сменит поставщика и его поток котировок сменится. Кого в этом случае будете обвинять (а Вы именно обвиняете!)?
2) Все абсолютно в пределах нормы. А заявление про "реальную историю" показывает полное непонимание ценообразования на валютном рынке. Нет эталона - у каждого брокера и банков разные цены. Загляните сюда и подумайте: http://www.rbc.ru/cash/
Но я не пойму, почему _конкретный_ ДЦ выкладывает _свои_ демо котировки, а реальные - нет?