Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>>Никакого арбитража нет и в помине. Вы просто не знаете какой ширины идет поток цен в форексе. Разные брокеры по разному фильтруют этот поток, выбирая для себя >>ряд банков, чьи котировки им более подходят. Не требуйте идеальных условий - у каждого брокера свои разные цены. И нет никакой гарантии, что завтра брокер не >>сменит поставщика и его поток котировок сменится. Кого в этом случае будете обвинять (а Вы именно обвиняете!)?
Разговор немого с глухим. Ренат, перечитайте мои сообщения.
>> Ответ как обычно - воспользуйтесь поиском.
Хочу ответ или ссылку на него, причем не на просто слова, а на конкретный ответ. А то, что писали - кончено писали. Я в том числе. Но только Вы, как обычно, не ответили. Не найдете Вы в своем поиске ответов на мои вопросы, уверен в этом. А коли найдете - публично извинюсь в клевете и уйду в монастырь :)
Но я не пойму, почему _конкретный_ ДЦ выкладывает _свои_ демо котировки, а реальные - нет?
Но я не пойму, почему _конкретный_ ДЦ выкладывает _свои_ демо котировки, а реальные - нет?
Даже интересно услышать название ДЦ который посылает на клиентский терминал отличающиеся реальные и демо котировоки. Как вы это заметили? Сравнили историю реальных и демо котировок за определённый период времени?
Даже интересно услышать название ДЦ который посылает на клиентский терминал отличающиеся реальные и демо котировоки. Как вы это заметили? Сравнили историю реальных и демо котировок за определённый период времени?
Ну это вроде давно известно - уже неоднократно объясняли, что на демо котирует автомат, а на реале - человек.
А вот могут ли отличаться реальные котировки в пределах одного ДЦ - это действительно вопрос :)
А судя по тому, что на мой вопрос (причем - не первый) никто не отвечает - я уж и не знаю че думать :)
Даже интересно услышать название ДЦ который посылает на клиентский терминал отличающиеся реальные и демо котировоки. Как вы это заметили? Сравнили историю реальных и демо котировок за определённый период времени?
Ну это вроде давно известно - уже неоднократно объясняли, что на демо котирует автомат, а на реале - человек.
А вот могут ли отличаться реальные котировки в пределах одного ДЦ - это действительно вопрос :)
А судя по тому, что на мой вопрос (причем - не первый) никто не отвечает - я уж и не знаю че думать :)
Уважаемые разработчики и их оппоненты. Мне кажется, что дабы дискуссия приобрела хотя бы видимость конструктивности последним надо несколько сбавить тон и гонор.
А мое мнение ниже:
1) Разработчикам - больше спасибо за History Center. А те, кто на них ругается, судя по всему не знают, что такое, когда продукция поставляется "As is". Не хочешь - не используй. Так что ОБВИНЯТЬ девелоперов Вы, уважаемые оппоненты, права не имеете.
2) А вот теперь самый конструктивный вопрос. Насколько реально использовать котировки из HC? Тут мое мнение, что их полезность - это максимум 30% от того, что было возможно. Так как они и вправду делают тестирование неадекватным - волантильность на них в РАЗЫ выше, чем в котировках от брокеров. Доказательства уже были. Про разницу в 10 пунктов тоже уже только что сказали, причем с доказательствами.
Основные вопросы к разработчикам (не претензии!) - как ОНИ советуют использовать предоставленный инструмент? Они уже признавались, что то, что дано в HC - это усредненный индикатив от различных банков. И все. От каких банков, как его усредняли - на эти вопросы отвечать они отказались. На вопрос о том, какой советник можно считать "грубым" и как его проверить на "грубость" - тоже не сказали. Ответ был что-то в духе "ну если на на разных историях одинаково себя ведет - тогда это грубый советник". А вот тут встает самый интересный вопрос. У нас нет МНОГИХ историй за 10 лет. У нас есть только HC. И как оценить робастность эксперта?
К разработчикам: уже скажите всем, ОТКУДА котиры и КАК их усредняли. И вас перестанут доставать. На самом деле ОЧЕНЬ странно, что Вы это скрываете. Наталкивает на определенную группу вопросов. Ладно бы Вы еще HC продавали - так нет, бесплатный он. Так почему бы не открыть все карты?
Я вот HC не использую. Так как он ДЛЯ МЕНЯ неадекватен - индикатив меня не устраивает, я хочу иметь историю котировок, по которым ГДЕ-ТО и у КОГО-ТО совершались сделки. Может быть что-то в духе "лучшей цены по SPOT-ам" от некоторой группы крупных банков. Так как Вы даете лишь индикатив, который, очевидно, коррелирует с котирами, по которым по-настоящему можно нажать на кнопку и купить, но, как уже до меня доказали, ПЛОХО коррелирует.
2. Сначала давайте определимся в понимании термина волатильность . К сожалению, зараза неправильного написания этого термина расползается по интернету, хотя yandex честно предлагает искать правильный вариант.
Нельзя сравнивать килограммы с метрами, поэтому даже при разнице в котировках в десять пунктов волатильность может быть одного порядка.
Какая разница, по большому счету, от каких банков/индикативов была собрана история в History Center, если любой случайный процесс имеет глубину памяти.
Для EURUSD по данным, приведенным Петерсом в книге Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике , процесс ценообразования
на дневном тайм-фрейме имеет глубину памяти не более 90 дней, все что дальше - имеет исчезающее значение для текущих цен. О каких 5-10 пунктах расхождений
может идти в таком случае речь для мелких тайм-фреймов, отстоящих для нас на годы. Это все равно , что заявлять, что история повторяется точь-в-точь.
Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском пользоваться лень :)
Вы разработчик программного обеспечения или универсальный трейдер, который знает абсолютно все стратегии и точно знает что такое шум, на каком таймфрейме торговать можно, на каком нельзя? Так скажите нам.
Вы анонсировали HC:
Как мы и обещали, скоро выпустим бета-версию нового сервиса MetaTrader History Center. Это вебсервис, предоставляющий глубокую минутную историю по множеству финансовых инструментов (пока только форекс).
Функция закачки исторических данных интегрирована в терминал МетаТрейдер в окно History Center (Tools -> History Center или F2):
После нажатия на кнопку "Download" будут скачаны недостающие или измененные архивы котировок, сгруппированные по месяцам. Все архивы сильно сжатые, закачка идет только измененных файлов и файлы складируются в /history/downloads.
После успешной закачки будут автоматически перестроены все высшие таймфреймы, что обеспечит абсолютно корректную и нормализованную историю по всем периодам.
Для тех, кто работает в локальных сетях за файрволлами скорее всего придется работать через прокси-сервер (включается в настройках терминала, поддерживаются HTTP/SOCKS4/SOCKS5 серверы) или разрешить прямой доступ к history.metaquotes.net:80
Обращаю внимание на "Это вебсервис, предоставляющий глубокую минутную историю",
"закачаются минутные (М1) графики и автоматически перестроятся все другие таймфреймы из минуток",
"После успешной закачки будут автоматически перестроены все высшие таймфреймы, что обеспечит абсолютно корректную и нормализованную историю по всем периодам."
Я задавал вопрос
В EURUSD 1 мин. разрыв в истории с 29.09.2006 23:55 до 30.10.2006 16:22, в USDCHF 1 мин. с 29.09.06 до 27.10.06 ???