Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Информация - самый ценный продукт, который может быть...
Для форекса корректная база данных решает всё...
Попробуйте закачать историю минутных баров просто так и через архив котировок...
Разница - КОШМАР...
написать ГРААЛЬ на этой истории как раз плюнуть, хотя в реале будет полный слив...
Это специально сделано, чтобы нельзя было увеличить обороты. ..
Или есть конторы, которые выкладывают реальную информацию...
Прокомментируем:
Написать эксперта ПИПСОВЩИКА гораздо сложнее нежели толстокожего эксперта
условий МАССА!
одно из них это размер стопов - если размер стопов = 10п думается торговля у такого брокера обречена на провал
ессть брокеры с 0 уровнем стопов т е их вообще нет можно отложку ставить даже внутри спреда или на самой цене
тут у пипсовщика уже есть шанс
а т очто котировки на HISTORY CENTER отличаются на 10п ну и что!!! зато они есть!
а раньше минутку можно было качнуть у брокера за 2 месяца
а то что у ДЦ порой котировки отличаются на 10п ! ? с этим как быть это давно известно тут хоть что делай!
если хотите собирайте минутки вашего брокера а еще лучше тики! и будет счастье
кроме того эксперт пипсовщик торгует внутри дня и вряд ли потребуется база за 5 - 6 лет
достаточно для пипсовщика собрать флетовый рынок какой обычно летом и пару месяцев трендовых медведей и быков по паре месяцев
думается этого будет достаточно дял тог очто бы понять - получится или нет
тренд все равно надо определять не по M1 что бы пипсовщик работающий в апреле этого года смог заработать ему количество позиций на бай лучше увеличить
а искать тренд на M1 это крах любого пипсовщика
и разработчики совершенно не при чем в ваших притязаниях
Такого нет. Точнее есть, но не по EUR/USD. Я не видел разницы больше 2-х спредов никогда.
Даже интересно услышать название ДЦ который посылает на клиентский терминал отличающиеся реальные и демо котировоки. Как вы это заметили? Сравнили историю реальных и демо котировок за определённый период времени?
Ну это вроде давно известно - уже неоднократно объясняли, что на демо котирует автомат, а на реале - человек.
А вот могут ли отличаться реальные котировки в пределах одного ДЦ - это действительно вопрос :)
А судя по тому, что на мой вопрос (причем - не первый) никто не отвечает - я уж и не знаю че думать :)
Можно истроию из HC сгладить по какому нибудь алгоритму сделав их более сглаженными и по характеру похожими на котировки ДЦ. Отличае естественно будет но всё же меньше чем если бы вы прогнали эксперта по историческим котировкам дц и по котировкам нс и сравнили результат.
Ренат. Разговор не об этом. :) Разговор о том, что в HC-шных котирах какие-то нерыночные шумы. Так как просто диапазон котировок по рынку не превосходит 2-х спредов в ширину. А Ваши котировки порой на 10 пунктов отличаются от, например, Альпаришных, что вызывает много вопросов.
Ренат. Разговор не об этом. :) Разговор о том, что в HC-шных котирах какие-то нерыночные шумы. Так как просто диапазон котировок по рынку не превосходит 2-х спредов в ширину. А Ваши котировки порой на 10 пунктов отличаются от, например, Альпаришных, что вызывает много вопросов.
Представте на миг, что такое может быть в реале! И кого Вы тогда будете винить? Ренат о том и пишет, что если Ваша стратегия не может выдержать эти.... "колебания".... то грошь ей цена!
То, что система НЕ работает на реале после HC означает, что моя система - плохая. Но из этого не следует, что HC - хороший! Как Вы этого не поймете! Ну не могу я юзать данные, настолько зашумленные НЕРЫНОЧНЫМИ шумами. Ключевое слово - НЕРЫНОЧНЫМИ. Я дам Вам минутный график температуры в Монтевидео и скажу, что это - зашумленный EUR/USD и буду называть все советники, что на нем не работают - не достаточно толстокожими. Я думаю найдется мало желающих поддержать мою позицию. Причем, заметьте, мой график КАК-ТО будет коррелировать с EUR/USD, уверяю. Только плохо. Точно так же HC плохо коррелирует с котировками, по которым можно совершать сделки.
Эксперт должен успешно переносить рыночные шумы и фильтры брокеров, но он не обязан Вам приносить прибыль на синтетическом белом шуме из генератора случайных чисел или на графике средней температуры на солнце! То же и про HC. Тем более я не утверждаю, что HC не юзабелен. Я говорю, что он дает лишь 30% возможностей, по отношению к тому, что мог бы.
Я говорю на основе своего 7 летнего опыта "не лезьте в тики (1), не играйте в шумах (2), пишите тостокожих советников (3), не пытайтесь строить стратегии на чем-то ниже NN минут (М5, М15, по вкусу) (4)". Но разве мне поверят? Опыт этого форума подсказывает, что не поверят и каждый месяц будут появляться одни и те же вопросы.
Не поверят, ибо все это нужно самостоятельно испытать на практике. Так что в добрый путь!
Тогда посмотрите на свои статистические отчеты. Какой процент экспертов работает на минутном графике?
Посмотрите на график лидера. На каком таймфрейме он работает?
Вы можете ему тоже что-то посоветовать?
Вы можете ему тоже что-то посоветовать?
Не забывайте про сумму условий 1+2+3+4 и не выхватывайте одиночные требования. К тому же, работая на М1, эксперт имеет доступ ко всем остальным таймфреймам.
Что волнует, так это то, что все чаще в наш форум закидывают заявления без единого доказательства под обвинительными темами и вынуждают разработчиков объясняться на пустом месте. Если есть что сказать - будьте добры, предоставьте корректные и воспринимаемые доказательства.
Вам в начале темы показали разницу в 10 пунктов Ваших данных и альпаришных. А разница между любыми данными, взятыми от разных брокеров не превосходит 2-х спредов. На основании этого я утверждаю, что в Ваших данных присутствует нерыночный шум. Т.е. шум, причиной которого стал не "внебиржевой рынок" и не "отсутствие единого эталона" а метод фильтрации котировок. Ситуация с HC эквивалентна следующей - если бы у нас была биржа. Чикагская, например. Где эталон котировок ЕСТЬ. А Вы бы предлагали отличающиеся от них на +- 10 пунктов.
Я, собственно, утверждаю изоморфность этих 2-х случаев. А разговоры про юзабельность Ваших данных - это и вправду лишь треп. Я вот не использую. 90%, я думаю, тоже. И не потому, что HC плох по определению. А потому, что Вы отказываетесь сказать, как Вы его сделали. Если бы Вы это рассказали, многие бы его стали юзать, делая скидку на метод генерации котировок из HC, а ругаться с подобными мне в этих темах Вам не было бы резона - отвечали бы простой ссылочкой на описание метода получения Вашего HC.
А то споры какие не подтверждённые экспериментами.
Вот Ренат сказал что его 7 летний опыт в этой индустрии говорит о том что надо писать толстокожих советников. Интересно это выводы сделаны на анализе удачных стратегий каких-то трейдеров. Если да, то на каких данных они тестировали и оптимизировали свои эксперты и на каких запускали затем на реале или демо?
Может быть у тебя, Ренат, имеется в свой подбор таких малочувствительных экспертов. Можно соптимизировать на данных НС и на данных ДЦ затем запустит на других данных ДЦ неизвестных оптимизатору эти два соптимизированых варианта и проанализировать результаты? Был бы у меня такой толстокожий советник я бы это сделал и показал результат на форуме как доказательство что хорошему эксперту пофигу пушистые котировки или сглаженные от ДЦ.
А так бездоказательны споры о данных и влияет ли шум на эксперты работающие на больших таймфреймах. Думаю надо для индикаторов брать среднее значение от опен клоуз хай и лоу для каждого бара и скармливать индикаторам а не значения закрытий как это происходит сейчас. Если будем брать средние значения то пушистость будет сглаживаться. У меня пока вот такой метод уменьшения чувствительности к котировкам есть.
Может кто нибудь напишет статью какие есть методы уменьшения чувствительности эксперта к котировкам и желательно с примерами.