Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 3

 
>> Многовато относительно чего?

Много относительно советника со средним даже 15 пунктов. Так как делает тестирование такого советника необъективным. И еще одна причина, по которой это много - во всех местах, очевидно, цены отличаются на несколько пунктов. Но если разница - более 2-х спредов, то это прямая арбитражная возможность. Но мы-то с Вами не маленькие и прекрасно понимаем, что когда клиент ДЦ видит арбитражную возможность - ему срочно надо протереть свои розовые очки.

Так вот, по EURUSD 10 пунктов - это 5-6 спредов. Это ужасно много, сам факт того, что такие данные откуда-то были получены, ставит для меня под сомнение источник этих данных. Но, к сожалению, Rosh, Renat, Вы в упор не хотите отвечать на вопрос - ОТКУДА данные и КАК их нормализировали и усредняли. Получается дали пещерному человеку ферарри (или запорожец - пока не ясно) - а инструкцию не приложили. А еще удивляетесь, почему такие вопросы и претензии.

Хотя со своей стороны прошу все же учесть, что у меня к Вам ПРЕТЕНЗИЙ нет. Одни вопросы.
 

ИМХО, если результаты теста эксперта на котировках от разных ДЦ разительно отличаются - ф топку такого эксперта. Для определения устойчивости специально перемешиваю разные котировки, в том числе и с разными спрэдами, и даже с дырками. Хороший робастный алгоритм успешно выбирается и из такой ситуации.

 
kniff:
>> Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает >>человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском >>пользоваться лень :)

1) Объясните мне, пожалуйста, что такое "толстокожая" стратегия? Вы оперируете этим понятием апеллируя к нашему внутреннему пониманию этого термина, а у всех оно разное.

2) Посмотрите приведенные графики в начале темы. Разговор идет про сравнение, хотя бы, тех же котировок от Alpari и HC. Разница бывает 10 пунктов - есть мнение, что это многовато.

1) Поиск по robust, робастые системы, толстокожесть по теме стратегий - все это многократно озвучено (желательно в гугле). Но лень заставляет каждого отдельного человека вставать в позу "не хочу искать, давайте мне объясняйте". Объясняли многократно, достаточно поискать.

2) Все абсолютно в пределах нормы. А заявление про "реальную историю" показывает полное непонимание ценообразования на валютном рынке. Нет эталона - у каждого брокера и банков разные цены. Загляните сюда и подумайте: http://www.rbc.ru/cash/
 
>> 2) Все абсолютно в пределах нормы. А заявление про "реальную историю" показывает полное непонимание ценообразования на валютном рынке. Нет эталона - у каждого >> брокера и банков разные цены. Загляните сюда и подумайте: http://www.rbc.ru/cash/

Ренат, я прекрасно понимаю систему ценообразования на FOREX. Даже обещаю Вам статью, как только руки дойдут ;)

За ссылочку спасибо. Да, еще - зачем Вы в тоне опровержения даете факты, подтверждающие мою позицию? Там как раз описанная мною ситуация - разница не более спреда! Там нет арбитража. А если разница в 10 пунктов у двух брокеров, то я есть арбитраж. Прямой, явный и безрисковый. Так как 10 пунктов - явно БОЛЬШЕ спредов, причем многих.

>>1) Поиск по robust, робастые системы, толстокожесть по теме стратегий - все это многократно озвучено (желательно в гугле). Но лень заставляет каждого отдельного >>человека вставать в позу "не хочу искать, давайте мне объясняйте". Объясняли многократно, достаточно поискать.

Отмашка, не боле. Типа Вы не правы, доказывать не хочу - ищите в гугл. Некрасиво. Тем более некрасиво, что я не принадлежу к клану ваших маниакальных оппонентов и критиков и единственная цель, с которой я все это пишу - улучшить Ваше же положение.

Задаю прямой вопрос, хочу получить прямой ответ: Скажите пожалуйста, откуда точно котировки HC и по какому алгоритму они нормализовались. Если не можете ответить, то объясните, по каким мотивам Вы не хотите раскрывать эту информацию.
 
А по поводу смены названия темы. Пожалуйста, не спешите вешать ярлыки. Тут про торговлю на шуме вообщем-то не говорят.
 
alexjou писал (а):

ИМХО, если результаты теста эксперта на котировках от разных ДЦ разительно отличаются - ф топку такого эксперта. Для определения устойчивости специально перемешиваю разные котировки, в том числе и с разными спрэдами, и даже с дырками. Хороший робастный алгоритм успешно выбирается и из такой ситуации.


Полностью согласен! - чтож это за эксперт которому нужны тепличные параметры.
уже давно придуманы всевозможные фильтры - и от черезмерного шума и от гэпов и т. д.  
 
Я очень доволен котировками алпари. В то время как History Center дал мне фантастические резултаты на некоторых экспертах то в алпари все слилось и таким образом спасло меня от верных потерь. Эксперт должен давать положительные резултаты на всех котировках, а потом на демо и наконец на реальном счету, в этом бизнесе ни кому нельзя доверять полностью, всё проверять 20 раз. То ецть 7 раз отмерь 1 раз отрежь.
 
Как обычно - на самые интересные вопросы администрация молчит :))))))
 
kniff:
Как обычно - на самые интересные вопросы администрация молчит :))))))
Ответ как обычно - воспользуйтесь поиском. Об этом уже писали. Но некоторые писатели, а не читатели. Зачем им искать? Проще сделать заявление и пусть объясняются.

Никакого арбитража нет и в помине. Вы просто не знаете какой ширины идет поток цен в форексе. Разные брокеры по разному фильтруют этот поток, выбирая для себя ряд банков, чьи котировки им более подходят. Не требуйте идеальных условий - у каждого брокера свои разные цены. И нет никакой гарантии, что завтра брокер не сменит поставщика и его поток котировок сменится. Кого в этом случае будете обвинять (а Вы именно обвиняете!)?  
 
Renat писал (а):
2) Все абсолютно в пределах нормы. А заявление про "реальную историю" показывает полное непонимание ценообразования на валютном рынке. Нет эталона - у каждого брокера и банков разные цены. Загляните сюда и подумайте: http://www.rbc.ru/cash/
Renat, я понимаю, что котировки у каждого ДЦ свои, и не только на реале, но и на демо - с этим никто не спорит.
Но я не пойму, почему _конкретный_ ДЦ выкладывает _свои_ демо котировки, а реальные - нет?