Билл Вильямс и его стратегии... - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например динамическим программированием )))
принсип оптимальности по Беллману?
;)
Вы не смешивайте цикличность экономических процессов и волны Элиота. Циклы в экономике наблюдаются еще с 19-го века. Самы длинные циклы были зафиксированы и выделены Кондратьевым в начале 20-го века и этот экономический кризис в его теорию вписывается отлично. Более того, в нарисованном им графике в 20-х годах дно экономического глобального кризиса приходится как раз на 2015 - 2018 гг.
Но волны Элиота к этому не имеют никакого отношения. Экономического смысла в них нет, как и самих волн.
А смысл в ваших постах?
Развейте свою мысль...
;)
Если у Эллиота нет волн - то что же он проповедует?
Или вы о неведомомом нам Элиоте - у которого ничего нет?
Нам он неинтересен.
А смысл в ваших постах?
Развейте свою мысль...
;)
Если у Эллиота нет волн - то что же он проповедует?
Или вы о неведомомом нам Элиоте - у которого ничего нет?
Нам он неинтересен.
увы мне! Ничего не проповедует Ральф Эллиот! Нет его больше с нами.... Помер....
А я просто обратил ваше внимание на разницу между цикличностью экономических процессов и волнами Эллиота
любая теория ТА работает тем эффективнее, чем меньше трейдеров использует ее для трейдинга. И тем менее эффективнее, чем больше суммы денег торгуются на рынке с использованием этой теории.
Поэтому и кол-во фибо уровней постоянно увеличивается, причем старые перестают работать. Поэтому старые снова начинают работать после того, как все меньше трейдеров используют их для трейдинга.
Психология толпы и эдипов эффект, ничего не поделаешь.
увы мне! Ничего не проповедует Ральф Эллиот! Нет его больше с нами.... Помер....
А я просто обратил ваше внимание на разницу между цикличностью экономических процессов и волнами Эллиота
Я ее не увидел. цикличность - это же не Фурье в чистом виде, а смена чередования. и неоформализованная гармоника...
Где разница?
;)
Сами по себе волнушки мало что значат без многочисленных дополнительных инструментов, только благодаря которым волны в руках истинного артиста начинают работать. Один из таких инструментов - это Фибы. На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:)). Именно на финансовых рядах Фиб оказывается значительно больше, чем это допустимо, если бы ряды были случайными.
На сколько мне известно, единственным хоть как-то статистически подтвержденным уровнем является 100%. Здесь кстати соседняя ветка как раз об этом.
На "заведомо случайных рядах" волны есть, но Фиб - нет (точнее, есть, но не больше, чем допускает сама случайность:))
Можете ли вы представить статистический метод доказывающий, что вероятность образования волн на уровнях Фибо на реальных ценовых рядах выше прочих уровней? Только не надо снова все сводить к кубатуре круга или кластерному мультивалютному анализу из свингов разного масштаба в 11 мерном пространстве. Результат подобных вычислений известен: желтые стены и картинки вроде этой:
Я ее не увидел. цикличность - это же не Фурье в чистом виде, а смена чередования. и неоформализованная гармоника...
Где разница?
;)
цикличность экономических процесов имеет четкое экономическое обоснование. Есть такая дисциплина - Основы Экономической Теории.
Волны Элиота никакого экономического обоснования не имеют.
Фурье в чистом виде в экономике не бывает. Фурье в чистом виде бывает только в учебнике по теор вр и мат статистике. Экономические процессы - коллективное поведение толпы. На нее "чистых" статистических процессов не натянешь.
цикличность экономических процесов имеет четкое экономическое обоснование. Есть такая дисциплина - Основы Экономической Теории.
Волны Элиота никакого экономического обоснования не имеют.
Фурье в чистом виде в экономике не бывает. Фурье в чистом виде бывает только в учебнике по теор вр и мат статистике. Экономические процессы - коллективное поведение толпы. На нее "чистых" статистических процессов не натянешь.
принсип оптимальности по Беллману?
;)
Давайте на некоторое время попробуем забыть все, чего мы начитались, насмотрелись и наслушались, благодаря своему пребыванию на финансовых рынках. И подумаем чем, собственно, мы располагаем когда открываем терминал? У нас есть информация о цене Р, об объеме V и о спокойствии (напряженности) рынка F = f(P) / f(V). Идет время - меняется цена, объем и спокойствие рынка. Вместе с этим меняется также и скорость этих изменений. Как мы все понимаем - все когда-нибудь заканчивается. Цена и объем актуальной +/- бесконечности не достигнут, ускорение роста и падения также. Значит, однажды наступит такой момент, когда система достигнет очередного неустойчивого равновесия и мы окажемся на вершине или во впадине ценовой волны. На выходе будет как всегда число Р, которое ровным счетом ничего не говорит о том, что структура поступающей на вход информации перешла в подобную себе антисруктуру. Значит нужен не анализ безликих чисел Р, V и F, а поиск оптимальной структуры саморганизовавшейся информации на заданном временном интервале. И сразу встает вопрос, а у нее вообще мера есть? Ну мне скажут - а как же вон сколько индюков всяких и графических построений. Ну и что? А у них у всех измерения разные и масштаб. RSI все любят за уровни 20 и 80, у волн Элиота должно быть 5 или 3 импульсных волны, у бычьего молота длина тени (только вслушайтесь) должна существенно быть длиннее тела, машки с разными периодами должны где-то там пересечься и т.п.
Итак, господа уважаемые, чем мерить то будем? Трендовыми палками, фибами или параболиками? )))
Нет, не могу. Я уже писал об этом раньше. Проблема в том, что алгоритм проверки этого утверждения зависит от того, что мы имеем в виду под значимым уровнем Фибы (уровнем, который цена не пройдет). При примитивном подходе (Фибы считаются только от единственного свинга) проверка действительно не подтверждает значимость уровней Фиб. Это еще у автора книги "Секреты элитных трейдеров" есть (забыл ФИО; это автор известной волновой программы).
Но проверку можно значительно усложнить, сделав ее более реалистичной. В каждый заданный момент надо учитывать минимум десятки свингов разных масштабов, смотреть на ту сетку Фиб, которая получилась, и делать кластеризацию уровней. Задача очень непростая. Я ее не решил.
Demi: любая теория ТА работает тем эффективнее, чем меньше трейдеров использует ее для трейдинга.
Неочевидно, кстати. Сила уровня определяется не тем, сколько народу его играет, а тем, какова мощь финансовой власти, стоящей за этим уровнем. Конечно, эта инфа не для мелочи типа нас.