Билл Вильямс и его стратегии... - страница 12

 
artikul:


Давайте на некоторое время попробуем забыть все, чего мы начитались, насмотрелись и наслушались, благодаря своему пребыванию на финансовых рынках. И подумаем чем, собственно, мы располагаем когда открываем терминал? У нас есть информация о цене Р, об объеме V и о спокойствии (напряженности) рынка F = f(P) / f(V). Идет время - меняется цена, объем и спокойствие рынка. Вместе с этим меняется также и скорость этих изменений. Как мы все понимаем - все когда-нибудь заканчивается. Цена и объем актуальной +/- бесконечности не достигнут, ускорение роста и падения также. Значит, однажды наступит такой момент, когда система достигнет очередного неустойчивого равновесия и мы окажемся на вершине или во впадине ценовой волны. На выходе будет как всегда число Р, которое ровным счетом ничего не говорит о том, что структура поступающей на вход информации перешла в подобную себе антисруктуру. Значит нужен не анализ безликих чисел Р, V и F, а поиск оптимальной структуры саморганизовавшейся информации на заданном временном интервале. И сразу встает вопрос, а у нее вообще мера есть? Ну мне скажут - а как же вон сколько индюков всяких и графических построений. Ну и что? А у них у всех измерения разные и масштаб. RSI все любят за уровни 20 и 80, у волн Элиота должно быть 5 или 3 импульсных волны, у бычьего молота длина тени (только вслушайтесь) должна существенно быть длиннее тела, машки с разными периодами должны где-то там пересечься и т.п.

Итак, господа уважаемые, чем мерить то будем? Трендовыми палками, фибами или параболиками? )))

Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны.

Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".

;)

 
Mathemat:

Но проверку можно значительно усложнить, сделав ее более реалистичной. В каждый заданный момент надо учитывать минимум десятки свингов разных масштабов, смотреть на ту сетку Фиб, которая получилась, и делать кластеризацию уровней. Задача очень непростая. Я ее не решил.

Разумеется, если вы прочертите сотни фиб, а сделать это довольно легко, то многие из этой сотни, совпадут с разворотами рынка.
 
Sorento:

Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны.

Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".

;)


кликуша невесть откуда взявшийся слегка обалдел - как вы дошли от объема опционов к экономическому обоснованию методов ТА? Это какая то слишком длинная для меня логическая цепочка.

ТА используется на всех рынках и на срочном тоже. А объем на рынке опционов имеет смысл только на рынке опционов.

 
Demi:


кликуша невесть откуда взявшийся слегка обалдел - как вы дошли от объема опционов к экономическому обоснованию методов ТА? Это какая то слишком длинная для меня логическая цепочка.

ТА используется на всех рынках и на срочном тоже. А объем на рынке опционов имеет смысл только на рынке опционов.

Пиши исчо Гуру!

И экономические причины глубже исчите.

Любые обязательства есть причинность.

(добавлено) И меняют ЛИКВИДНОСТЬ!

Я с этого вступил в дискурс.

;)

 
Sorento:

Мне лично интересна (не бескорысно) ёмкость рынка. посему декларированные стаканы в МТ5 и объём опционов - очень любопытны. Это тот фрагмент ТА, который выбивает почву из под ног у кликуш ( неведомо откуда взявшихся) об отсутствии "экономического обоснования".

Этот "фрагмент" как раз и не выбивает почву у "кликуш неведомо откуда взявшихся". Наоборот - объем, одна из немногих фундаментальных величин ФА. Объем - как раз тот кирпичик, который связывает цену, волатильность и время. Именно объем входит в фундаментальную зависимость спрос-предложение. Поэтому я не стал бы на вашем месте причислять объем исключительно к ТА, скорее как раз наоборот, более важный вес он приобретает именно в разрезе ФА.
 
Sorento:

Пиши исчо Гуру!

И экономические причины глубже исчите.

Любые обязательства есть причинность.

(добавлено) И меняют ЛИКВИДНОСТЬ!

Я с этого вступил в дискурс.

;)


вам бы только глумиться! Напишите что то умное для народа!

Вас же спросили - чем мерять будем?

 
C-4:
Этот "фрагмент" как раз и не выбивает почву у "кликуш неведомо откуда взявшихся". Наоборот - объем, одна из немногих фундаментальных величин ФА. Объем - как раз тот кирпичик, который связывает цену, волатильность и время. Именно объем входит в фундаментальную зависимость спрос-предложение. Поэтому я не стал бы на вашем месте причислять объем исключительно к ТА, скорее как раз наоборот, более важный вес он приобретает именно в разрезе ФА.

ФА никогда не разменивается на тики.

А мне нравится по совету Prival на минутках...

;)

 
C-4:
Разумеется, если вы прочертите сотни фиб, а сделать это довольно легко, то многие из этой сотни, совпадут с разворотами рынка.

Слишком стандартный аргумент, я его уже тыщу раз слышал.

Во-первых, здесь надо умно кластеризовать уровни. Каждая Фиба имеет свою силу, зависящую от силы свинга, номера самой Фибы и времени, когда она образовалась. И кластеризацию нужно проводить с учетом этой силы каждого уровня. Но вначале надо научиться назначать правильные веса самим Фибам. Вот это и есть главная проблема.

Короче, холивар может продолжаться вечно. Наши позиции вряд ли изменятся, пока не будут найдены убедительные аргументы.

 
Demi:


вам бы только глумиться! Напишите что то умное для народа!

Вас же спросили - чем мерять будем?

есть, как уже говорили - паралельная ветка.

;)

А теорию экспансии и самоподобия при разных фи - с Алексеем уж не помню когда обсуждали.

Фибо-сетка не есть единственная. Но она "золотая"!

 


ФА никогда не разменивается на тики.
А мне нравится по совету Prival на минутках...

А при чем здесь тики? О них я не сказал ни слова. Привал же предлагает убрать из графиков время и нарезать эквиобъемные бары. Однако ситуацию это не меняет, и на сколько я знаю результаты ТС на таких графиках такие же как и на временных.

А на счет холивара, точно подмечено. Каждый использует то что он хочет, и каждый видит то, что он видит. Аргументы, даже если они есть, не нужны ни какой из сторон. Нам нужна вера во что-то, и не важно, работает это или нет, потому что если нет веры, тогда нет вообще ничего.