Статьи по автоматизации торговых систем на языке MQL5

Статья является продолжением предыдущих статей по глубоким нейросетям и выбору предикторов. В ней мы рассмотрим особенность нейросети, инициируемой Stacked RBM, а также её реализации в пакете "darch".

Чтобы расширить возможности трейдеров ритейл-форекса, в платформу добавлена вторая система учета — хеджинг. Теперь по инструменту можно иметь множество позиций, в том числе — разнонаправленных. Это позволяет реализовывать торговые стратегии с так называемым локированием — если цена пошла против трейдера, он имеет возможность открыть позицию в противоположном направлении.

Торговая система "Метод площадей" работает на необычной интерпретации показаний осциллятора RSI. В настоящей статье приводится индикатор, который визуализирует метод площадей, и советник, торгующий по этой системе. Статья дополнена подробными результатами тестирования советника для различных символов, таймфреймов и значений площади.

В статье рассматривается возможность улучшения ручных торговых стратегий с помощью теории нечетких множеств. В качестве примера пошагово описан поиск стратегии и подбор ее параметров, а затем — применение нечеткой логики для размытия слишком формальных критериев входа в рынок. Таким образом, после модификации стратегии мы получаем гибкие условия открытия позиции, более оптимально реагирующие на рыночную ситуацию.

В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.

В этой статье мы продолжим описание алгоритмов торгового движка CStrategy. В третьей части серии статей подробно разобраны примеры написания конкретных торговых стратегий с использованием данного подхода. Также большое внимание уделено вспомогательным алгоритмам — системе логирования эксперта и доступу к биржевым данным с помощью обычного индексатора (Close[1], Open[0] и т.п.).

Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.

Каждый экспертописатель, независимо от уровня своей подготовки, ежедневно сталкивается с одними и теми же торговыми задачами и алгоритмическими проблемами, которые так или иначе приходится решать для организации надежного торгового процесса. Данная статья описывает возможности торгового движка CStrategy, способного взять на себя решение этих задач и предоставить пользователю удобные механизмы для описания своей торговой идеи.

В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.

Прибыльность торговых систем определяется не только логикой и точностью анализа динамики финансовых инструментов, но и качеством алгоритма исполнения этой логики. Характерным проявлением некачественного исполнения основной логики торгового робота являются ложные срабатывания. В статье рассмотрены варианты решения указанной проблемы.

Статья рассматривает построение графика "шпинделей" (spindles) или, как их еще называют, "веретён", его использование в торговых стратегиях и советниках. Вначале обсудим появление графика, его построение и связь с графиком японских свечей. Далее проанализируем реализацию индикатора в программном коде на языке MQL5. Протестируем основанный на индикаторе эксперт и сформулируем торговую стратегию.

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.

В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по паттерну "Поглощение", включая принцип нахождения паттерна, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.

В данной статье исследуется эффективность составных торговых систем путем анализа эффективности отдельных ее компонентов. Любой анализ, будь то графический, на основе индикаторов или какой-то другой, является одной из ключевых составляющих успешной торговли на финансовых рынках. Эта статья — своего рода исследование нескольких независимых простых торговых систем, анализ их эффективности и полезности совместного применения.

В статье описывается создание советника для MetaTrader 4, торгующего по внутреннему бару, включая принцип нахождения внутреннего бара, правила установки отложенных и стоп-ордеров. Приведены результаты тестирования и оптимизации.

В статье рассказывается о том, как ценовое действие и мониторинг уровней поддержки и сопротивления могут быть использованы для своевременного входа в рынок. Также описана торговая система на основе приведенных положений. Представлен MQL4-код, который можно использовать при создании советников, работающих по указанным торговым принципам.

В статье описано решение по автоматизации построения трендовых линий на основе индикатора Fractals с помощью MQL4 и MQL5. Структура статьи представлена в сравнительном виде в рамках решения поставленной задачи с позиции двух языков. Построение трендовых линий осуществляется по двум последним известным фракталам.

В данной статье описывается идея, основанная на анализе направления движения цен и их скорости. Производится ее формализация на языке MQL4 в виде тестового торгового советника с целью выяснения жизнеспособности рассматриваемой стратегии. Также с помощью проверки, исследования и оптимизации определяются наилучшие параметры на предоставленном в статье примере.

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. Она является продолжением первой части: "Разнонаправленная торговля и хеджирование позиций в MetaTrader 5 с помощью панели API HedgeTerminal". Во второй части описывается интеграция пользовательских экспертов с HedgeTerminalAPI - специальной библиотекой виртуализации, позволяющей торговать разнонаправлено, находясь в комфортном программном окружении, позволяющем легко и просто управлять своими позициями.

В статье рассматривается идея мультирежимного программирования торговых роботов на MQL5. Используется объектно-ориентированный подход для реализации каждого из режимов. Приводится пример иерархии режимных классов и пример классов для тестирования. Предполагается, что мультирежимное программирование торговых роботов полностью учитывает особенности каждого режима работы MQL5-советника. Для идентификации режимов создаются функции и перечисление.

Как выглядит часовой график, у которого бары открываются со второй или с пятой минуты часа? Как выглядит перерисовывающийся график, у которого времена открытия баров изменяются каждую минуту? Какие преимущества даёт торговля по таким графикам? Ответы на эти вопросы вы найдёте в данной статье.

Сеть Virtual Hosting Cloud разработана специально для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 и обладает всеми преимуществами родного решения. Арендуйте виртуальный сервер прямо сейчас и протестируйте его работу - мы даем 24 бесплатных часа!

В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.

Сегодня мы окончательно оформим идею публикации торговых сигналов эксперта в Твиттере на основе PHP. Об этом мы начали говорить в первой части статьи. Мы соберем вместе отдельные части SDSS. Что касается клиентской стороны архитектуры системы, мы будем использовать новую функцию MQL5 WebRequest() для отправки торговых сигналов через HTTP.

Мы активно совершенствуем сервис Сигналы, последовательно избавляемся от прежних недоработок и вносим изменения в существующие механизмы. MetaTrader Signals двухлетней давности и MetaTrader Signals на текущий момент - это словно два различных сервиса.

Сегодня мы поговорим о том, как привязать терминал MetaTrader 5 к аккаунту в Твиттере для того, чтобы публиковать сигналы вашего эксперта. Мы разрабатываем Social Decision Support System (Социальную систему поддержки принятия решений), далее SDSS, в PHP на основе веб-сервиса RESTful. В основе этой идеи лежит концепция автоматической торговли или, так называемая торговля при помощи компьютеров. Мы хотим, чтобы автоматические торговые сигналы эксперта проходили через фильтры когнитивных способностей разума человека.

Разработчикам торговых советников больше не надо искать трейдеров, которым нужны эксперты, - заказчики сами найдут вас. Более того, они уже находят разработчиков, выставляют заказы и оплачивают проделанную работу в сервисе Фриланс на MQL5.com. За 4 года существования сервиса три тысячи трейдеров оплатило свыше 10 000 выполненных работ! Причем активность трейдеров и разработчиков постоянно возрастает.

Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны около 900 трейдеров с $5.7 млн совокупных средств на реальных счетах. Мы взяли интервью с провайдерами этого сигнала - их оказалось четверо! Каким образом простые индонезийские геймеры стали поставщиками топового сигнала, какими инструмента теханализа они пользуются и как распределяются роли в их коллективе — читайте здесь.

Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.

К четырехлетию «Фриланса» мы подготовили инфографику, которая наглядно демонстрирует итоги деятельности сервиса за все время его существования. Цифры говорят сами за себя: на данный момент выполнено более 10 000 работ общей стоимостью около $600 000, а услугами сервиса воспользовались уже 3 000 заказчиков и 300 разработчиков.

MQL5 Фриланс - это онлайн-сервис, в котором разработчики за денежное вознаграждение пишут для трейдеров-заказчиков торговые приложения. Трейдеры к 2014 году прекрасно поняли: если хочешь получить готового торгового робота - идешь в MetaTrader Market, а если нужен уникальный советник, торгующий по заданной стратегии, следует заглянуть во "Фриланс". На одну заявку здесь претендуют сразу несколько опытных разработчиков, из которых трейдер выбирает наиболее подходящего и поручает ему эту задачу.

Алготрейдинг становится все более популярным и востребованным, что закономерно привело к появлению спроса на экзотические алгоритмы и нестандартные задачи. Определенная часть таких сложных приложений представлена в Code Base или Маркете и их можно получить за пару кликов, но не всё в них устраивает трейдеров. В этом случае они начинают искать разработчиков, способных написать требуемое приложение, находят их во Фрилансе и выдают заказ.

Два года назад в статье "Последний крестовый поход" мы с вами, уважаемый читатель, рассмотрели довольно интересный и мало используемый в настоящее время способ отображения рыночной информации - графики крестиков-ноликов. Сейчас я предлагаю вам попробовать написать торгового робота, основанного на паттернах, которые можно увидеть на графиках крестиков-ноликов.

В статье рассказывается о графике "Ренко" и приведен один из вариантов его реализации на языке MQL5 в виде индикатора. Индикатор имеет множество модификаций, отличающих его от классического графика. Реализовано построение не только в окне индикатора, но и на главном графике. Кроме того, реализовано представление индикатора в виде линий "ZigZag". Приведено несколько примеров стратегий работы с графиком.

Короткий видеоролик за 15 минут расскажет и покажет, что такое торговые сигналы, как оформить на них подписку и как самому стать Поставщиком. В видео максимально подробно показаны все особенности нашего сервиса. После внимательного просмотра материала вы сможете самостоятельно подписаться на любой Сигнал из обширной базы или начать продавать собственные сигналы.

В сегодняшней статье речь пойдет о том, как MQL5-программисты со средним уровнем подготовки могут повысить прибыльность своих линейных торговых систем, используя так называемую технику возведения в степень (technique of exponentiation). Данная техника названа именно так, потому что при ее использовании кривая средств приобретает геометрическую, или экспоненциальную, форму, становясь похожей на параболу. В частности, мы реализуем на языке MQL5 фиксированно-фракционный (Fixed Fractional) метод Ральфа Винса.

В статье предложен вариант индикатора графика "Каги" с различными способами построения и дополнительными функциями, рассмотрен принцип построения индикатора и особенности его реализации на MQL5. Представлены наиболее популярные примеры его практического использования в торговле - стратегии торговли по смене Yin/Yang, отталкивание от линии тренда, торговля по каналам и последовательно возрастающие "плечи"/убывающие "талии".

Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader. Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в Маркете свыше 1 200 продуктов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Начать зарабатывать на MQL5.com, не будучи при этом продавцом программ на Маркете или поставщиком доходных сигналов, можно прямо сейчас. Выбирайте продукты по ключевым для вас критериям и ссылайтесь на них на различных интернет-ресурсах. Зацепите потенциального покупателя - и деньги ваши!

Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые советы по ООП. На этот раз я представлю вам технические основы для создания торгового советника, торгующего на новостях. В своей серии статей я хочу поделиться своими идеями в области ООП, а также раскрыть новую тему – работу с файловой системой.