Статьи по автоматизации торговых систем на языке MQL5

В статье демонстрируется возможности редактора botbrains.app — no-code платформы для разработки торговых роботов. Чтобы создать торгового робота не нужно программировать — просто перетащите нужные блоки на схему, задайте их параметры и установите связи между ними.

Возврат к среднему - это метод контртрендовой торговли, при котором трейдер ожидает, что цена вернется к некоторой форме равновесия, которое обычно измеряется средним значением или другим статистическим показателем усредненной тенденции.

В статье организована работа объекта-аккаунт на новом базовом объекте всех объектов библиотеки, доработан базовый объект CBaseObj и протестирована установка отслеживаемых параметров, а также получение событий для любых объектов библиотеки.

В данной статье я постараюсь показать по каким критериям выбирать систему или сигнал для инвестирования своих средств, а также каков оптимальный подход к разработке торговых систем и почему этот вопрос настолько важен в рамках торговли на форекс.

Настоящая статья является логическим продолжением предыдущей и написана для освещения выявленных фактов подтверждения ее выводов в течении последующих десяти лет после ее выхода, по части выявленных трех функций динамических переходных процессов, описывающих закономерности изменения рыночной цены.

В статье создадим новый базовый класс для всех объектов библиотеки, который добавит событийный функционал всем своим наследникам, и создадим класс отслеживания событий коллекции символов на основе нового базового класса. А также изменим классы аккаунта и событий аккаунта для работы под новым функционалом базового объекта.

Подошел к концу очередной квартал этого года, и мы решили подвести его итоги для MetaTrader AppStore - магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформ MetaTrader. Всего к концу отчетного квартала более 500 разработчиков разместили в Маркете свыше 1 200 продуктов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

На сайте MQL5.com встречаются трейдеры со всего мира — публикуют статьи, бесплатные коды и продукты в Маркете, выполняют работы на фриланс бирже и копируют торговые сигналы. Вы можете общаться с ними на форуме, в трейдерские чатах и каналах MetaTrader.

Статья посвящена созданию коллекции таймсерий заданных таймфреймов для всех используемых в программе символов. Создадим коллекцию таймсерий, методы установки параметров таймсерий, содержащихся в коллекции, и первичное наполнение созданных таймсерий в коллекции историческими данными.

Всем, кто использует торговые советники или подписки на сигналы, рано или поздно понадобится надежный круглосуточный хостинг для торговой платформы. Мы рекомендуем использовать MetaTrader VPS по целому ряду причин. Платить и управлять сервисом можно через аккаунт MQL5.community. Если у вас еще нет аккаунта на MQL5.com — зарегистрируйтесь и укажите его в настройках платформы.

В прошлых статьях проверили концепцию отложенных торговых запросов. Отложенный запрос — это по сути обычный торговый приказ, но исполняемый по некоему условию. Сегодня создадим полноценные классы объектов-отложенных запросов — базовый объект-запрос и его наследников.

С этой статьи мы открываем новую серию описания создания библиотеки "DoEasy" для простого и быстрого создания программ. Сегодня начнём подготавливать функционал библиотеки для доступа и работе с данными таймсерий символов. Создадим объект "Бар", хранящий основные и расширенные данные бара таймсерии, и разместим объекты-бары в список-таймсерию для удобного поиска и сортировки этих объектов.

В прошлой статье создали классы объектов отложенных запросов, соответствующие общей концепции объектов библиотеки. Сегодня займёмся классом, позволяющем управлять объектами отложенных запросов.

Начинаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях, посвященных торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, как применяются паттерны пробития уровней перекупленности/перепроданности.

В данной статье мы продолжим рассматривать технологию OLAP в применении к трейдингу, расширяя функционал, представленный в первых двух статьях. На этот раз оперативному анализу подвергнутся котировки. Показано выдвижение и проверка гипотез о торговых стратегиях на основе агрегированных показателей истории. Представлены эксперты для исследований побаровых закономерностей и адаптивной торговли.

Продолжаем тестирование паттернов и проверку методик, описанных в статьях о торговле корзинами валютных пар. Рассмотрим на практике, можно ли использовать паттерны пересечения графиком объединенного WPR скользящей средней, и если можно, то как именно.

Продолжаем создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В десятой части мы продолжили работу над совместимостью библиотеки с MQL4 и сделали определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров. В данной статье сделаем определение событий закрытия позиций и избавимся от оказавшихся невостребованными свойств ордеров.

В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот основной функции MQL5 для вычисления прибыли и докопаемся до сути всех необходимых величин из спецификации.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написания программ для платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В пятой части мы создали классы торговых событий и коллекцию событий, откуда события отправляются в базовый объект библиотеки Engine и на график управляющей программы. В данной части повествования добавим возможность работы библиотеки на счетах с типом неттинг.

Сегодня рассмотрим, как создать советник, который просто и безопасно работает в автоматическом режиме. В предыдущей статье я вам представил первые шаги, которые необходимо понять перед тем, как приступать к созданию советника, торгующего автоматически. Мы всё это просмотрели там.

В этой статье мы поговорим об еще одном популярном и часто используемом индикаторе — RSI. Узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от этого индикатора.

В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку для легкого создания программ на платформах MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Далее продолжили развитие библиотеки и сделали коллекцию исторических ордеров и сделок. Теперь создадим класс для удобного выбора и фильтрации ордеров, сделок и позиций в списках коллекций, а именно создадим базовый объект библиотеки — Engine, и добавим в библиотеку коллекцию рыночных ордеров и позиций.

В статье рассмотрим применение библиотеки DoEasy для создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Подготовим классы библиотеки для работы в составе индикаторов и протестируем правильное создание таймсерий для их использования в качестве источников данных в индикаторах. Организуем создание и отсылку событий таймсерий.

Продолжаем изучение обучения с подкреплением. И в этой статье мы познакомимся с методом глубокого Q-обучения. Использование данного метода позволило команде DeepMind создать модель, способную превзойти человека при игре в компьютерные игры Atari. Думаю, будет полезно оценить возможности подобной технологии для решения задач трейдинга.

В данной статье будут рассмотрены методы работы с событиями аккаунта (счёта), позволяющие отслеживать важные события изменения свойств счёта, так или иначе влияющие на автоматическую торговлю.Некоторая часть функционала для отслеживания событий аккаунта, уже была нами создана в прошлой статье при создании коллекции объектов-аккаунтов.

С момента запуска продаж в MQL5 Маркете прошел ровно год. Это был период напряженной работы, которая привела к появлению на рынке крупнейшего магазина торговых роботов и технических индикаторов для платформы MetaTrader 5.

В предыдущей статье мы определили события закрытия позиций для MQL4 в библиотеке и избавились от оказавшихся невостребованными свойств ордеров. В данной статье рассмотрим создание объекта "Аккаунт", создадим коллекцию объектов-аккаунтов и подготовим функционал для отслеживания событий аккаунтов.

С момента своего основания MQL5 Маркет - магазин торговых роботов и технических индикаторов - уже привлек в свои ряды более 250 разработчиков, которые опубликовали 580 продуктов. Итоги первого квартала 2013 года показывают, что некоторые продавцы довольно успешны в MQL5 Маркете и уже получили с продаж солидную прибыль.

В статье создадим класс-коллекцию стаканов цен всех символов и начнём разработку функционала для работы с сервисом сигналов MQL5.com — создадим класс объекта-сигнала.

В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение создания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. Создали абстрактный объект COrder, который является базовым объектом для хранения данных исторических ордеров и сделок, а также рыночных ордеров и позиций. Теперь мы создадим все необходимые объекты для хранения данных истории счёта в коллекциях.